Как построить простую торговую систему

Успешная торговля основана на следовании правилам торговых систем, но мало кто пишет о том, как эти системы создавать. А что делать тем, кто не знает, по каким принципам создаются торговые системы?

Вся суть рабочей торговой системы звучит очень просто:

— Прибыль должна превышать убыток
— Вероятность прибыльной сделки должна обеспечивать положительное матожидание системы при выбранном соотношении прибыли к убытку

Например, убыток в каждой сделке всегда не превышает 1 рубль, а средняя прибыль составляет 3 рубля, при этом условия совершения сделки гарантируют вероятность прибыли в 50%, на длинной дистанции такая система покажет прибыль, т.е. будет иметь положительное математическое ожидание.

А как прийти к этим параметрам, если колебания цены повторяют случайное блуждание?

Есть простой метод, который поможет даже тем, кто мало что слышал о торговых системах. Вам нужно открыть демо-счёт, либо аккаунт Paper Trading, позволяющий совершать ошибки, не рискуя живыми деньгами. Затем вы торгуете в привычной для вас манере и начинаете вести журнал сделок. В этом журнале вы фиксируете число прибыльных и убыточных сделок, все убыточные сделки делите на 3 группы:

1. Убыток 1-5% от счёта
2. Убыток 5-20% от счёта
3. Убыток более 20% от счёта

Если вы получили убыточную сделку и она попала в одну из этих 3 групп, вы должны отдельно зафиксировать эту сделку в журнале и приложить скриншот, где на графике видно точку входа в позицию и дальнейшее движение цены. Позднее вы начнёте осознавать, что именно сделки из этих 3 групп быстрее всего убивают ваш счёт и если вы сможете не повторять их, то сделаете большой прогресс в улучшении своей торговли.

Вы стали анализировать свои ошибки и теперь вам нужно начать на них учиться. В первую очередь, вы должны избавиться от сделок из 3 и 2 групп, их появление свидетельствует о следующем:

— Вы используете плечи
— Вы держите убыток
— Выбран волатильный инструмент

Теперь перестаньте делать эти три вещи и проанализируйте свой журнал сделок, результат заметно улучшится, но математическое ожидание торговли всё равно будет отрицательным.

Начните обращать внимание на другие повторяющиеся ошибки и перестаньте их совершать. Например, вы замечаете, что если торговать против тренда, то сделка будет чаще заканчиваться убытком, поэтому пробуете следовать за трендом:



Другие примеры:

— В журнале 90% шортов убыточные — перестаньте шортить и это изменит результат торговли

— Прибыльная позиция ушла в минус — ставьте защитные стоп-лоссы, чтобы сделать такие сделки безубыточными

Ваша цель — сделать так, чтобы полностью исключить появление убыточных сделок 2 и 3 групп в вашем журнале и максимально сократить присутствие 1 группы сделок.

Продолжайте искать повторяющиеся ошибки и просто не повторяйте их, создав простые правила собственной торговли. Эти правила и станут вашей первой торговой системой. Со временем вы станете лучше понимать рынок и появится больше идей для развития этой системы.