Блог им. ant_sh

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 14.08.20

Пока играет Vladivostok FM Цой жив!



Статистика по секторам:
  • uptrend        7
  • downtrend    0
  • sideways     26
Консолидация лидеров (софт, чипы) и параллельно происходит ротация в очередную порцию отстающих отраслей (ритейл, нефть-газ, уголь). Несмотря на overextended condition этого ралли, поведение в большинстве секторов конструктивное — нарисовалась чашка с ручкой, которая также наблюдается на графиках NYSE composite и Russell2000.

RTQ update

11 числа зафиксирован день micro-RTQ (институциональный buy the dip), который, правда, закрылся слабо. Также 12 и 13 числа наблюдается macro-RTQ. Это первое появление дней macro-RTQ с начала ралли, которое говорит, что:
  • рынок в целом слаб (выше 200МА закрепилось всего 24% обыкновенных акций, но 36% индекса)
  • капитал начал финальную стадию концентрации в горстке имён
  • через 2-4 месяца можно ожидать коррекцию.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 14.08.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 14.08.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 14.08.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 14.08.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 14.08.20
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 14.08.20


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-08-14 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4888)
Длительный аптренд 368 68% 251 0% 0 7% 5% 0% 12%
Откат в аптренде 322 62% 200 0% 0 6% 4% 0% 5%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 712 52% 372 0% 0 14% 7% 0% 23%
Пробой растущей 50МА 25 44% 11 0% 0 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 15 33% 5 0% 0 0% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 49 51% 25 2% 1 1% 0% 0% 0%
Недавний пробой падающей 50МА 18 33% 6 0% 0 0% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 61 47% 29 0% 0 1% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 15 20% 3 6% 1 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 76 51% 39 0% 0 1% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 26 26% 7 3% 1 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 230 18% 42 10% 23 4% 0% 0% 1%
Отскок вниз от 50МА 84 45% 38 0% 0 1% 0% 0% 1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 327 8% 28 0% 0 6% 0% 0% 9%
Консолидация под 200МА 519 0% 3 17% 92 10% 0% 1% 10%
Отскок вниз от 200МА 78 3% 3 21% 17 1% 0% 0% 1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 805 7% 64 14% 115 16% 1% 2% 16%
^^^^ above 200MA 258 15% 40 0% 1 5% 0% 0% 3%
Консолидация на дне 548 0% 5 64% 352 11% 0% 7% 7%
Подскок со дна 180 1% 2 66% 120 3% 0% 2% 3%
Длительный даунтренд 430 0% 2 61% 266 8% 0% 5% 3%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (368 акций) 14.08.2020

7.9% 29 4% из 584 акций в   отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
2.7% 10 50%   20 ЛИДИР.   6 Розница/опт-автомобили
2.4% 9 7%   126     29 Медицина-изделия
2.4% 9 23%   38 ЛИДИР.   35 Строительство-различные изделия
2.4% 9 21%   42 НАРОЖД.   73 Машиностроение-промышленное общее
2.2% 8 40%   20     66 Строительство-жилое/коммерческое
2.2% 8 44%   18 ЛИДИР.   18 Досуг-изделия
1.9% 7 22%   31 ЛИДИР.   25 Энергия альтернативная
1.9% 7 16%   42 НАРОЖД.   67 Компьютеры-техобслуживание
1.6% 6 21%   28 НАРОЖД.   49 Продукты-консервы
1.6% 6 19%   31 ЛИДИР.   13 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.6% 6 23%   26 НАРОЖД.   42 Электроустановки/оборудование
1.6% 6 13%   45 ЗАМЕДЛ.   98 Химикаты-особые
1.6% 6 9%   65 ЛИДИР.   12 Интернет-контент
 
34.2% 126   из 368 акций показано

Откат в аптренде (322 акций) 14.08.2020

13.4% 43 7% из 584 акций в   отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
9.6% 31 50%   62 ЛИДИР.   8 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.7% 15 8%   172 ЗАМЕДЛ.   134 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0% 13 10%   126     29 Медицина-изделия
3.1% 10 30%   33 ЛИДИР.   4 Розница-интернет
3.1% 10 15%   65 ЛИДИР.   12 Интернет-контент
2.8% 9 11%   76     7 ПО-корпоративное
2.5% 8 22%   35 НАРОЖД.   63 Горная добыча-руда
2.5% 8 21%   37     47 Бытовые услуги-образование
2.2% 7 21%   32     26 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.9% 6 20%   30     24 Охрана
 
