Блог им. Vestnikov

Буду ли я продавать по минусовым ценам?

Меня на виртуальных встречах с читателями не менее виртуально часто спрашивают — буду ли я продавать или покупать фьючерсы при отрицательных ценах?

Отвечаю — нет.

Ибо я не только системщик, но и трендовик. А, значит,  продаю падающие инструменты, то есть тогда, когда цена идёт вниз.

Но как только она пересекает нулевую отметку, то тут же продажа становится покупкой. То есть продать за минус 1 рубль означает купить за 1 рубль.
Но у меня-то сигнал на продажу падающего инструмента! Значит при прохождении точки нуля происходит фазовый переход в другое состояние. И обнуление всех моих сигналов. 
Ферштейн? Пока как-то так.
38 комментариев
+3
Если вы продаете за -1 и цена падает до -3, то вариационная маржа 2. Поэтому ничего не изменится.
avatar
Феликс Осколков
+3
Феликс Осколков, с вариационкой понятно, но какие основания у меня для этого действа?
Сигналы мои трендовые обнуляются — вот в чём методологическая проблема. 
avatar
Вестников (Витковский)
Вестников (Витковский), те же самые основания, что и раньше. Мне не понятно почему сигналы обнуляются.
avatar
Феликс Осколков
+1
Феликс Осколков, все сигналы при переходе через ноль меняют знак с плюса на минус и наоборот. А для трендовика это неприемлемо — мы не работаем против движения цены. А вокруг нуля начинаются мерцательные колебания, не дающие накопления данных. А для системщика без данных нет сигналов.
avatar
Вестников (Витковский)
Феликс Осколков, тоже не понимаю откуда столько недоумения по поводу отрицательных цен в случае линейных инструментов

вот модели геометрического блуждания для оценки опционов ломаются, да
avatar
васятко
васятко, а я понимаю.

Это что-то вообще значит?

Такая же логика.


Может вы реально чего-то не понимаете...

Но «вините» человека, который при этом понимает.

Понимаете??? ))
avatar
Борян Буффетoff
васятко, если я чего-то не понимаю… то «этого конечно же нет»!

Я например не понимаю Квантовую Физику. Значит её нет!
Всё, точка.

Вопрос закрыт.

И тем хуже для Квантовой Физики!
avatar
Борян Буффетoff
Феликс Осколков, хотя бы потому, что исторических данных нет.

В Зазеркалье можно торговать только по ТА.

То есть ЛИНИИ чертить и КАНАЛЫ.

И УРОВНИ поддержки и сопротивления.

Всёё!
avatar
Борян Буффетoff
Феликс Осколков, «торговым системам» (механическим или ручным) там не место.
avatar
Борян Буффетoff
+1
Вестников (Витковский), правильно.

Вы оказываетесь (вместе с Алисой) «в Зазеркалье»©.
avatar
Борян Буффетoff
+2
У тебя ошибка в логике. При шорте ты так же будешь зарабатывать на падении, при лонге ты так же будешь зарабатывать на подъеме. Цена просто может ходить в минус, это единственное изменение, механика осталась ТА ЖЕ, только минус добавился спереди.
avatar
Виталий Зенин
+2
Виталий Зенин, давайте спорить! Но я вижу так. 
У меня же сигнал генерируется не сам по себе, а на основании предыдущих данных. А в точке нуля продажные сигналы обнуляются, а покупные ещё не сгенерированы, ибо всё, что было выше нуля, ниже нуля уже не действительно. 

Теоретически можно начинать накапливать данные, исходя из сигналов после нуля, но у меня нет массива данных для статистических значимых выводов и построения алгоритма ниже нуля. 
Накопятся — тогда может быть что-то и сгенерируется. 
Вот поэтому мои крайние слова в топике — «Пока как-то так».

Надеюсь, что я дал некоторую пищу для размышления коллегам — системщикам-трендовикам. А может они уже сами всё это для себя прошарили. 

