Блог им. Vestnikov

Буду ли я продавать по минусовым ценам?

Меня на виртуальных встречах с читателями не менее виртуально часто спрашивают — буду ли я продавать или покупать фьючерсы при отрицательных ценах?

Отвечаю — нет.

Ибо я не только системщик, но и трендовик. А, значит,  продаю падающие инструменты, то есть тогда, когда цена идёт вниз.

Но как только она пересекает нулевую отметку, то тут же продажа становится покупкой. То есть продать за минус 1 рубль означает купить за 1 рубль.
Но у меня-то сигнал на продажу падающего инструмента! Значит при прохождении точки нуля происходит фазовый переход в другое состояние. И обнуление всех моих сигналов. 
Ферштейн? Пока как-то так.
38 комментариев
Если вы продаете за -1 и цена падает до -3, то вариационная маржа 2. Поэтому ничего не изменится.
Феликс Осколков, с вариационкой понятно, но какие основания у меня для этого действа?
Сигналы мои трендовые обнуляются — вот в чём методологическая проблема. 
Вестников (Витковский), те же самые основания, что и раньше. Мне не понятно почему сигналы обнуляются.
Феликс Осколков, все сигналы при переходе через ноль меняют знак с плюса на минус и наоборот. А для трендовика это неприемлемо — мы не работаем против движения цены. А вокруг нуля начинаются мерцательные колебания, не дающие накопления данных. А для системщика без данных нет сигналов.
Феликс Осколков, тоже не понимаю откуда столько недоумения по поводу отрицательных цен в случае линейных инструментов

вот модели геометрического блуждания для оценки опционов ломаются, да
avatar
васятко, а я понимаю.

Это что-то вообще значит?

Такая же логика.


Может вы реально чего-то не понимаете...

Но «вините» человека, который при этом понимает.

Понимаете??? ))
васятко, если я чего-то не понимаю… то «этого конечно же нет»!

Я например не понимаю Квантовую Физику. Значит её нет!
Всё, точка.

Вопрос закрыт.

И тем хуже для Квантовой Физики!
Феликс Осколков, хотя бы потому, что исторических данных нет.

В Зазеркалье можно торговать только по ТА.

То есть ЛИНИИ чертить и КАНАЛЫ.

И УРОВНИ поддержки и сопротивления.

Всёё!
Феликс Осколков, «торговым системам» (механическим или ручным) там не место.
Вестников (Витковский), правильно.

Вы оказываетесь (вместе с Алисой) «в Зазеркалье»©.
У тебя ошибка в логике. При шорте ты так же будешь зарабатывать на падении, при лонге ты так же будешь зарабатывать на подъеме. Цена просто может ходить в минус, это единственное изменение, механика осталась ТА ЖЕ, только минус добавился спереди.
Виталий Зенин, давайте спорить! Но я вижу так. 
У меня же сигнал генерируется не сам по себе, а на основании предыдущих данных. А в точке нуля продажные сигналы обнуляются, а покупные ещё не сгенерированы, ибо всё, что было выше нуля, ниже нуля уже не действительно. 

Теоретически можно начинать накапливать данные, исходя из сигналов после нуля, но у меня нет массива данных для статистических значимых выводов и построения алгоритма ниже нуля. 
Накопятся — тогда может быть что-то и сгенерируется. 
Вот поэтому мои крайние слова в топике — «Пока как-то так».

Надеюсь, что я дал некоторую пищу для размышления коллегам — системщикам-трендовикам. А может они уже сами всё это для себя прошарили. 

Ведь мы, системщики, должны сформулировать правила своего поведения до наступления события, а не в момент или, тем более — после.
Вестников (Витковский), не нужно смотреть на абсолютное значение, важно смотреть на относительные. Числа 0 теперь нет(как точки опоры), как нет центра вселенной. В космосе точка опоры находится ОТНОСИТЕЛЬНО других тел, в данном случае других цен.
Виталий Зенин, ну ладно — убедили. Торговать ниже нуля не буду, но данные накапливать стану. 

Вестников (Витковский), Ваши противники правы. На преодоление отметки нуля вообще не надо обращать внимания. Это не настоящий ноль, а абстракция.

 

Пример: события до нашей эры и события нашей эры.

Обдумайте это, там тот же принцип.

 

Если мы шортим Время от Сталина в глубь веков, то на отметке Рождества с нашим шортом ничего не случится.

И если мы лонгуем Время от времён Скифии с тэйком в 1945 году, в день Рождества с нашим лонгом тоже ничего не случится.

avatar
Foudroyant, мои противники вообще не ошибаются. Ибо миллионы антисоветчиков не могут ошибаться. Мне достаточно ставить знак минус к их убеждениям, чтобы осознать свои.

А вот оппоненты  — бывает и заблуждаются. Возможно, и в данном случае. Но у меня нет плана их переубеждать, я лишь высказал свой подход к данной ситуации.  
Виталий Зенин, ну если уж такой логике следовать, то можно начинать ходить назад в надежде, что это приведёт к уменьшению возраста и молодению(антоним слова «старение») организма 
То есть продать за минус 1 рубль означает купить за 1 рубль.
Тут ошибка, кмк.
Продать за минус один рубль это продать и отдать рубль, а ничего при этом не купить. 
avatar
Ух ты, Вы ещё и торгует, а я думал только политику нашего правительства под микроскопом рассматриваете. А тут прям специалист по отрицательным ценам инструментов.

