Блог им. Elpiti

Как нормировать отрицательную корреляцию?

И оценивать на том же tradingview?

Если с положительной вроде всё просто одно вычел из другого домножив на нужное количество чтобы получить некий коридор.

А с отрицательной как быть? =)

Заранее признателен
6 комментариев
Eugene Logunov, сколько будет корреляция долларовых фьючерсов moex на курс рубля? Фьюч/RUR? По-моему корреляция э [-1;1].
avatar
Eugene Logunov, во, про просто перемножение я как то не подумал, хотя в нефти же считают рублебочку ) спасибо!
Eugene Logunov, лично у меня вопросов нет. Просто корреляционная математика немножко сложнее линейных коридоров.
avatar
корреляция — переоценена, коинтеграция — недооценена

теги блога Дон Маттео

....все тэги



UPDONW