Блог им. Toddler

Как заработать на случайном блуждании. Часть 9.

    • 27 сентября 2020, 21:25
    • |
    • Toddler
  • Еще
М-да...

И все ж таки — какой же на рынке процесс? Случайный али нет? Есть ли хотя бы надежда припасть к Граалю и напиться из него Счастия?

Собственно говоря, неважно — какое именно уравнение описывает динамику рынка:

марковское
Как заработать на случайном блуждании. Часть 9.

или немарковское:
Как заработать на случайном блуждании. Часть 9.
все равно — в правой части этих уравнений к некой прямой линии (сносу, дрифту,...) или скользящей средней всегда прибавляется случайная компонента, интеграл которой образует т.н. «случайное блуждание» и бороться с которым чрезвычайно трудно.
Именно поэтому, абсолютное большинство трейдеров пытаются наполнить карманы наличными, работая «по тренду», т.е. учитывать дрифт цены, либо взирая на поведение SMA, к примеру. А на случайную компоненту стараются не обращать внимания. Хе-хе… Как будто это так просто...

«Постойте!» — возопит особо внимательный страждущий.
«Как же это вы говорите, что для немарковского представления рынка, f(t) — случайная функция, а черным по белому написано, что f(t) — некоторая заданная функция!»

К сожалению — нет. На рынке f(t) — это именно случайная функция, дисперсия которой удовлетворяет зависимости Sigma*sqrt(T), свойственной именно полностью случайным процессам.

Рассмотрим, например, распределение приращений пары AUDUSD за 21 сентября 2020 г. Я даже приводить его гистограмму не буду — оно и так всем известно: островершинное и толстохвостое. Работать будем с архивом котировок от Dukascopy.

1) При анализе цен CLOSE 1-секундных (1S) баров имеем за сутки 34649 таких значений. СКО приращений BID = 0.0000275. СКО приращений ASK = 0.0000306
2) При анализе цен CLOSE 2-секундных (2S) баров имеем за сутки 24694 таких значений. СКО приращений BID = 0.0000325. СКО приращений ASK = 0.0000363
3) При анализе цен CLOSE 3-секундных (3S) баров имеем за сутки 19488 таких значений. СКО приращений BID = 0.0000367. СКО приращений ASK = 0.0000409
и т.д.

Собственно, ни для кого не секрет, что истинным временем рынка является именно количество событий на единицу астрономического времени.

Поэтому, подставляя в формулу Sigma*sqrt(T) в качестве Т — количество реальных событий (цен CLOSE  в сформированных барах), получаем следующие значения стандартного отклонения самого рыночного процесса:
1) Для S1. СКО цены BID = 0.00512. СКО цены ASK = 0.00570
2) Для S2. СКО цены BID = 0.00511. СКО цены ASK = 0.00571
3) Для S3. СКО цены BID = 0.00513. СКО цены ASK = 0.00572
и т.д.

Как видим, как бы мы ни прореживали ВР, какие бы бары ни рассматривали, СКО именно самого рыночного процесса остается практически неизменным и удовлетворяет основному закону случайных процессов — «корню из времени».

Хорошо это или плохо? Где деньги, дядя???!!!!!
А я чё, знаю?! У Колдуна спросите.

До встречи.
Toddler.
★2
Всегда приятно читать Вас, Toddler!

Однако, скажите Холмс, почему случайный член имеет нормальное распределение? Это Vizard нашептал? Или Wizard?

С уважением

P.S. Ну и (чтобы 2 раза не вставать), почему стохастический компонент оказывает линейное влияние на цену?
avatar

Мальчик Buybuy

Мальчик Buybuy, я потом отвечу. Сейчас к торгам готовлюсь. Время собирать камни…
avatar

Toddler

Toddler, Ок Ок

You are welcome!

С уважением
avatar

Мальчик Buybuy

И все ж таки — какой же на рынке процесс? Случайный али нет?
прям Гамлетовский вопрос....
потом, правда, после правильно сформулированного ответа… 4 Капитана могут на копьях понести…сами знаете куда…
avatar

wistopus

wistopus, не надо!!! Я их боюсь. Как, собственно, и ответа на сей вопрос…
avatar

Toddler

wistopus, бро!

На эту тему (почти) у меня для тебя есть старый, лохматый анекдот.
Привести?

С уважением
avatar

Мальчик Buybuy

На эту тему (почти) у меня для тебя есть старый, лохматый анекдот.
Вы же знаете, что я ценю Вашу способность рассказывать анекдоты… жду-с ...
avatar

wistopus

wistopus, ну Ок

Советское время. В клубе уездного города N лектор читает лекцию про коммунизм. В зале меньше десятка человек, большая часть спит или скучает. Лекция длится долго — почти 3 часа. По завершении лектор просит аудиторию задавать вопросы.

К его искреннему удивлению тут же просыпается дедушка в первом ряду и бодро спрашивает:
«Товарищ лектор! Я честно прослушал все 3 часа Вашего лекционного материала — и так и не понял — будут при коммунизме деньги или нет?»

Лектор крякает, и (после паузы) говорит:
«Очень хороший вопрос. Важный, нужный и сложный вопрос. По этому вопросу в нашей партии существую разные точки зрения.
Правое крыло считает — что будут.
Левое крыло считает — что нет.
Ну а мы, твердокаменные марксисты, подходим к этому вопросу диалектически...
У кого-то будут, а у кого-то — нет....»

