SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Urets
Опционы: Невероятные возможности нелинейных инструментов.
- 09 июня 2012, 00:47
- |
Решил смоделировать следующую ситуацию:
В середине апреля (НЕ на реальном счете) попробовал продать стрэддл и «забыть» его закрыть. В результате базовый актив вышел из диапазона (точек безубытка) и образовался существенный лось. ;-(
Во второй половине мая решил исправить ситуацию и попробовал свести убыток к минимуму. Результат удался. ;-)
Выводы:
= Никогда не открывайте на весь депозит опционную конструкцию! (посмотрите на сколько увеличилось ГО в результате «ремонта» конструкции)
= Иногда все же надо присматривать за открытой позицией
= Возможности опционов позволяют выйти практически из любых неприятных ситуаций.
Написал этот пост для примера и обсуждения.
Есть что существенно добавить?
В середине апреля (НЕ на реальном счете) попробовал продать стрэддл и «забыть» его закрыть. В результате базовый актив вышел из диапазона (точек безубытка) и образовался существенный лось. ;-(
Во второй половине мая решил исправить ситуацию и попробовал свести убыток к минимуму. Результат удался. ;-)
Выводы:
= Никогда не открывайте на весь депозит опционную конструкцию! (посмотрите на сколько увеличилось ГО в результате «ремонта» конструкции)
= Иногда все же надо присматривать за открытой позицией
= Возможности опционов позволяют выйти практически из любых неприятных ситуаций.
Написал этот пост для примера и обсуждения.
Есть что существенно добавить?
55 |
Читайте на SMART-LAB:
Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10
Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой...
16:32
Денежный рынок vs облигации: фокус смещается
В период роста ключевой ставки Банка России фонды денежного рынка стали весьма популярны. За это время они обеспечили инвесторам высокую...
11:12
попродавайте волу годка три-пять для начала, да так, чтоб хлебнуть движняка по типу лета-осень 2008… вот тогда и о выводах можно писать… и обсудить будет что)
кстати, возможности опционов позволяют не только «выйти практически из любых неприятных ситуаций», но и позволяют войти практически в любую неприятную ситуацию))
без этого никак))
— кстати, возможности опционов позволяют не только «выйти практически из любых неприятных ситуаций», но и позволяют войти практически в любую неприятную ситуацию))
— «апиридил» (c)
У меня первая мысль была точно такая-же! ))))
"= Возможности опционов позволяют выйти практически из любых неприятных ситуаций." Ну да, когда депо бесконечное
> конструкцию! (посмотрите на сколько увеличилось ГО
> в результате «ремонта» конструкции)
Конечно, на шортовой конструкции, особенно когда она начинает заходить в убыток — там очень большое ГО.
> Иногда все же надо присматривать за открытой позицией
А за шортовой позицией нужно присматривать не просто иногда, а постоянно.
> Возможности опционов позволяют выйти практически
> из любых неприятных ситуаций.
ну а по поводу этой фразы Raskolbas_Ivanych меня опередил ))
я почему написал — интересный вариант показался (вдруг так), всё-таки мне кажется он рабочий… у меня такой работал, но правда в связке с колами, отдельно не рассматривал
Кстати тут имеет смысл посмотреть опционы на МИКС. У индекса ММВБ АТР меньше, чем у РТС. Это сейчас очень наглядно видно. Я даже попробовал маленькую пирамидку на них построить. 17-18 мая ушла она в минус, но тэта сделала свое дело. Закрыл с прибылью через несколько дней. Можно было до сих пор держать.