Блог им. EvgenyAleks

Итоги декабря 2020 - первый полноценный месяц интрадея.

Всем добра!

Проанализировал свой торговый журнал (в котором я записываю все свои сделки и который полностью бьется с отчетами брокера с разницей в несколько десятков копеек за счет округлений) и получил достаточно интересную и полезную (для меня лично, по крайней мере) статистику за декабрь.

По обороту:
Оборот 202012

Суммарный объем открытых позиций составил 341,5 млн (суммируется только вход в сделку), а итоговая прибыль (сумма всех прибыльных и убыточных сделок) составила 0,4799% от суммарной стоимости контрактов. Я не знаю, насколько этот результат хороший или плохой, но это первый полноценный месяц интрадея у меня, так что теперь есть некое значение, от которого я могу отталкиваться в будущем.

По прибыли и убыткам:
Прибыль и убытки

Средние прибыль и убытки на трейд получились такими. Опять же, я не знаю, это хорошие показатели или нет? Использую для будущей статистики.

Убыточных недель не было, так что там пусто. Средний процент в неделю держится ниже, чем я планировал (мне в идеале нужно 5% в неделю). Насколько достижима целевая цифра — я не знаю, но за прошедший месяц одна неделя дала мне 5%.

По неделям:
По неделям

3% это моя минимальная цель. Прибыль после уплаты всех комиссий, но до вычета НДФЛ.

По трейдам:
Статистика по трейдам

А вот соотношение 75/25 у меня стабильно держится уже несколько лет, но в интрадее — это у меня первый полноценный торговый месяц, так что считаю данный результат хорошим.

Выводы:
Хочу сказать, что внутридневная торговля фьючерсами мне, в целом, понравилась. Рабочий день у меня начинается в 9:30, потом перерыв с 14 до 16, потом опять торги с 16 до 20. Иногда могу дольше задержаться на вечерке, но только ради ожидаемой движухи на выходящей отчетности, но не ради унылого пипсования.

С точки зрения нервной нагрузки — это самый тяжелый вид торговли (тяжелее только ручной скальпинг и пипсование, на мой взгляд), но и самый прибыльный. В некоторые дни нервная нагрузка настолько высокая, что приходится делать реальные перерывы в торгах (половину или даже целый день могу пропустить). У меня уже был в декабре тильт, вызванный потерей контроля над своими эмоциями, а это как раз прямое следствие перегрузки.

Также я для себя отметил, что пропагандируемый повсеместно подход по торговле ТА (фигуры, уровни, каналы, индикаторы) — ни хрена не работают в интрадее на 15M. Внутри дня совсем другие параметры технического анализа и, самое важное — он намного проще, чем принято считать. Конечно, есть и уровни, и каналы, но они имеют значение лишь на ближайших 3-5-7 свечах. Это самое важное. Всё другое позволяет лишь определить общий вектор и потенциал, но никак не точку входа или выхода.

За этот месяц я достаточно сильно доработал свою ТС, подкорректировал РМ и ММ. Даже с момента недавней публикации про мою систему управления рисками в ней уже несколько изменений, но это нормально, так как любая система управления рисками должна постоянно адаптироваться под происходящие изменения (на рынке, на депозите, в ТС, в эмоциональном и психическом состоянии трейдера и т.д.).

В общем, есть о чем подумать в ближайшие 4 выходные дня, а потом — снова на работу.

Всех с наступающим НГ и продуктивного 2021 года!
★7
15 комментариев
В первую таблицу не въехал, но судя по остальному результаты оч неплохие.
С наступающим Новым Годом! Удачи.
avatar
3Qu, первая таблица — это сумма купленных фьючерсных контрактов и полученная в итоге прибыль или убыток (в данном случае — прибыль).

С наступающим Новым Годом!
Евгений Алексеенко, и че? ваша прибыль 274 тыс. р.?
Если так, то оч неплохо для интрадея.
Я по другому прибыль считаю, но это дело вкуса.
В %% у меня больше, а по абсолютной величине меньше, да и депозит невелик.
avatar
3Qu, первая табличка не про прибыль или размер депо, а про соотношение финреза на объем сделок. У меня получилось 0,4799% и я не знаю — это хорошо или плохо? Для акций, очевидно, просто ужасно, но для интрадея на фьючах?