Ведь мы, системщики, должны сформулировать правила своего поведения до наступления события, а не в момент или, тем более — после.
avatar
Вестников (Витковский)
Вестников (Витковский), не нужно смотреть на абсолютное значение, важно смотреть на относительные. Числа 0 теперь нет(как точки опоры), как нет центра вселенной. В космосе точка опоры находится ОТНОСИТЕЛЬНО других тел, в данном случае других цен.
avatar
Виталий Зенин
Виталий Зенин, ну ладно — убедили. Торговать ниже нуля не буду, но данные накапливать стану. 
avatar
Вестников (Витковский)

Вестников (Витковский), Ваши противники правы. На преодоление отметки нуля вообще не надо обращать внимания. Это не настоящий ноль, а абстракция.

 

Пример: события до нашей эры и события нашей эры.

Обдумайте это, там тот же принцип.

 

Если мы шортим Время от Сталина в глубь веков, то на отметке Рождества с нашим шортом ничего не случится.

И если мы лонгуем Время от времён Скифии с тэйком в 1945 году, в день Рождества с нашим лонгом тоже ничего не случится.

avatar
Foudroyant
Foudroyant, мои противники вообще не ошибаются. Ибо миллионы антисоветчиков не могут ошибаться. Мне достаточно ставить знак минус к их убеждениям, чтобы осознать свои.

А вот оппоненты  — бывает и заблуждаются. Возможно, и в данном случае. Но у меня нет плана их переубеждать, я лишь высказал свой подход к данной ситуации.  
avatar
Вестников (Витковский)
Виталий Зенин, ну если уж такой логике следовать, то можно начинать ходить назад в надежде, что это приведёт к уменьшению возраста и молодению(антоним слова «старение») организма 
avatar
SOL
+2
То есть продать за минус 1 рубль означает купить за 1 рубль.
Тут ошибка, кмк.
Продать за минус один рубль это продать и отдать рубль, а ничего при этом не купить. 
avatar
Sergey Pavlov
Ух ты, Вы ещё и торгует, а я думал только политику нашего правительства под микроскопом рассматриваете. А тут прям специалист по отрицательным ценам инструментов.

Мне вот эта аллегория понравилась - 
То есть продать за минус 1 рубль означает купить за 1 рубль., один вопрос, а куда деваются правила математики при Вашем фазовом переходе? 
avatar
Захаров
А разве в России могут быть фьючерсы в отрицательной зоне?
avatar
Константин
+2
Константин, «родные» — вряд ли, а те, что торгуются по договорам, то, как показала практика, если у исходного контракта отрицательные цены экспирации (как у расчетно-кассового контракта CL  на ICE), то и у нас могут. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., а если предположить, что цена ушла в минус и держится там неделю, как наши контракты будут торговаться? Лежать на нуле?
avatar
Константин
+4
Я тоже не смогу торговать на отрицательных ценах, так как мои системы основаны на индикаторах от рядов приращений логарифмов цен. А у логарифма не может быть отрицательного и даже нулевого аргумента. Так что любой шорт, открытый по тренду на падении, будет закрыт по цене равной 0+шаг цены. А лонга на падении быть не может. Впрочем я на 99,9% процентов уверен, что в инструментах, которыми я торгую: RI, Si, SBER, GAZP и GMKN отрицательных цен не будет. Потому что первые два — это контракты МБ, а не договорные с ICE, как  BR, CL или NG. А акции предприятий, которые не будут банкротами. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., ну прибавьте  к цене 10000 и торгуйте
avatar
akuloff
+1
akuloff,  это что ж за «гэп» получится? И чтобы не нарушить приращения логарифмов, нельзя прибавлять, а можно только умножать цену на любое положительное число. Поэтому не пойдёт. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., я имел в виду добавить смещение и заново что нужно пересчитать чтобы алгоритмы чувствительные к знаку не сломались.
P.S. вообще конечно отрицательные цены дичь какая-то если честно
avatar
akuloff
akuloff, повторю, если Вы работаете с приращениями логарифмов цен, то смещение можно добавлять только путем умножения исходного ряда цен на любое положительное число. Иначе Вы получите совсем не тот ряд.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., ну вот. Я интуитивно то же самое почувствовал — здесь какая-то засада. 
avatar
Вестников (Витковский)
А. Г., а как же Лукойл и Брент? Там же должно хватать ликвидности.
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant,  ну эти инструменты не подходили моим системам. Лукойлом я торговал с 2002 по июнь 2012,  но устал от него ждать стабильной прибыли по годам. А от Брента, с учётом последних событий, вообще лучше держаться подальше. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

А. Г., а на Лукойле те самые отличия от Газпрома и Сбербанка, о которых, как я понял, Вы говорите, они на каком таймфрейме проявляются? 