С уважением
avatar

Мальчик Buybuy

Мальчик Buybuy, какой-то бородатый анекдот:))
Неужели самый «твёрдокаменный» коммунизм отрицает деньги как средство взаимодействия социальных субъектов? На сколько я знаю, коммунизм отрицает только частную собственность, тем более на невозобновляемые природные ресурсы. Где-то ошибочка спряталась в Ваше формуле:))
avatar

bozon

И все ж таки — какой же на рынке процесс? Случайный али нет? Есть ли хотя бы надежда припасть к Граалю и напиться из него
Абсолютно наплевать, случайный али нет. Надежда есть, но не здесь, и не у вас. Мне искренне жаль.
ЗЫ Напиться из Грааля. М-да. А вы знаете что в нем налито? Когда узнаете, припадать, а уж тем более пить вряд ли захочется. Хотя… вкусы у всех разные.)
avatar

3Qu

прибавляется случайная компонента, интеграл которой образует т.н. «случайное блуждание» и бороться с которым чрезвычайно трудно.
Без этого случайного блуждания никто из игроков деньги не отдаст.  Да и само случайное блуждание сегодня неслучайно. К рычагу — войнушка и напряженность ( рост цен) удалось добавить рычаг — мировая пандемия (падение цен).  Нужны формулы, которые позволят вычислить момент дёрганья за тот или иной рычаг.
Диванный аналитик-практик, 
Нужны формулы, которые позволят вычислить момент дёрганья за тот или иной рычаг.
не нужны. Даже если они есть, в чем я, лично, сомневаюсь.
avatar

3Qu

Маниакально упорные попытки впихнуть невпихуемое в некую единую формулу продолжаются… Чисто из любопытства много в ней переменных?
avatar

Kartes

Kartes, хмммм

Если Вам будет интересен лично мой ответ — бесконечно много.
Большинство традиционных рыночных задач вообще не имеют решения в конечной области (при тех приращениях цен, которые мы имеем).

С уважением
avatar

Мальчик Buybuy

Мальчик Buybuy, конечно интересен. И интересно как автор поста собирается обойти это препятствие.
avatar

Kartes

Kartes, гордиевы узлы положено рубить. Эмпирика груба, но иногда плодотворна.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Согласен. Но на такое надо каждый решится, факторов много.
avatar

Kartes

SergeyJu, хотел бы с Вами согласиться — но нет

В решении рыночных задач часто возникают бесконечные системы линейных уравнений и/или неравенств.
Вот только в большинстве случаев они не являются регулярными.
Ну т.е. решение бесконечной системы линейных уравнений никак не приближается решением конечной системой уравнений.

В таком раскладе выражение «рубить концы» полностью теряет свой смысл. Не, ну если только свой...

С уважением 
avatar

Мальчик Buybuy

Мальчик Buybuy, профессионалы говорят, что для сложных систем простые решения наиболее оптимальны, а сложные ведут к неустойчивости.
Ну, м.б. не совсем простые, но переусложнять нет никакого смысла.
avatar

3Qu

3Qu, странно

Если мы говорим про дифуры — это точно не так.
Если про чисто алгебраические динамические системы — тем более не так.

Таки про что говорят профессионалы?

С уважением
avatar

Мальчик Buybuy

Мальчик Buybuy, как частный случай возьмем СБ — оч сложная система, даже при конечном кол-ве элементов в системе, и случайная компонента тоже имеется. Хотя бы из за погрешностей или невозможности измерений, прогнозирование практически невозможно. Надеюсь, согласны.)
А решение простое X(t+tau) = X(t), где tau — произвольное число от 0 до бесконечности.
avatar

3Qu

3Qu, не, ну это так

Но только для гипотезы мартингейла

Если зависимость между соседними приращениями цены будет другой (и среднее приращение цены будет отлично от нуля) — вангую, и
результат будет другим.

С уважением
avatar

Мальчик Buybuy

Мальчик Buybuy, СБ это пример сложной системы, я не о СБ, а о неустойчивости сложных решений и оптимальности простых для сложных систем. Разумеется, не чрезмерно простых.) А вы там о бесконечности.)
Некоторые проф математики придерживаются аналогичных взглядов. Точнее, я разделяю их взгляды.
avatar

3Qu

Мальчик Buybuy, есть такое понятие — корреляционная размерность. Я считал корреляционную размерность ценовых рядов. У меня получилось, что она существенно меньше размерности вмещающего пространства при любых разумных размерностях. Считал двумя способами, через вектора, образуемые задержками и через вектора, образуемые индикаторами. Результат примерно один. Существенная размерность ценового пространства в практически важных приложениях невелика. Поэтому я считаю, что с практической точки зрения искать надо не в бесконечномерных банаховых пространствах, а в пространствах маломерных, из существенно различных индикаторов.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, 
с практической точки зрения искать надо… в пространствах маломерных, из существенно различных индикаторов
Я бы сказал, ортогональных или, как минимум, линейнонезависимых.
Но, вот тут засада, их, таких индикаторов, не так много. Хотя, какой-то небольшой выбор есть.
avatar

3Qu

3Qu, хотя бы не слишком зависимых. Не так много — это не то слово. Мало!
avatar

SergeyJu

Задача решается через статистический арбитраж опционных конструкций разных БА.
avatar

bohemian rhapsody


теги блога Toddler

....все тэги



2010-2020
UPDONW