Мне вот эта аллегория понравилась - 
То есть продать за минус 1 рубль означает купить за 1 рубль., один вопрос, а куда деваются правила математики при Вашем фазовом переходе? 
avatar
А разве в России могут быть фьючерсы в отрицательной зоне?
avatar
Константин, «родные» — вряд ли, а те, что торгуются по договорам, то, как показала практика, если у исходного контракта отрицательные цены экспирации (как у расчетно-кассового контракта CL  на ICE), то и у нас могут. 
avatar
А. Г., а если предположить, что цена ушла в минус и держится там неделю, как наши контракты будут торговаться? Лежать на нуле?
avatar
Я тоже не смогу торговать на отрицательных ценах, так как мои системы основаны на индикаторах от рядов приращений логарифмов цен. А у логарифма не может быть отрицательного и даже нулевого аргумента. Так что любой шорт, открытый по тренду на падении, будет закрыт по цене равной 0+шаг цены. А лонга на падении быть не может. Впрочем я на 99,9% процентов уверен, что в инструментах, которыми я торгую: RI, Si, SBER, GAZP и GMKN отрицательных цен не будет. Потому что первые два — это контракты МБ, а не договорные с ICE, как  BR, CL или NG. А акции предприятий, которые не будут банкротами. 
avatar
А. Г., ну прибавьте  к цене 10000 и торгуйте
avatar
akuloff,  это что ж за «гэп» получится? И чтобы не нарушить приращения логарифмов, нельзя прибавлять, а можно только умножать цену на любое положительное число. Поэтому не пойдёт. 
avatar
А. Г., я имел в виду добавить смещение и заново что нужно пересчитать чтобы алгоритмы чувствительные к знаку не сломались.
P.S. вообще конечно отрицательные цены дичь какая-то если честно
avatar
akuloff, повторю, если Вы работаете с приращениями логарифмов цен, то смещение можно добавлять только путем умножения исходного ряда цен на любое положительное число. Иначе Вы получите совсем не тот ряд.
avatar
А. Г., ну вот. Я интуитивно то же самое почувствовал — здесь какая-то засада. 
А. Г., а как же Лукойл и Брент? Там же должно хватать ликвидности.
avatar
Foudroyant,  ну эти инструменты не подходили моим системам. Лукойлом я торговал с 2002 по июнь 2012,  но устал от него ждать стабильной прибыли по годам. А от Брента, с учётом последних событий, вообще лучше держаться подальше. 
avatar

А. Г., а на Лукойле те самые отличия от Газпрома и Сбербанка, о которых, как я понял, Вы говорите, они на каком таймфрейме проявляются? 

Потому что на дневках между ними значимой разницы не вижу.

avatar
Foudroyant, тренды на Лукойле в несколько дней в нулевые встречались гораздо реже, чем на Газпроме и РАО ЕЭС (Сбер до 2005-го вообще не считался слишком ликвидной бумагой, потому что на падениях бидов по нему было не сыскать). То, что Газпром с 2010-го превратился в такое же УГ — это уже другая история.

А что касается нефти, то бумаги, которые в течении торгового дня по 20 и более раз за год могут сходить туда-сюда на дневную(!) волатильность 2-3 раза за день — не для моих систем, это было изначально. В свое время я так «погорел» на SUNW, которая была «приличной» акцией при ценах 30-40$$, а после падения до 7-10$$ начала «выписывать такие же пируэты». С тех пор я для себя сделал вывод, что с американскими акциями с ценой лота (!, не акции) меньше 1000$  лучше не связываться по моим системам.
avatar
при минусовой цене го тоже самое, так что — или + перед ценой особо значения не имеет если цена идет куда надо.)
avatar
учите арифметику
avatar
Считать отрицательное значение сигналом нельзя — пока не знаешь точно, а не поменяют ли организаторы торгов текущие правила игры… в любой момент времени)))
ну что нам скажут трендовики- системщики? рост от ловли ножа более 25%
крыть и заходить по тренду или держать и не пущать?
avatar
10.05.20 19:11 Веcтников:
> 19:01 адмухинай, не может правильно выстроенная система опережать другую правильно выстроенную систему.

Потому что есть целевые параметры, в частности — процент прироста капитала на планируемом периоде.
И если ТС даёт бОльшую, чем плановая, доходность, то понижается плечо и риски.
А плановая доходность определяется помимо пресловутой жадности большевиков, ещё и величиной рабочего капитала.
Вот Вестников, например, не ставит задачу опередить на Комоне Александра Силаева.
А ставит задачей соблюдение своих правил ММ и РМ.
А согласно им сейчас максимально возможное плечо у Вестникова на вторник 3,4. А реальное среднее плечо за год (с учетом размера открываемых позиций — 1,3:1.

И не может Вестников взять и жахнуть на предстоящие 12 месяцев среднее плечо по открываемым позициям в 7:1. И уделать Александра как бог черепаху даже при всех остальных преимуществах своей ТС.
Ибо ММ не велит. И потому Вестников достаточно флегаматичен к чужим шикардосам на Комоне — Вестников бежит марофон, а не стометровку.

теги блога Вестников (Витковский)

....все тэги



UPDONW