Сервис - Автоследование. На что смотреть в описании к стратегии

04 апреля 2020, 22:33
|
Юрий

Сейчас набирает популярность у брокеров услуга Автоследования.
Автор к своей стратегии пишет описание.
Первый момент который Вас должен насторожить это без рисковые стратегии. Типа 80% кладем в облигации, а на 20% спекулируем фьючерсами.
Это Вас разводят на оплату комиссии от суммы СЧА (стоимости чистых активов). Ведь Вы сами можете купить облигации и подстраховаться от потерь и сэкономить или выбрать облигационную стратегию для части средств.
И второй момент — как автор рассчитывает риск? Если автор рассчитывает риск по стоп-приказу и прибыль, ему не надо размещать дополнительные средства в облигациях, если его стратегия прибыльна. А если 50 на 50 зачем подключаться к такой стратегии.

В комментариях, в комментариях прошу писать, на что Вы бы обратили внимание в описании стратегии и отслеживании сделок.

Ключевые слова:
Автоследование

374 | ★1

11 комментариев

20% под ГО — это в 90% случаев торговля с реальным, но разумным плечом. Так что облигации в данном случае не уход от риска, а просто рациональное использование собственного капитала. А вот использование бОльшей доли средств под ГО на фьючерсах свидетельствует о высоком риске стратегии и будущих высоких просадках.

А. Г.

04 апреля 2020, 22:41
Ответить

А. Г., Вопрос не в том, чтобы торговать используя весь счет под ГО. А в переплате за комиссию с СЧА, когда у тебя 80% счета приносят 8% годовых, из которых брокер заберет 4-6%. Можно 80% счета самостоятельно разместить в облигации, а на 20% подключиться к стратегии.

Юрий

05 апреля 2020, 08:39
Ответить

Юрий, если автор использует 20% средств под ГО, то у подписчика тоже будет задействовано 20% подключённых средств под ГО, а комиссия все равно будет идти со 100%. А разместив 80%, не задействованнных средств под ГО в облигации, автор получает допдоходность и тем самым компенсирует подписчику комиссию.

Фьючерсы «хитрее» спота из-за различия ГО и номинала.

А. Г.

05 апреля 2020, 10:46
Ответить

Я бы обратил внимание на то, что массовое автоследование не может быть прибыльным для автоследователя. А платеж 6% от СЧА это пиндец как много.

Rezident

04 апреля 2020, 22:42
Ответить

Rezident, смотря какая доходность у автора. Мы в свое время сравнивали 6% годовых и стандартные 2% годовых+20% от прибыли в доверительном управлении. Получалось, что при доходности без комиссии ниже 26% годовых клиенту выгодней 2+20, а при доходности выше 26% годовых — 6% от СЧА.

А. Г.

04 апреля 2020, 22:49
Ответить

А. Г., да. Я тоже насчитал 27% — пороговая равнодоходность.
Но сейчас же уже народ балуют 1+10, или даже вовсе ничего не брать за индексное управление.

Ну как сейчас — в 2019 году.

Вестников (Витковский)

04 апреля 2020, 22:52
Ответить

Вестников (Витковский), ну за индексное можно и меньше брать, потому я в «Русском Баффете» поставил 2% годовых. Только в индексном бессмысленно управляющему брать % от прибыли. Плата то за соответствие индексу на небольших суммах, на которых невозможно сделать индекс. А куда пойдёт индекс — это пусть думают клиенты.

А. Г.

04 апреля 2020, 22:56
Ответить

А. Г., кстати. Как там рынок автоследования в последнее время. Люди не разбежались?))

Rustrade

04 апреля 2020, 23:22
Ответить

Rustrade, к сожалению я на удаленке и не знаю актуальной ситуации с количеством подписчиков и их СЧА. Я знаю, что с 21 февраля по 19 марта количество подписчиков увеличилось примерно на 5%, но общая СЧА упала из-за просадок ряда стратегий. На моих портфелях количество подписчиков больше, чем удвоилось за период удаленки, но речь о десятках, а весь сервис — это десятки тысяч.

А. Г.