Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.08.20

Статистика по секторам:
  • uptrend        7
  • downtrend    0
  • sideways     26
Идёт stealth-ликвидация бывших лидеров, откат нашёл поддержку в большинстве секторов. Несмотря на RTQ и узость этого overextended ралли (выше 200МА закрепилось 19% акций, но 36% индекса), значения дисбаланса пока не такие экстремальные. Сетапы в лонг есть, крайне селективно (строительство, химикаты, машиностроение, горнодобыча, софт).

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.08.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.08.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.08.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.08.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.08.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 28.08.20


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-08-28 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4907)
Длительный аптренд 456 64% 295 0% 0 9% 6% 0% 18%
Откат в аптренде 161 74% 120 0% 0 3% 2% 0% 1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 707 51% 361 0% 0 14% 7% 0% 21%
Пробой растущей 50МА 55 50% 28 0% 0 1% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 17 35% 6 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 85 41% 35 0% 0 1% 0% 0% 1%
Недавний пробой падающей 50МА 19 21% 4 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 36 44% 16 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 10 20% 2 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 78 43% 34 0% 0 1% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 13 30% 4 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 334 20% 69 5% 18 6% 1% 0% 4%
Отскок вниз от 50МА 94 69% 65 0% 0 1% 1% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 288 16% 47 0% 1 5% 0% 0% 4%
Консолидация под 200МА 363 0% 1 23% 86 7% 0% 1% 3%
Отскок вниз от 200МА 28 3% 1 17% 5 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 807 3% 32 17% 139 16% 0% 2% 26%
^^^^ above 200MA 169 10% 17 0% 0 3% 0% 0% 6%
Консолидация на дне 779 1% 12 54% 424 15% 0% 8% 9%
Подскок со дна 231 0% 2 55% 128 4% 0% 2% 3%
Длительный даунтренд 346 1% 6 55% 191 7% 0% 3% 1%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (456 акций) 28.08.2020

4.8% 22 3% из 586 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 20 32%   62 ЛИДИР.   5 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.9% 18 23%   76 ЛИДИР.   8 ПО-корпоративное
3.3% 15 23%   65     14 Интернет-контент
2.9% 13 37%   35 НАРОЖД.   42 Горная добыча-руда
2.4% 11 64%   17     4 Энергия-солнечная
2.4% 11 8%   126     33 Медицина-изделия
2.0% 9 29%   31     13 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.8% 8 17%   45     79 Химикаты-особые
 
27.9% 127   из 456 акций показано

Откат в аптренде (161 акций) 28.08.2020

18.6% 30 5% из 586 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
6.8% 11 55%   20 ЗАМЕДЛ.   86 Строительство-жилое/коммерческое
5.6% 9 27%   33 ЛИДИР.   3 Розница-интернет
3.7% 6 4%   126     33 Медицина-изделия
3.1% 5 7%   65     14 Интернет-контент
3.1% 5 15%   32     31 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.5% 4 13%   30 ЗАМЕДЛ.   93 Охрана
 
43.5% 70   из 161 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (707 акций) 28.08.2020

7.6% 54 9% из 586 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 28 16%   174 ЗАМЕДЛ.   137 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0% 21 33%   62 ЛИДИР.   5 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1% 15 39%   38 ЛИДИР.   40 Строительство-различные изделия
2.0% 14 18%   76 ЛИДИР.   8 ПО-корпоративное
1.8% 13 41%   31     37 Энергия альтернативная
1.8% 13 30%   42 НАРОЖД.   77 Машиностроение-промышленное общее
1.7% 12 9%   126     33 Медицина-изделия
1.7% 12 10%   111 ЗАМЕДЛ.   123 Финансы-пустые чеки
1.7% 12 19%   63     106 Финансы-управление инвестициями
 
27.4% 194   из 707 акций показано

Пробой растущей 50МА (55 акций) 28.08.2020

27.3% 15 2% из 586 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
9.1% 5 8%   62 ЛИДИР.   5 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.3% 4 12%   33     49 Электроника-полупроводниковое оборудование
5.5% 3 8%   37     44 ПО-спец-корпоративное
 
