Блог им. zooeysparks

Метод постановки стоп-лосса по волатильности

Всем привет! Сегодня расскажу, как я ставлю стоп-лосс на рынке и как адаптироваться к изменяющейся волатильности.

Все мы понимаем несколько фактов:
  • волатильность на рынке постоянно меняется,
  • стоп-лосс за экстремумом — сладкое место для забора ликвидности крупным игроком, легкие деньги для него.
Поэтому:
  • статический размер стоп-лосса на все случаи жизни — это тупо,
  • стоп под сетап — небезопасно.

Я уже несколько лет использую динамический стоп-лосс на основе рыночной волатильности. В итоге стоп в пунктах в каждой сделке постоянно разный, но в деньгах делаем одинаковым за счет управления размером позиции.

В чем смысл?
Высчитываем историческую волатильность старшего таймфрейма, это и есть размер нашего стоп-лосса. В итоге он зачастую стоит значительно дальше экстремума, образованного точкой входа, а значит стоит в безопасности. Кроме этого в таком подходе есть логика, мы даем рынку дышать.

Например:
Вход на дневном графике -> высчитываем историческую волатильность недельного таймфрейма -> это и есть размер нашего стопа. Идея в том, чтобы дать рынку «подышать» неделю, пусть идет против нас на величину недельной волатильности — это нормально.

Теперь как это все делается:
Берем ATR старшего ТФ за 12,24 и 52 периода. В примере с неделькой получаем среднюю волатильность за последние 3 месяца (12 недель), 6 месяцев (24 нелели) и год (52 недели). Все логично. Берем максимальное значение, т.к. волатильность может расти или падать, но чтобы обезопасить себя, берем максимальное среди текущих трех значений, лучше взять с запасом.

Более подробно как это делается я рассказываю в данном видео ролике с 15 минуты




★8
10 комментариев
уважаемый, вы америку ниразу не открыли.. 
Тихая Гавань, а должен был? 
Тихая Гавань, я бы даже сказал «почти закрыли» )

Автор, настолько круто завести стопы «за пенек» — дело не хитрое,
но теперь расскажите как увязать ваши размеры стопов с потенциальными тейками. Чтобы сделать пресловутые и желанные 10:1, 5:1 или хотя бы 3:1 — это ж куда целить надо? В каждой сделке целить на исторические максимумы?
Это можно, конечно, но тогда сколько сделок у вас будет за 10 лет?
Или предлагаете на соотношение ТП/СЛ забить?
avatar
Посчитал по Вашей методике ....
Поставлю ка я стоп на нефть за цену 0 баксов за баррель ...
Норм вроде?
Не выбьет?
avatar
Andrey, выбьет раньше
avatar
GAURANGA, ок, передвину стоп пониже ....
— 5 баксов за баррель ...

С меня же брокер в Европе берет процент за хранение моих денег а него на счета ....

Отрицательные ставки…
avatar
хрень все это атр. индюк есть индюк. всегда будет запаздывать. бывает импульс и сразу стояк. 
avatar
в книжке про черепах ставили стоп в 2 волатильности, кароче по ней я зарезал лонг  лося в сбере-п и доволен. 
Почему бы нефти в минус не уйти ?)
avatar
Ричард Деннис одобряет, правда он так торговал в 80-х годах прошлого века
avatar

теги блога Игорь Журавлев

....все тэги



UPDONW