Блог им. Bondiator

Куда делись стратегии Финама "Синергия" и "Пилигрим"?

Когда-то эти стратегии привлекли много подписчиков своими красивыми графиками и огромными процентами.
Был и я их подписчиком.
Принесли сначала неплохой доход, а потом начали резко сливать...
Я успел выскочить из них примерно на середине падения, хотя глодала мысль «а верно ли поступаю?» — вдруг это была просадка стратегии, которая перешла бы в крутой рост? ))
Потом эти стратегии ушли из комона как и ушел из Финама их автор А.Белкин.

Если задумки были неплохие, то почему их не доработали?
9 комментариев
Зато пришли «Русский Баффет» и тд, и тоже — собрав урожай, точно так же  канут в лету.
avatar
вот тут они
https://www.comon.ru/user/TradeCenter/strategy/all/

хотя да раньше они были тут https://www.comon.ru/user/BelkinAleksey/profile/

avatar
Стратегии остались, автор сменился (выше ссылку на стратегию дали). Финамовские стратегии  с подписчиками не закрываются на комоне. За решения внешнего автора мы отвечать не можем. 

Сейчас, кстати, история всех Финамовских стратегией на комоне ограничена торговлей на реальных счетах (как и всех нефинамовских изначально). Всё тестовые данные, к которым были рекламации, из статистики убраны, поэтому те, кто давно не заглядывал, могут удивиться видимым результатам. 
avatar
А. Г., вот и я удивляюсь, особенно Синергии, которая лет 5 во флэте лежит. Может под свое руководство их возьмете? )
Врач-бондиатОр,  ну где же в «боковике», в апреле новый исторический хай, с начала года 70%+. Куда мне до таких доходностей...

А лежала в «боковике», потому что в Si волатильность упала «ниже плинтуса».

Форум тоже в 2016-2017-м «упал и не отжался» и причина та же: почти 80% портфеля были Si и Eu.  Только «размах» колебаний был поменьше.  Чуть-чуть до апреля 2018-го не дотянули, тогда бы выкарабкались. 
avatar
А. Г., так эти  стратегии на фьючерсах, отсюда и доходность
Врач-бондиатОр, так Si и Eu тоже фьючерсы. 
avatar
А. Г., а по какому принципу они работают? Я очень хорошо помню как сделки в лонг в них совершались уже после завершения тренда вверх…
Врач-бондиатОр,  это трудный вопрос. Судя по графику, работают по трендам, но по таймфрейму, вероятнее всего, не реже часа. Я только по себе знаю, что тренды на разных таймфреймах — разные и потому, если работаешь по трендам на днях, но с внутридневными входами, то внутри дня в 40%+ случаев покупаешь в лонг выше закрытия дня (и это не считая ложных входов со стоплением). Но тесты показывают, что сумма этих «проигрышей» закрытию гораздо меньше суммы «выигрышей» на истории. Причём упомянутые «проигрыши» по модулю гораздо меньше проигрывают «выигрышам» на низкой волатильности и даже «близки» к ничье, но проигрывают «в одну калитку» на средней и высокой. Но увы, прогнозировать периоды волатильности, кроме «завтра будет как сегодня», я не умею.
avatar

теги блога Врач-бондиатОр

....все тэги



UPDONW