49.7% 160   из 322 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (712 акций) 14.08.2020

7.2% 51 8% из 584 акций в   отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 24 24%   100 ЗАМЕДЛ.   83 Финансы-пустые чеки
2.5% 18 23%   76     7 ПО-корпоративное
1.8% 13 37%   35 НАРОЖД.   63 Горная добыча-руда
1.8% 13 20%   63 ЗАМЕДЛ.   109 Финансы-управление инвестициями
1.8% 13 10%   126     29 Медицина-изделия
1.8% 13 20%   65 ЛИДИР.   12 Интернет-контент
1.7% 12 42%   28 НАРОЖД.   49 Продукты-консервы
1.7% 12 38%   31 ЛИДИР.   25 Энергия альтернативная
 
23.7% 169   из 712 акций показано

Пробой растущей 50МА (25 акций) 14.08.2020

40.0% 10 1% из 584 акций в   отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
20.0% 5 5%   100 ЗАМЕДЛ.   83 Финансы-пустые чеки
 
60.0% 15   из 25 акций показано

Пробой падающей 50МА (15 акций) 14.08.2020

20.0% 3 0% из 584 акций в   отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
 
20.0% 3   из 15 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (49 акций) 14.08.2020

16.3% 8 1% из 584 акций в   отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
8.2% 4 4%   100 ЗАМЕДЛ.   83 Финансы-пустые чеки
6.1% 3 3%   76     7 ПО-корпоративное
6.1% 3 12%   25 ОТСТ.   183 СМИ-радио и ТВ
 
36.7% 18   из 49 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (18 акций) 14.08.2020

27.8% 5 0% из 584 акций в   отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
 
27.8% 5   из 18 акций показано

Слом растущей 50МА (61 акций) 14.08.2020

31.1% 19 3% из 584 акций в   отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
6.6% 4 4%   100 ЗАМЕДЛ.   83 Финансы-пустые чеки
4.9% 3 4%   62 ЛИДИР.   8 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.9% 3 9%   32     26 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
 
47.5% 29   из 61 акций показано

Слом падающей 50МА (15 акций) 14.08.2020

46.7% 7 1% из 584 акций в   отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
 
46.7% 7   из 15 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (76 акций) 14.08.2020

19.7% 15 2% из 584 акций в   отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
11.8% 9 9%   100 ЗАМЕДЛ.   83 Финансы-пустые чеки
6.6% 5 8%   62 ЛИДИР.   8 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
6.6% 5 3%   126     29 Медицина-изделия
6.6% 5 7%   65 ЛИДИР.   12 Интернет-контент
 
51.3% 39   из 76 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (26 акций) 14.08.2020

34.6% 9 1% из 584 акций в   отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
15.4% 4 30%   13     56 Розница-супер/мини маркеты
11.5% 3 25%   12     17 ПО-игры
 
61.5% 16   из 26 акций показано

Консолидация под 50МА (230 акций) 14.08.2020

32.2% 74 12% из 584 акций в   отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
13.9% 32 32%   100 ЗАМЕДЛ.   83 Финансы-пустые чеки
3.0% 7 9%   76     7 ПО-корпоративное
3.0% 7 11%   63 ЗАМЕДЛ.   109 Финансы-управление инвестициями
2.6% 6 4%   126     29 Медицина-изделия
2.2% 5 8%   61     40 Медицина-системы/оборудование
 
57.0% 131   из 230 акций показано

Отскок вниз от 50МА (84 акций) 14.08.2020

38.1% 32 5% из 584 акций в   отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
8.3% 7 19%   36     61 ПО-спец-корпоративное
4.8% 4 13%   30     24 Охрана
4.8% 4 13%   30 НАРОЖД.   58 Электроника-разные изделия
4.8% 4 3%   126     29 Медицина-изделия
 
60.7% 51   из 84 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (327 акций) 14.08.2020

