Торгуем гамму на опционной отчетности США 16-07

docs.google.com/open?id=0B2TRAVz1qmhrTmNkRnVzQmkyV1U

Обновленные данные от 16-07.

Расшифровка столбцов:
 D — насколько % были лучше или хуже результаты прошлого квартала.

E — Премия за риск по акции (по CAPM)

F — собственно заложенная в опционах ближайших серий амплитуда дневных колебаний.

G — среднее отклонение цены в дни, когда выходила поквартальная отчетность, за 15 лет (если отчетность выходила после торгов — то изменение цены на след. день).

H — стандартное отклонение изменений цены в дни, когда выходила поквартальная отчетность, за 15 лет (если отчетность выходила после торгов — то изменение цены на след. день).

I — стандартное отклонение оценок аналитиков по отчетности

J — Объем торгов по опционам данной акции.

K — Динамика изменений рекомендаций аналитиков за 4 недели.

L — предполагаемая стратегия отторговки.