ЗОЛОТО. СОТ 200512. EWA.

После рабочего дня снимал шапочку из фольги
и подолгу изучал графики различных эмитентов,
в поисках сигналов из космоса.

Хочу Вам, Други, озвучить один сценарий, который может реализоваться в ближайшие 10 дней.

Интересный раскладец по позициям наблюдается в золоте.



Слабые руки, азеры и нонрепы, набрали лонгов, перекрылись спредами в опционах (больше 600тыс контрактов)

и сидят такие довольные, ждут когда цена вырастит и им денег отвалят.

Но отвалят ли?

Двигают цену обычно Фонды ,  но сейчас двигать цену выше — это значит кормить чайников, которые в лонгах и мечтают об фонды покрыться.

Вниз далеко тоже не попрешь, слабые игроки только этого и ждут, что бы еще золотом подзатариться.

Но есть вариант, как фондам и на ёлку залезть ( затарится лонгами по дешевке), и жопу не ободрать (накормить чайников шортами)


1) Действительно, отношение фьючей к опционам  сейчас  на хаях 1:3.



это всегда предвестник сильного движения.

2) до экспиры осталось всего 10 дней. и 99% путов сейчас вне денег.





3) Именно чайники хеджируют свои лонги  покупкой путов (пут-спредов). 

Ответная поза ввиде проданных путов скорее всего у фондов.



Проданные путы числятся в колонке Long,  при средней дельте на вторник 0.32, их там может быть аж 118тыс.

Опустив цену в район 1580, все эти путы можно превратить в лонговые фьючи, а остальных, соответственно, загрузить шортами,

покрытие которых потом приведет к V-образному отскоку.

Отрицательная  цифра в колонке short появляется от проданных пут-спредов, сколько их там неизвестно,

но если взять половину от всех спредов фондов, то еще не меньше 140 тыс контрактов.


4) Фонды добавили шортов +12000 по фьючам.

5) Ну и по волнам есть неплохой вариант :



Времени на реализацию этого сценария остаётся мало, нужно успеть до экспиры июньских опционов.

Прошлый раз с 1704 до 1469  за 8 дней свалились, так что вполне себе рабочий сценарий.

Что может послужить триггером, не угадаешь,  ну например, хороший корректос по сипи сгодится.

Будьте здоровы!