Потому что на дневках между ними значимой разницы не вижу.

avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, тренды на Лукойле в несколько дней в нулевые встречались гораздо реже, чем на Газпроме и РАО ЕЭС (Сбер до 2005-го вообще не считался слишком ликвидной бумагой, потому что на падениях бидов по нему было не сыскать). То, что Газпром с 2010-го превратился в такое же УГ — это уже другая история.

А что касается нефти, то бумаги, которые в течении торгового дня по 20 и более раз за год могут сходить туда-сюда на дневную(!) волатильность 2-3 раза за день — не для моих систем, это было изначально. В свое время я так «погорел» на SUNW, которая была «приличной» акцией при ценах 30-40$$, а после падения до 7-10$$ начала «выписывать такие же пируэты». С тех пор я для себя сделал вывод, что с американскими акциями с ценой лота (!, не акции) меньше 1000$  лучше не связываться по моим системам.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
при минусовой цене го тоже самое, так что — или + перед ценой особо значения не имеет если цена идет куда надо.)
avatar
KenaevErema
учите арифметику
avatar
akuloff
+2
Считать отрицательное значение сигналом нельзя — пока не знаешь точно, а не поменяют ли организаторы торгов текущие правила игры… в любой момент времени)))
avatar
Владимир Спицын
+1
ну что нам скажут трендовики- системщики? рост от ловли ножа более 25%
крыть и заходить по тренду или держать и не пущать?
avatar
ака Tуземец
10.05.20 19:11 Веcтников:
> 19:01 адмухинай, не может правильно выстроенная система опережать другую правильно выстроенную систему.

Потому что есть целевые параметры, в частности — процент прироста капитала на планируемом периоде.
И если ТС даёт бОльшую, чем плановая, доходность, то понижается плечо и риски.
А плановая доходность определяется помимо пресловутой жадности большевиков, ещё и величиной рабочего капитала.
Вот Вестников, например, не ставит задачу опередить на Комоне Александра Силаева.
А ставит задачей соблюдение своих правил ММ и РМ.
А согласно им сейчас максимально возможное плечо у Вестникова на вторник 3,4. А реальное среднее плечо за год (с учетом размера открываемых позиций — 1,3:1.

И не может Вестников взять и жахнуть на предстоящие 12 месяцев среднее плечо по открываемым позициям в 7:1. И уделать Александра как бог черепаху даже при всех остальных преимуществах своей ТС.
Ибо ММ не велит. И потому Вестников достаточно флегаматичен к чужим шикардосам на Комоне — Вестников бежит марофон, а не стометровку.
avatar
Вестников (Витковский)

полезные записи за 24 часа

★9 4 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★7 114 Кризис застройщиков потащит за собой банки
★6 27 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★4 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★4 87 Важно. Лавров: заморозка - хуже «Минска»
★3 133 Кризис пенсионера
★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
★2 2 ⭐️Котайджест 🐾: много внимания 🐟флоатерам и подборкам бондов. А доллар 💯
★2 24 Станет ли Совкомбанк кратником за 2 года? Обзор отчета за 3 квартал!
★2 4 Газпром прекратил поставки газа в Австрию. Отсудили у Газпрома 230 млн евро и хотели забрать из поставок газа.
+157 53 Почти 15 лет в рынке.
+115 133 Кризис пенсионера
+105 86 Настоящая беда это налоги, а не инфляция!
+93 114 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+89 131 Секта Карпо-Шадриных.
+77 30 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+73 17 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+69 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+60 52 Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
+52 24 По 100й паровоз, не стучите колёса

самые обсуждаемые сегодня

131к Секта Карпо-Шадриных.
117к Фото ЖК от которого бомбануло у смартлаба
52к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
53к Почти 15 лет в рынке.
47к Космолётами хочет заменить самолёты Илон Маск.
36к Философия неравенства
36к Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
31к 24 годовых без риска. Чо вам еще надо?
29к Как я потерял более 70 млн. рублей на бирже 🎪
30к Риск использования брокера Тинькофф, часть 2

теги блога Вестников (Витковский)

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн