Блог им. Andy1

Разбор полетов (за 3 мес интрадея)

Всем доброго времени суток. Интересная ситуация вырисовывается в моей торговле. 3-ий мес подряд около доходности в +1% годовых на сниженых обьемах и рисках.
Но что я имею сейчас:
1. Продолжает держаться высокий винрейт, около 85%!!!
2. Не могу держать большую позу и переносить ее тем более через ночь (не понимаю почему?? Организм противится)
3. Низкая ликвидность. Такая торговля не масштабируема. И туда не запихать большие обьемы с закрытыми рисками.
4. Если предположить, что из 12 мес теоритически плюсовых будет 8 (по +1%), а минусовых 4 (по — 1%), то в итоге будеи иметь +4% годовых, что ни о чем, но сравнению с индексом, ни по вложенным усилиям, ни по возможным рискам и факапам (нарушение дисциплины, например)

Какие выводы можно сделать :
1. Увеличить частоту сделок (что сейчас и пытаюсь… Пока эта неделя принесла уже месячный результат, т.е.+0,75% от депо. Дальше все таки жду слива. Посмотрим). Мне кажется, повышение частоты сделок, изменит винрейт в худшую сторону. Буду экспериментировать
2.Увеличивать время удержания позы, т.е.пытаться до конца высиживать потенциальные движения (но тут большой шанс ловить стопы), атр тут не сработает, в силу специфики тс.
3. Увеличивать обьемы позы, соответственно риск проскальзывания огромный становится…

Но смртрим на историю своего трейдинга — всю основную прибыль по году (+20%) дали:
1. Высиживание тренда несколько мес (см.удержание сравнительно большой позы (около 15% депо около 5 мес). Это больше инвестирование в этой позе.
2. Точечные истории, вроде выкупов и пр. Эти трейды были спекулятивные, но с закрытыми рисками
3. Некоторые откровенные авантюры с открытыми рисками (потом несколько раз рынок наказывал за это)

Вспоминаем принцип парето и понимаем, что тут он нарушается… Или что еще хуже, будет переворачиваться. Т.е.если раньше 20% сделок обеспечивали результат года, то сейчас 80%, что не есть хорошо, тк остальные 20% могут увести результат в минус. Как-то так…
17 комментариев
Увеличить частоту сделок — неверно
Увеличивать время удержания позы — верно
Увелививать обьемы позы — верно

avatar
Дмитрий, объемы нельзя увеличить в этой тс… иначе будут проскальзывания стопов
avatar
Андрей, ну если только на 2-3 эшелоне....
в интре проскальзывание большая редкость
avatar
Дмитрий, там и есть
avatar
85 винрейт?)
Догоняй до 100% угадайки и ты разденешь кукла до трусов
avatar
GHJK, угадайка или нет, думаю скажет только дистанция. Ну и никого раздеть нельзя, есди вы читали внимательно, то обьемы не проходят тут большие
avatar
почему ты ориентируешься всего на 1% в месяц?
это же неадекватно низкая цель
Тимофей Мартынов, да, очень низкая цель, но при такой цели все риски прикрыты. я торгую риск к прибыли 1/2 по этим инструментам. Если я там стану наращивать обьемы то станет 1/1, что уже не имеет смысла.
А в более ликвидных инструментах я просто не вижу фундаментальных идей. А с учётом еще неопределённостей от:1.выборы в сша. 2.действия фрс. 3.пузырь в фаанге, то вообще хочется не брать большие обьемы.
Да, 1% в мес в деньгах вроде и не так уж плохо, а в процентах очень мало, поэтому надо что-то менять. Из этих 3-х вариантов, сначала буду учащать количество сделок. Если винрейт сильно снизится, то тогда можно будет сказать о неэффективности тс, и придется пытаться дольше удерживать позу(сначала я так и хотел). А к тому времени, выборы пройдут и с остальным может станет понятнее
avatar
Увеличивайте плечи
avatar
Алексей А., зачем?) во-первых, это не маржинальные бумаги, а во-вторых, тогда риск/прибыльине будет 1к2
avatar
Андрей, вместо +1% будет +10%
avatar
Алексей А., ну да или — 10% в лучшем случае. В худшем — 20%
avatar

Андрей, если торговля приносит плюс, то увеличить плечи — не грех, я считаю. В топике написано +1%.

Я разрабатывал себе робота, тестировал его серьезно. Теперь он торгует на всю котлету. Только так, иначе какой смысл?

Риск менеджмент возвели в абсолют те, для кого это единственный способ не терять. Существуют и другой способ — например, подумать дважды перед входом.

avatar
Алексей А., ну, возможно, я и риск менеджмент использую и мани менеджмент, и изучаю их, и даже иногда просто торгую риск менеджмент) хотя, если есть мат ожидание, провереное на истории, то это намного лучше, но разных рисков не должно снимать, не мой взгляд (например, страновых, техничкских, санкционных и др)
avatar
4-5% годовых для интрадея — это оч мало. При таком раскладе интрадей не имеет смысла.
Я так думаю, интрадей имеет смысл начиная с 3-4 сделок в день (чтобы не оч напрягаться) и доходности 0.4-0.5% в день от депозита. Если не получается, надо уходить на большие сроки удержания и более спокойную торговлю.
Интрадей-робот конечно вариант, но не все это могут разработать, а при заказе на стороне вряд ли получится что-то вразумительное.
avatar
3Qu, ну, 8% годовых в мес это нереальные суммы от моего депо. Я думаю, это еще все таки от размера депо зависит или нет? И какой риск должен быть на эти 8%? 4-5?
avatar

теги блога Андрей

....все тэги



UPDONW