Блог им. levshaAV

Жлобы из CME нажали красную кнопку. (ДЕРЕВО УПАЛО НИЖЕ ПОЛА)

После всем известных событий 20.04.20 на мой взгляд
у «бумажной» части нефтяного рынка выбило землю из под ног.
Отрицательная цена уничтожила понятие «риск» в позиции «шорт»
Цена должна была отскочить от «околонуля»
в открытый космос (в процентном отношении). Это и был риск 
для шортистов.
ЕГО УБРАЛИ.(УБРАТЬ РИСК НЕЛЬЗЯ, БИРЖА ПЕРЕЛОЖИЛА ЕГО НА БРОКЕРА)
Interactive brokers вырезал у себя фунт плоти чтобы закрыть сделки с биржей

Без риска для одной из сторон сделки биржевая торговля невозможна
При отрицательных ценах на ценные бумаги, фондовый рынок
не сможет существовать

Биржа CME самоуничтожилсь...  RIP
Кстати, наши покупатели нефти по 8 долларов до планки,
это не «лохи без квал аттестата»,
это нормальные, здоровые трейдеры, работающие в здоровой парадигме 
риск-доходность. Не торопитесь платить по счетам, парни
дым еще не рассеялся. 
Итак, покупатель на рынке нефтяных фьючерсов WTI, уничтожен,
нет покупателя, нет и самого рынка.
Вопрос простой, куда пойдет ликвидность из фьючерсов WTI ?



PS
1. Отрицательные цены запрещены:
Деревья (цена) не растут до небес,{ПОТОМУ ЧТО} ложка (риски) не падает ниже пола..

2. Можно в минус:
Ложка (риски) растет до небес,{ПОТОМУ ЧТО} деревья (цена) падают ниже пола...

Где ложка, бл… дь?
Помни, Нео никакой ложки не существует… © биржа cme



33 комментария
Да дальше все будут жить и всё.Прям напоминает форумы комп железа, когда любители АМД хоронят Интел… Потому, что они купили процессор АМД…
avatar
Как насчет КУЕ, которое когда мир в руинах уничтожает риск для лонга?:))). Ничего страшного шансы уровняли, рынок просто поменялся:))
avatar
garry, Чей мир в руинах?
avatar
Алексей, рептилоидов инопланетян..... 
avatar

нету риска одной из сторон? Шортистам позавидовали? ну нефть бывала в прогшлые годы и до 100+ доходило. и были даже резкие рывки вверх (атака на нефтезавод саудитов в прошлом году). если кто то сидел в этот момент во фьюче перед экспирацией в шорте- ему тоже завидовать не стоит явно. 

Граница сверху есть разве? нет. Всё определяет рынок. Хотите гарантированно и с границами- это к плановой экономике. только ей спекулянты нафиг не нужны. 

avatar
Деревья (цена) не растут до небес, ложка (риски) 
не падает ниже пола..
Где ложка, бл… дь?

Помни, Нео никакой ложки не существует… © биржа cme
avatar
Алексей, но и упал он не в — бесконечность. А деревья как  и цены на нефть были весьма высокие.
avatar
Gregori, Алексей, но и упал он не в — бесконечность. 

В том то и дело что в бесконечность… Потеряли ложку 
avatar
а отрицательные ставки по облигациям — вас не пугали?
Konstantin, Цена не подскажите, какая была у них?
avatar
Алексей, тут завист от типа облигаций….еслидисконтные — то меньше нуля
если купонные то выше номинала
Konstantin, если купонные то выше номинала
Что не так?… дисконтные не знаю
avatar
Konstantin, это нормально — просто будующие деньги — вперед…
avatar
Ну СМЕ то сама дала «выйти» терпеливым покупателям поставочных(!) фьючерсов по 10$+. «Попали» шортисты на СМЕ, открывавшие позиции около нуля и ниже (а такие были?), нетерпеливые покупатели, продававшие там же, и покупатели расчетно-кассовых фьючерсов на ICE и Мосбирже (и еще наверное ряда бирж, торгующих расчетно-кассовыми по лицензии — тут упоминали индийскую биржу), которые вообще не имели возможности торговать по отрицательным ценам (на ICE минимум торговой сессии 0,01$ перед экспирацией по -37.63$, на Мосбирже вообще 8,84$).
avatar
А. Г., да, похоже на стопах и маржинах безрисковых-покупашек-около-ноля вниз и прокатились ))

А то, что фьюч поставочный не имело значения, даже контракт с завиксированной ценой поставки — имеет свою цену. 
avatar
К.О'Тяра, да я просто привел констатацию фактов. Экспирация на NYMEX поставочными фьючерсами, с одной стороны, и на ICE и других биржах, торгующих расчетно-кассовыми контрактами, в другой, прошла по разным ценам. Если для NYMEX отрицательная цена была только ценой промежуточного клиринга, то для расчетно-кассовых контрактов на других биржах она стала ценой экспирации майских контрактов. Причем торговля на ICE и Мосбирже (с другими биржами, торгующими расчетно-кассовыми контрактами просто не знаком) не могла идти по отрицательным ценам чисто по техническим причинам.
avatar
А. Г., Это все детали, из которых делают педали...

У них ложка упала ниже пола !!!!


Потеряли ложку… понимаете?
avatar
Алексей, да понятно, что, как правильно написал один человек по данной теме: «чикагские гангстеры поимели колхозников, торгующих расчетными контрактами» (в оригинале было «русских», но попали не только на Мосбирже, но и на ICE, и потому я это прилагательное убрал). У меня только возникает вопрос: почему активность именно на NYMEX должна упасть? С расчетно-кассовыми фьючерсами все понятно.
avatar
Да не будет такого безобразия уже. Всех спекулянтов заставят выходить раньше из контракта, до экспирации. Вон брокеры в америке один за другим запрещают торговать ближайшие 2 контракта
Вон брокеры в америке один за другим запрещают торговать ближайшие 2 контракта
CME RIP…
avatar
Никто из крупняков не торгует фьючерсы в последние несколько дней до экспирации, т.к. там нету ликвидности и закрывать/открывать большие позы невозможно.
avatar
Кстати, наши покупатели нефти по 8 долларов до планки,
это не «лохи без квал аттестата», это нормальные, здоровые трейдеры, работающие в здоровой парадигме риск-доходность.

 

Набрав позицию в истекающем контракте, за полдня до определния цены экспирации? Вы уверены?

avatar
Value, это не лохи, просто рисковые парни, но их переиграли… Бывает...
Все на зеро называется
avatar
Sergio Fedosoni, я думаю они даже не знали, что экспирация на носу.
avatar
Value, Да уверен, около нуля вероятность отскока приближается
к 100%. Причем здесь полдня до экспирации?
Любой товар можно покупать все время пока он продается,
в этом смысл торговли.
Если товар токсичен, значит его нельзя покупать вообще
Что и произошло, самоуничтожение биржи.
avatar
Алексей, так они набирали выше 8 долларов, а не около нуля. Видели, что валится и запрыгивали. Там же просто везли на убой…
avatar
Value, Это в данном случае несущественные детали.
Я же пишу риск одной из сторон сделки убрали.
Но риск нельзя убрать его можно принять на себя...
Бирже п… ц
avatar
Не знаю, торговать в последние часы CL может либо лох, либо арбитражер со второй ногой на сме.
avatar
Gypsy, Хлеб на полке может быть отравлен именно перед закрытием
магазина? (А на следующее утро все нормально)
avatar
Алексей, Не перед закрытием магазина, а вблизи окончания срока годности хлеба. А на следующее утро свеженький привезли.
avatar
Gypsy, Почему свеженький не может быть отравлен?
avatar
Мамой клянусь!, как раз экспирация по отрицательным ценам — это проблемы для брокеров. Успокаивать никого не собираюсь, лишь в другой теме подсказываю, как правильно составить иск, имеющий судебные перспективы: надо искать несоответствие между исполнением биржей лицензионного соглашения и своих регламентирующих документов, составленных в соответствии с этим соглашением и российскими законами  и подавать такой иск. Иные иски на 100% будут отклонены и смысла в них нет.

А тут вообще не про это, а про цены и их последствия.

Я сам имею большие для меня средства на личном счете и хотя нефтью вообще не торговал, но проблемы брокеров — это и мои проблемы.
avatar

теги блога Алексей

....все тэги



UPDONW