Блог им. splash626

Управление капиталом

В оптимизации своей ТС я подошол к тому что было бы неплохо научиться урезать убытки и увеличивать прибыль (статистика прибыльных-убыточных зделок есть, потенциал зделки учтен, процент откапитала тоже).
Я прошарил весь инет и не нашол хороших систем управления капиталом — везде чего то не хватало. 
Перейдем к делу.
В каждой ТС есть процент просадок и прибыли отработанный на истории, например это самая средняя система — 50 на 50.
Так же мы знаем что бывают подряд несколько просадок — это может зависеть как от системы так и от трейдера если он торгует руками.
Так же мы знаем что тренд или любое хорошее движение которое дает много денег можно разделить на 4-е части: 1. зарождение; 2. тренд; 3. кульминация; 4. затухание.

Мы знаем что тренд может зарождаться но так и не продолжить свое движение — это именно тот самый момент когда решается правильно ли мы встали в позицию. И по этому здесь я предлагаю вставать 1к. (кол-о контрактов будет указанно в еденицах а не в процентах — важна суть, а не процент от капитала т.к. каждый уже сам подстроет этот показатель). В итоге мы будем терять гораздо меньше если придется закрыть позицию.


Тренд — самая сильная и прибыльная часть. Мы можем увидеть его начало как ускорение движения — не стоит боятся тут покупать по маркету — поймите что это будет самая лучшая цена в данный момент. Здесь мы покупаем еще 1к. (я думаю что вполне возможно здесь купить в два раза больше чем в стадии зарождения, но если что то не так то защитный запас хода остается только 1/3 часть позиции от первой зделки в стадии зарождения, вообщем опасно очень).

Кульминация — эта часть обычно предвесник конца, когда идет выплеск цены, но может быть еще продолжение и по этому мы закрываем здесь часть позиции которую открывали на трендовой части, а то что было в зарождении мы оставляем и смотрим что будет дальше.

Затухание — здесь стоит закрыть все оставшееся, если тренд не продолжился.

Я долго себе задавал вопрос — а зачем открываться в части зарождения, если есть возможность просто открыть в тренде 2к и все, так мы достигнем меньших убытков, как бы не так. Дело в том что это является защитной подушкой — т.е. возможность выйти в безубыток с при плохой ситуации. 

Фишка в том что если сама система 50 на 50, сначала мы ограничиваем риск в зделке стопом например на 30% т.е. реальная убыточность системы уже 30% от 50-и%, получится примерно 15% + еще система управление капиталом — например мы открываемся частями 50 на 50, получается что теперь наша убыточность системы что то около 7,5% — довольно хороший процент. Ну еще добавим 2,5% на неадекватный рынок получается 10% упбыточности — это очень хороший показатель. Заметьте что при оптимизации ТС с 50% мы получили 10% убыточности :)

Жду критики и помощи. Считаю этот вопрос очень актуальным. 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
31 | ★6
11 комментариев
Блин… Да в какой же школе Вас учили… Не «Зделка», а «Сделка»…
Swan, да я видел, но пусть тогда весь пост на великом белорусском будет… :)
«В оптимизации своей ТС я подошёл к тому что было бы неплохо научиться урезать убытки и увеличивать прибыль» Это спустя сколько лет торговли?))))))))))

П.С. Опыт работы на рынке 7 лет у автора…
есть такая статья www.russian-trader.ru/forums/showthread.php?t=3137
там с моделированием приведены разные варианты управления для фьюча РТС: усреднение, пирамидинг
avatar
Swan, Критерий Келли — имеет недостаток — оценка исхода событий. Я считаю, что вначале исход событий всегда равен 50 на 50 (если не меньше). Очень тяжело давать верную оценку т.к. уже в самой системе должно быть это заложено. Я к тому что если используешь систему уже даешь ситуации оценку 10 (в данном случае 1). Потому что иначе ты работаешь не по системе. Это в картах ты видишь вероятность.
avatar
Может быть я как-то не так понял, но если система работает с 50% вероятностью, то все ее сигналы с такой же вероятностью правильные или ложные. Т.е. хоть как бей разбивай по объемам, но если входить именно по ее сигналам, то преимущества все равно не возникнет… А если по каким-то другим, то это уже совсем другая система…
avatar
akaRem, возьми и посчитай

50 на 50 инется ввиду не тейк 50п и стопп 50п и система работает 50 на 50. Для этого и существует стопп.

20п — стопп
50п — тейк

50-20=30п — вот твое приемущество
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
GBP/USD: Покупатели фунта занимают круговую оборону
Британская валюта вплотную приблизилась к мощному форпосту — области поддержки в диапазоне 1.3140–1.3160. Судя по всему, покупатели окопались...
Фото
Курс закончился. Что дальше❓
На курсе всё обычно выглядит проще. Есть преподаватель, разборы, примеры сделок. Вам всё разжёвывают :) Потом курс заканчивается, и трейдер...
Фото
Денис Баранов о вызовах и возможностях индустрии кибербеза
Во время главной пленарной сессии форума «Цифровые решения» представители ведущих ИТ-компаний страны вместе с Михаилом Мишустиным и...
Фото
Хэдхантер. Рынок труда в сентябре: hh.индекс снизился до 8,5 - становится лучше?
Вышла статистика рынка труда за сентябрь 2026 года (за август можно почитать здесь ), которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там...

теги блога splash626

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн