SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Vestnikov
Буду ли я продавать по минусовым ценам?
- 22 апреля 2020, 08:07
- |
Меня на виртуальных встречах с читателями не менее виртуально часто спрашивают — буду ли я продавать или покупать фьючерсы при отрицательных ценах?
Отвечаю — нет.
Ибо я не только системщик, но и трендовик. А, значит, продаю падающие инструменты, то есть тогда, когда цена идёт вниз.
Но как только она пересекает нулевую отметку, то тут же продажа становится покупкой. То есть продать за минус 1 рубль означает купить за 1 рубль.
Но у меня-то сигнал на продажу падающего инструмента! Значит при прохождении точки нуля происходит фазовый переход в другое состояние. И обнуление всех моих сигналов.
Ферштейн? Пока как-то так.
Отвечаю — нет.
Ибо я не только системщик, но и трендовик. А, значит, продаю падающие инструменты, то есть тогда, когда цена идёт вниз.
Но как только она пересекает нулевую отметку, то тут же продажа становится покупкой. То есть продать за минус 1 рубль означает купить за 1 рубль.
Но у меня-то сигнал на продажу падающего инструмента! Значит при прохождении точки нуля происходит фазовый переход в другое состояние. И обнуление всех моих сигналов.
Ферштейн? Пока как-то так.
теги блога Вестников (Витковский)
- агрессия
- Арсагера
- бан
- Биткойн
- богатство
- боты
- брокер
- Василий Олейник
- велосипед
- веселье
- вопрос
- вредные советы
- Герчик
- ГО
- Гугенот
- гуру
- Дания
- диссертации
- доходности
- ДУ
- Журавлев
- ЗОЖ
- инвестиции
- инсайдеры
- капитализм
- Карпов
- квик
- керосин
- книга
- копипаст
- красный
- Красный циркуль
- лонг
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2013
- ЛЧИ 2016
- ЛЧИ 2020
- Мартынов
- Механизм трейдинга
- название
- обучение
- общение
- ожидания
- Опрос
- Опционы
- опыт
- Орденоносец
- ответ
- отпуск
- оффтоп
- Пенсионный возраст
- Пенсия
- писательство
- плечо
- политика
- прогноз
- психология
- Рабочее место
- разгон
- религия
- рецензия
- РИ
- Россия
- рубль
- руль
- рынок
- семинары
- сиганлы
- сигналы
- системность
- системный трейдинг вручную
- системщик
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- Советы
- статистика
- Стоп-лосс
- страх
- тейк-профит
- Технический сбой
- тинькофф
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдеры
- трейдинг
- Трейдинг для начинающих
- тренд
- Трендовая торговля
- трендовик
- трендовики
- тренды
- ученики
- ФИНАМ
- циклы
- черный список
- ЧС
- шорт
- экстремумы
- эффективность
- юмор
Сигналы мои трендовые обнуляются — вот в чём методологическая проблема.
вот модели геометрического блуждания для оценки опционов ломаются, да
Это что-то вообще значит?
Такая же логика.
Может вы реально чего-то не понимаете...
Но «вините» человека, который при этом понимает.
Понимаете??? ))
Я например не понимаю Квантовую Физику. Значит её нет!
Всё, точка.
Вопрос закрыт.
И тем хуже для Квантовой Физики!
В Зазеркалье можно торговать только по ТА.
То есть ЛИНИИ чертить и КАНАЛЫ.
И УРОВНИ поддержки и сопротивления.
Всёё!
Вы оказываетесь (вместе с Алисой) «в Зазеркалье»©.
У меня же сигнал генерируется не сам по себе, а на основании предыдущих данных. А в точке нуля продажные сигналы обнуляются, а покупные ещё не сгенерированы, ибо всё, что было выше нуля, ниже нуля уже не действительно.
Теоретически можно начинать накапливать данные, исходя из сигналов после нуля, но у меня нет массива данных для статистических значимых выводов и построения алгоритма ниже нуля.
Накопятся — тогда может быть что-то и сгенерируется.
Вот поэтому мои крайние слова в топике — «Пока как-то так».
Надеюсь, что я дал некоторую пищу для размышления коллегам — системщикам-трендовикам. А может они уже сами всё это для себя прошарили.
Ведь мы, системщики, должны сформулировать правила своего поведения до наступления события, а не в момент или, тем более — после.
Вестников (Витковский), Ваши противники правы. На преодоление отметки нуля вообще не надо обращать внимания. Это не настоящий ноль, а абстракция.
Пример: события до нашей эры и события нашей эры.
Обдумайте это, там тот же принцип.
Если мы шортим Время от Сталина в глубь веков, то на отметке Рождества с нашим шортом ничего не случится.
И если мы лонгуем Время от времён Скифии с тэйком в 1945 году, в день Рождества с нашим лонгом тоже ничего не случится.
А вот оппоненты — бывает и заблуждаются. Возможно, и в данном случае. Но у меня нет плана их переубеждать, я лишь высказал свой подход к данной ситуации.
Продать за минус один рубль это продать и отдать рубль, а ничего при этом не купить.
Мне вот эта аллегория понравилась -
То есть продать за минус 1 рубль означает купить за 1 рубль., один вопрос, а куда деваются правила математики при Вашем фазовом переходе?
P.S. вообще конечно отрицательные цены дичь какая-то если честно
А. Г., а на Лукойле те самые отличия от Газпрома и Сбербанка, о которых, как я понял, Вы говорите, они на каком таймфрейме проявляются?
Потому что на дневках между ними значимой разницы не вижу.
А что касается нефти, то бумаги, которые в течении торгового дня по 20 и более раз за год могут сходить туда-сюда на дневную(!) волатильность 2-3 раза за день — не для моих систем, это было изначально. В свое время я так «погорел» на SUNW, которая была «приличной» акцией при ценах 30-40$$, а после падения до 7-10$$ начала «выписывать такие же пируэты». С тех пор я для себя сделал вывод, что с американскими акциями с ценой лота (!, не акции) меньше 1000$ лучше не связываться по моим системам.
> 19:01 адмухинай, не может правильно выстроенная система опережать другую правильно выстроенную систему.
Потому что есть целевые параметры, в частности — процент прироста капитала на планируемом периоде.
И если ТС даёт бОльшую, чем плановая, доходность, то понижается плечо и риски.
А плановая доходность определяется помимо пресловутой жадности большевиков, ещё и величиной рабочего капитала.
Вот Вестников, например, не ставит задачу опередить на Комоне Александра Силаева.
А ставит задачей соблюдение своих правил ММ и РМ.
А согласно им сейчас максимально возможное плечо у Вестникова на вторник 3,4. А реальное среднее плечо за год (с учетом размера открываемых позиций — 1,3:1.
И не может Вестников взять и жахнуть на предстоящие 12 месяцев среднее плечо по открываемым позициям в 7:1. И уделать Александра как бог черепаху даже при всех остальных преимуществах своей ТС.
Ибо ММ не велит. И потому Вестников достаточно флегаматичен к чужим шикардосам на Комоне — Вестников бежит марофон, а не стометровку.