49.1% 27   из 55 акций показано

Пробой падающей 50МА (17 акций) 28.08.2020

 
0.0% 0   из 17 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (85 акций) 28.08.2020

10.6% 9 8% из 111 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 123 Финансы-пустые чеки
10.6% 9 1%   586     54 Медицина-биомед/биотехнологии
8.2% 7 9%   76 ЛИДИР.   8 ПО-корпоративное
 
29.4% 25   из 85 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (19 акций) 28.08.2020

 
0.0% 0   из 19 акций показано

Слом растущей 50МА (36 акций) 28.08.2020

13.9% 5 4% из 111 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 123 Финансы-пустые чеки
8.3% 3 0%   586     54 Медицина-биомед/биотехнологии
8.3% 3 42%   7     27 Розница-дисконтные и галантерейные магазины
 
30.6% 11   из 36 акций показано

Слом падающей 50МА (10 акций) 28.08.2020

 
0.0% 0   из 10 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (78 акций) 28.08.2020

29.5% 23 3% из 586 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
5.1% 4 3%   126     33 Медицина-изделия
3.8% 3 2%   111 ЗАМЕДЛ.   123 Финансы-пустые чеки
3.8% 3 8%   37     65 Бытовые услуги-образование
 
42.3% 33   из 78 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (13 акций) 28.08.2020

53.8% 7 1% из 586 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
 
53.8% 7   из 13 акций показано

Консолидация под 50МА (334 акций) 28.08.2020

21.3% 71 12% из 586 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
16.8% 56 50%   111 ЗАМЕДЛ.   123 Финансы-пустые чеки
2.7% 9 7%   126     33 Медицина-изделия
2.4% 8 12%   62 ЛИДИР.   5 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1% 7 10%   65     14 Интернет-контент
2.1% 7 11%   63     106 Финансы-управление инвестициями
1.8% 6 20%   30 ЗАМЕДЛ.   73 Электроника-полупроводники производители
 
49.1% 164   из 334 акций показано

Отскок вниз от 50МА (94 акций) 28.08.2020

39.4% 37 6% из 586 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
5.3% 5 3%   126     33 Медицина-изделия
 
44.7% 42   из 94 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (288 акций) 28.08.2020

8.0% 23 3% из 586 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 14 8%   174 ЗАМЕДЛ.   137 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4% 7 11%   63     106 Финансы-управление инвестициями
2.4% 7 10%   68 ЗАМЕДЛ.   147 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1% 6 20%   30 ОТСТ.   161 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.1% 6 18%   32 ЗАМЕДЛ.   67 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
2.1% 6 16%   37     44 ПО-спец-корпоративное
2.1% 6 20%   30 ЗАМЕДЛ.   93 Охрана
2.1% 6 9%   63     171 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 5 16%   30     108 Автомобили-грузовики сборщики
1.7% 5 10%   47     60 Розница-рестораны
1.7% 5 19%   26     0  
 
33.3% 96   из 288 акций показано

Консолидация под 200МА (363 акций) 28.08.2020

5.2% 19 20% из 92 акций в   отрасли с рангом 186 Банки-северо-восток
5.0% 18 10%   174 ЗАМЕДЛ.   137 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7% 17 28%   60     178 Банки-средний-запад
3.9% 14 25%   56 ОТСТ.   190 Финансы-сбербанки
3.6% 13 17%   74     189 Банки-юго-восток
3.6% 13 18%   70     177 Банки-запад/юго-запад
3.3% 12 2%   586     54 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 11 17%   63     171 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5% 9 7%   126     33 Медицина-изделия
1.9% 7 10%   68 ЗАМЕДЛ.   147 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9% 7 18%   38 ОТСТ.   169 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.9% 7 28%   25     182 СМИ-радио и ТВ
1.7% 6 14%   42 НАРОЖД.   59 Компьютеры-техобслуживание
1.7% 6 9%   63     106 Финансы-управление инвестициями
 
43.8% 159   из 363 акций показано

Отскок вниз от 200МА (28 акций) 28.08.2020

10.7% 3 0% из 586 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
 
10.7% 3   из 28 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (807 акций) 28.08.2020