Да и сам по себе объем оборота значения не играет, а важен только финрез сделок по отношению к объему, но я считаю всё на круг. Если угодно, я так оцениваю качественную характеристику моего трейдинга, но у меня нет бенчмарка для сравнения. Вот и весь вопрос.
Евгений Алексеенко, все равно не понял. Для понимания нужно отношение прибыли к депозиту.
Я, вообще, оцениваю прибыль относительно базового актива (БА). Скажем, купил фьюч Сбера. БА стоит 27000 р. В сделке заработали, скажем, 40 п. Это 0.148%. И относительно этого оцениваю эффективность.
Скажем, 4 сделки в день, получаем — 0.59% относительно БА. Это считаю неплохим результатом.
avatar
3Qu, мы говорим об одном и том же. Прибыль относительно базового актива (в табличке накопительный итог за месяц). У меня прибыль составила 0,4799%.

Отношение же прибыли к депозиту у меня показано в табличке по неделям чуть ниже — в среднем 3% в неделю к депо, но это другое. Мне важен именно параметр прибыли к БА. Насколько параметр хорош для интрадея.

Если 0,59% Вы считаете неплохим результатом, значит мои 0,48% — средненький результат. Вот уже есть какие-то ориентиры.
Евгений Алексеенко, несколько раз разделил 274 тысячи с копейками на 341 с половиной миллиона  — и ни разу не смог получить 0,4799%. Что я делаю не так?

пс. Хинт — получается что-то типа 0,08%
avatar
Kolya Marketolog, да! Я ошибся. Формула считает сумму %, а надо было делить результат на объем. Действительно — 0,0803%.Корректная таблица

Получается, что наиболее выгодные трейды у меня на BR, а наименее — на ED. Есть, о чем подумать. Спасибо.
Также я для себя отметил, что пропагандируемый повсеместно подход по торговле ТА (фигуры, уровни, каналы, индикаторы) — ни хрена не работают в интрадее на 15M.
все точно так же работает… я на 5мин. работаю…
avatar
Сергей Ю., работаю на 1м. Не каждый день, обстоятельства не позволяют. Да и устал от суеты интрадея.
avatar
Сергей Ю., работает, но иначе. Так как я торгую и среднесрочные позиции (акции) и интрадей, мне есть, с чем сравнивать. Кардинально иной подход к ТА. Больше скажу, когда я попытался применить результаты ТА акций на дневках и недельках к фьючерсам на 15М, я начал нести убытки.
Евгений Алексеенко, ТА вообще не работает, никак, и не может работать. Читайте Швагера — лучшая, имхо, книга по ТА. В предисловии написано — это не работает. Но, имхо, знать это надо.
Когда прочитал первые книги по ТА, тоже попал на убытки, хотя до этого все ОК было.
avatar
3Qu, вот поэтому я не читаю книги по ТА и разным торговым стратегиям. Зачем, если моя ТС приносит мне прибыль?

Но ради общего образования — Швагера прочитаю. Спасибо за рекомендацию, коллега!
Евгений Алексеенко, ну правильно. Тот же зигзаг формируется несколько дней. Флаг, треугольник, клин и того больше. Канал, ГИП, может несколько недель наторговываться. Внутри дня импульсная торговля. Это и есть ТА. Формируется на дневках. Потом уже смотришь, пробой фигуры, разворотных паттерн, перехай, перелой, внутри дня имеет значение тайминг,. Все работает если применять с умом. Плохому танцору что мешает)) применять нужно по назначению, а не пихать куда попало, а то можно и без причинённого места остаться)) так и тут) 
Влад Гильдебрандт, ну наверное. Мой опыт изучения ТА на популярных открытых источниках не принес ничего, кроме головной боли и понимания, что то, что работало в прошлом в будущем уже не работает. Иначе все были бы миллионерами и рынка как такового не было. А значит, не все так однозначно с ТА на разных таймфреймах (и даже инструментах). Везде свои особенности и они постоянно меняются. Вот это, наверное, самое важное. Уверен, что через год я буду думать как-то иначе, чем сейчас, а через два года — по-третьему.

теги блога Евгений Алексеенко

....все тэги



UPDONW