Блог им. W31

ETF фонды с тройной доходностью - Тестирование на истории S&P 500 c 1950 года

    • 21 июня 2020, 17:56
    • |
    • 10-Q
  • Еще
Одно отличие важное!
Сброс плеча происходит один раз в неделю, вечером в пятницу.
Я не знаю как влияет ставка на доходность таких фондов. На фьючерсе контанго обнулит счет моментально (наверное) при высоких ставках как в РФ

Файл EXCEL
Я хочу чтоб это кому то пригодилось, данные округлены, так как в точности повторов не будет. Принципа в точности не вижу.
yadi.sk/i/lozjcYcm1xNnfg
ETF фонды с тройной доходностью - Тестирование на истории S&P 500 c 1950 года


Столбец A дата (год)
Столбец B значение S&P 500
Столбец C процент изменения за неделю
Столбец D процент изменения за неделю множитель 1.1
Столбец E значение S&P 500 ко множителю 1.1
Столбец F процент изменения за неделю множитель 1.2
Столбец G значение S&P 500 ко множителю 1.2
Столбец H процент изменения за неделю множитель 1.3
Столбец I значение S&P 500 ко множителю 1.3
Столбец J процент изменения за неделю множитель 1.4
Столбец K значение S&P 500 ко множителю 1.4

И Т Д до множителя 3.0

    ★1
    7 комментариев
    Сейчас на фьючерсе ртс и ммвб бэквордация
    Феликс Осколков, Не суть, я имею ввиду что бесплатного рычага не бывает
    avatar
    Анрил, 1,01 годовых это еще чепуха, а если ключевая ставка 7 % будет, Все это не поднимется даже на пару сотен процентов
    avatar
    Анрил, В 1987 году за день вроде бы просадка S&P 500 33 % была. Или близко к 30
    avatar

    теги блога 10-Q

    ....все тэги



    UPDONW