5.7% 46 26% из 174 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 137 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5% 28 40%   70     177 Банки-запад/юго-запад
3.1% 25 4%   586     54 Медицина-биомед/биотехнологии
2.9% 23 25%   92     186 Банки-северо-восток
2.7% 22 29%   74     189 Банки-юго-восток
2.6% 21 30%   68 ЗАМЕДЛ.   147 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6% 21 35%   60     178 Банки-средний-запад
2.6% 21 16%   126     33 Медицина-изделия
2.5% 20 54%   37     148 Досуг-услуги
2.1% 17 36%   47     60 Розница-рестораны
1.9% 15 93%   16     184 Транспорт-авиалинии
1.7% 14 22%   62     45 Медицина-системы/оборудование
1.7% 14 45%   31 НАРОЖД.   92 Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.7% 14 22%   63     170 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6% 13 27%   47 НАРОЖД.   61 Девелоперы недвижимости
1.6% 13 29%   44     168 Аэрокосмос/оборона
 
40.5% 327   из 807 акций показано

Консолидация на дне (779 акций) 28.08.2020

15.9% 124 21% из 586 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
5.5% 43 24%   174 ЗАМЕДЛ.   137 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9% 30 32%   92     186 Банки-северо-восток
3.2% 25 19%   126     33 Медицина-изделия
2.8% 22 29%   74     189 Банки-юго-восток
2.7% 21 37%   56 ОТСТ.   190 Финансы-сбербанки
2.3% 18 28%   63     171 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1% 16 25%   63     170 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9% 15 21%   70     177 Банки-запад/юго-запад
1.8% 14 48%   29     188 Нефть и газ-переработка/продажа
1.7% 13 21%   60     178 Банки-средний-запад
 
43.8% 341   из 779 акций показано

Подскок со дна (231 акций) 28.08.2020

10.8% 25 4% из 586 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
5.2% 12 19%   63     170 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.9% 9 9%   92     186 Банки-северо-восток
3.5% 8 33%   24     175 Банки-зарубежные
3.0% 7 22%   31 ЗАМЕДЛ.   156 Коммунальные услуги-электричество
2.6% 6 3%   174 ЗАМЕДЛ.   137 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2% 5 17%   28     155 Транспорт-водный
2.2% 5 8%   62     45 Медицина-системы/оборудование
2.2% 5 11%   44     168 Аэрокосмос/оборона
1.7% 4 5%   70     177 Банки-запад/юго-запад
1.7% 4 5%   68 ЗАМЕДЛ.   147 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7% 4 11%   35     183 Нефть и газ-полевые услуги
1.7% 4 13%   29     188 Нефть и газ-переработка/продажа
1.7% 4 6%   63     171 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 4 5%   74     189 Банки-юго-восток
1.7% 4 18%   22 НАРОЖД.   55 Бытовые изделия-особые
1.7% 4 44%   9     195 Сталь-особые сплавы
 
49.4% 114   из 231 акций показано

Длительный даунтренд (346 акций) 28.08.2020

28.0% 97 16% из 586 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 15 11%   126     33 Медицина-изделия
3.5% 12 19%   62     45 Медицина-системы/оборудование
2.6% 9 14%   63     171 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3% 8 22%   35     183 Нефть и газ-полевые услуги
2.3% 8 8%   92     186 Банки-северо-восток
1.7% 6 9%   65     14 Интернет-контент
1.7% 6 8%   74     189 Банки-юго-восток
1.7% 6 23%   26     0  
1.7% 6 16%   37     65 Бытовые услуги-образование
 
50.0% 173   из 346 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (1409 акций) 28.08.2020