5.8% 19 3% из 584 акций в   отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 14 8%   172 ЗАМЕДЛ.   134 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7% 12 60%   20     0  
3.4% 11 15%   69 ЗАМЕДЛ.   148 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4% 8 11%   71     179 Банки-запад/юго-запад
2.1% 7 21%   33     37 Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1% 7 16%   42 НАРОЖД.   73 Машиностроение-промышленное общее
2.1% 7 23%   30     155 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.8% 6 9%   63 ЗАМЕДЛ.   109 Финансы-управление инвестициями
 
27.8% 91   из 327 акций показано

Консолидация под 200МА (519 акций) 14.08.2020

7.5% 39 42% из 92 акций в   отрасли с рангом 182 Банки-северо-восток
6.4% 33 55%   60 ОТСТ.   180 Банки-средний-запад
6.0% 31 43%   71     179 Банки-запад/юго-запад
6.0% 31 18%   172 ЗАМЕДЛ.   134 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.4% 28 37%   75     185 Банки-юго-восток
4.2% 22 31%   69 ЗАМЕДЛ.   148 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.1% 16 28%   56     188 Финансы-сбербанки
2.7% 14 36%   38     166 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.5% 13 2%   584     41 Медицина-биомед/биотехнологии
1.7% 9 7%   126     29 Медицина-изделия
1.7% 9 14%   63 ЗАМЕДЛ.   109 Финансы-управление инвестициями
 
47.2% 245   из 519 акций показано

Отскок вниз от 200МА (78 акций) 14.08.2020

9.0% 7 1% из 584 акций в   отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
7.7% 6 8%   69 ЗАМЕДЛ.   148 Страхование-собственности/от ущерба/титула
6.4% 5 3%   126     29 Медицина-изделия
5.1% 4 2%   172 ЗАМЕДЛ.   134 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.1% 4 5%   76     7 ПО-корпоративное
3.8% 3 12%   24     143 Ком услуги-найм персонала
3.8% 3 7%   42 НАРОЖД.   67 Компьютеры-техобслуживание
 
41.0% 32   из 78 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (805 акций) 14.08.2020

5.5% 44 7% из 584 акций в   отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
2.7% 22 34%   63     153 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5% 20 42%   47 ЗАМЕДЛ.   86 Розница-рестораны
2.4% 19 29%   64     160 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4% 19 20%   92     182 Банки-северо-восток
2.2% 18 25%   71     179 Банки-запад/юго-запад
2.2% 18 24%   75     185 Банки-юго-восток
2.2% 18 10%   172 ЗАМЕДЛ.   134 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1% 17 48%   35     186 Нефть и газ-полевые услуги
2.0% 16 36%   44 ОТСТ.   172 Аэрокосмос/оборона
1.6% 13 30%   42 НАРОЖД.   73 Машиностроение-промышленное общее
1.6% 13 27%   47 ЗАМЕДЛ.   124 Девелоперы недвижимости
1.6% 13 28%   45 ЗАМЕДЛ.   98 Химикаты-особые
 
31.1% 250   из 805 акций показано

Консолидация на дне (548 акций) 14.08.2020

17.5% 96 16% из 584 акций в   отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
6.2% 34 19%   172 ЗАМЕДЛ.   134 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4% 24 26%   92     182 Банки-северо-восток
3.5% 19 29%   64     160 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7% 15 26%   56     188 Финансы-сбербанки
2.4% 13 10%   126     29 Медицина-изделия
2.0% 11 29%   37 ОТСТ.   176 Досуг-услуги
2.0% 11 17%   63     153 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0% 11 14%   75     185 Банки-юго-восток
1.8% 10 16%   60 ОТСТ.   180 Банки-средний-запад
1.6% 9 27%   33     135 Телеком услуги-зарубежные
 
46.2% 253   из 548 акций показано

Подскок со дна (180 акций) 14.08.2020

11.7% 21 3% из 584 акций в   отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
6.7% 12 6%   172 ЗАМЕДЛ.   134 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3% 6 20%   29     193 Нефть и газ-переработка/продажа
3.3% 6 18%   32 ЗАМЕДЛ.   121 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.8% 5 35%   14     192 Энергия-уголь
2.8% 5 13%   37 ОТСТ.   176 Досуг-услуги
2.8% 5 3%   126     29 Медицина-изделия
2.2% 4 5%   71     179 Банки-запад/юго-запад
2.2% 4 4%   92     182 Банки-северо-восток
2.2% 4 6%   63 ЗАМЕДЛ.   109 Финансы-управление инвестициями
2.2% 4 13%   29     114 Медицина-лекарства по рецептам
2.2% 4 9%   44 ОТСТ.   172 Аэрокосмос/оборона
2.2% 4 8%   47 ЗАМЕДЛ.   124 Девелоперы недвижимости
2.2% 4 6%   63     153 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
48.9% 88   из 180 акций показано

Длительный даунтренд (430 акций) 14.08.2020

18.4% 79 13% из 584 акций в   отрасли с рангом 41 Медицина-биомед/биотехнологии
5.3% 23 13%   172 ЗАМЕДЛ.   134 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.3% 23 18%   126     29 Медицина-изделия
3.0% 13 41%   31 ОТСТ.   158 Коммунальные услуги-электричество
2.6% 11 18%   61     40 Медицина-системы/оборудование
1.9% 8 12%   65 ЛИДИР.   12 Интернет-контент
1.9% 8 28%   28     178 Транспорт-водный
1.6% 7 15%   46 ЗАМЕДЛ.   80 Финансовые услуги-особые
1.6% 7 14%   47 ЗАМЕДЛ.   124 Девелоперы недвижимости
 
41.6% 179   из 430 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (1375 акций) 14.08.2020

5.5% 76 76% из 100 акций в ЗАМЕДЛ. отрасли с рангом 83 Финансы-пустые чеки
5.4% 74 12%   584     41 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 44 25%   172 ЗАМЕДЛ.   134 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3% 31 40%   76     7 ПО-корпоративное
2.2% 30 23%   126     29 Медицина-изделия
1.7% 24 38%   62 ЛИДИР.   8 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.6% 22 52%   42 НАРОЖД.   73 Машиностроение-промышленное общее
1.5% 21 55%   38 ЛИДИР.   35 Строительство-различные изделия
1.5% 20 100%   20     0  
1.5% 20 30%   65 ЛИДИР.   12 Интернет-контент
1.4% 19 67%   28 НАРОЖД.   49 Продукты-консервы
1.4% 19 30%   63 ЗАМЕДЛ.   109 Финансы-управление инвестициями
1.4% 19 59%   32     26 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.2% 17 37%   45 ЗАМЕДЛ.   98 Химикаты-особые
1.2% 17 36%   46 ЗАМЕДЛ.   80 Финансовые услуги-особые
1.2% 17 24%   69 ЗАМЕДЛ.   148 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.2% 16 51%   31 ЛИДИР.   13 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.2% 16 51%   31 ЛИДИР.   25 Энергия альтернативная
1.1% 15 50%   30     52 Электроника-полупроводники производители
1.1% 15 45%   33     37 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.1% 15 42%   35 НАРОЖД.   63 Горная добыча-руда
1.1% 15 24%   61     40 Медицина-системы/оборудование
1.0% 14 77%   18 ЛИДИР.   28 Транспорт-грузовой
1.0% 14 45%   31 ЗАМЕДЛ.   131 Установки контроля загрязнения окр среды
1.0% 14 70%   20     66 Строительство-жилое/коммерческое
 
43.9% 604   из 1375 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-08-10 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
2020-08-11 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
2020-08-12 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0
2020-08-13 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0
2020-08-14 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 1.19 i 2.56 uptrend/downtrend ratio
trendabove50 7.53% 12.50%      
pullingback 6.59% 5.16%      
lostmomentum 14.57% 23.61% U 30.20% 41.67% 1.38 uptrend balance
breakabove50up 0.51% 0.00%      
breakabove50dn 0.31% 0.79%      
wentabove50up 1.00% 0.40%      
wentabove50dn 0.37% 0.60%      
breakbelow50up 1.25% 0.40%      
breakbelow50dn 0.31% 0.20%      
wentbelow50up 1.55% 0.20%      
wentbelow50dn 0.53% 0.60%      
consbelow50 4.71% 1.98%      
bouncebelow50 1.72% 1.79%      
bounceabove200 6.69% 9.13%      
consbelow200 10.62% 10.32%      
bouncebelow200 1.60% 1.19%      
bounceabove50 16.47% 16.07% *** ***  
bottoming 11.21% 7.74% D 25.29% 16.27% 0.64 downtrend balance
bottombounce 3.68% 3.77%      
trendbelow50 8.80% 3.57%      

теги блога Anton Shabunin

....все тэги



UPDONW