6.4% 90 81% из 111 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 123 Финансы-пустые чеки
5.5% 78 13%   586     54 Медицина-биомед/биотехнологии
3.3% 47 27%   174 ЗАМЕДЛ.   137 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0% 42 55%   76 ЛИДИР.   8 ПО-корпоративное
2.6% 36 28%   126     33 Медицина-изделия
2.4% 34 54%   62 ЛИДИР.   5 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1% 29 44%   65     14 Интернет-контент
1.4% 20 47%   42 НАРОЖД.   77 Машиностроение-промышленное общее
1.3% 19 30%   63     106 Финансы-управление инвестициями
1.3% 19 70%   27     58 Продукты-консервы
1.3% 19 50%   38 ЛИДИР.   40 Строительство-различные изделия
1.3% 18 39%   46 ЗАМЕДЛ.   88 Финансовые услуги-особые
1.3% 18 40%   45     79 Химикаты-особые
1.3% 18 69%   26     0  
1.3% 18 56%   32     31 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.1% 16 43%   37     44 ПО-спец-корпоративное
1.1% 16 55%   29     32 ПО-защита информации
1.1% 16 51%   31     37 Энергия альтернативная
1.1% 15 24%   62     45 Медицина-системы/оборудование
1.1% 15 48%   31     13 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.1% 15 31%   47     60 Розница-рестораны
1.1% 15 75%   20 ЗАМЕДЛ.   86 Строительство-жилое/коммерческое
 
43.5% 613   из 1409 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-08-24 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
2020-08-25 Correction probability 50% Weak 0,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
2020-08-26 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.91 i 2.03 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 7.09% 12.70%      
pullingback 4.77% 2.98%      
lostmomentum 15.43% 26.39% U 29.64% 43.85% 1.48 uptrend balance
breakabove50up 1.14% 0.40%      
breakabove50dn 0.29% 0.60%      
wentabove50up 1.20% 1.39%      
wentabove50dn 0.14% 0.40%      
breakbelow50up 0.90% 0.00%      
breakbelow50dn 0.31% 0.00%      
wentbelow50up 2.02% 1.19%      
wentbelow50dn 0.35% 0.20%      
consbelow50 6.03% 3.77%      
bouncebelow50 2.06% 0.40%      
bounceabove200 6.38% 6.75%      
consbelow200 11.35% 11.71% *** ***  
bouncebelow200 2.57% 1.19%      
bounceabove50 7.87% 9.52%      
bottoming 13.64% 8.93% D 32.67% 21.63% 0.66 downtrend balance
bottombounce 1.65% 0.99%      
trendbelow50 14.82% 10.52%      
2020-08-27 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.91 i 2.27 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 6.51% 14.29%      
pullingback 4.94% 2.18%      
lostmomentum 15.93% 26.19% U 29.24% 44.64% 1.53 uptrend balance
breakabove50up 0.69% 0.60%      
breakabove50dn 0.43% 0.20%      
wentabove50up 1.16% 1.39%      
wentabove50dn 0.20% 0.20%      
breakbelow50up 1.37% 0.79%      
breakbelow50dn 0.20% 0.20%      
wentbelow50up 1.94% 0.40%      
wentbelow50dn 0.27% 0.00%      
consbelow50 5.92% 4.56%      
bouncebelow50 2.33% 0.40%      
bounceabove200 6.00% 5.16%      
consbelow200 9.41% 6.15%      
bouncebelow200 1.61% 0.00%      
bounceabove50 10.39% 17.66% *** ***  
bottoming 17.11% 14.88% D 32.29% 19.64% 0.61 downtrend balance
bottombounce 2.51% 2.58%      
trendbelow50 11.05% 2.18%      
2020-08-28 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0
general market vs index m 1.06 i 3.14 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 9.29% 18.06%      
pullingback 3.28% 1.79%      
lostmomentum 14.41% 22.02% U 29.83% 44.25% 1.48 uptrend balance
breakabove50up 1.12% 0.60%      
breakabove50dn 0.35% 0.60%      
wentabove50up 1.73% 1.79%      
wentabove50dn 0.39% 0.79%      
breakbelow50up 0.73% 0.79%      
breakbelow50dn 0.20% 0.00%      
wentbelow50up 1.59% 0.60%      
wentbelow50dn 0.26% 0.00%      
consbelow50 6.81% 4.37%      
bouncebelow50 1.92% 0.40%      
bounceabove200 5.87% 4.17%      
consbelow200 7.40% 3.37%      
bouncebelow200 0.57% 0.00%      
bounceabove50 16.45% 26.59% *** ***  
bottoming 15.88% 9.52% D 28.20% 14.09% 0.50 downtrend balance
bottombounce 4.71% 3.37%      
trendbelow50 7.05% 1.19%      

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW