Блог им. Dabelw

Практическая теория 2

Из предыдущего топика вроде все понятно, куда мы идем. В общем, это такой бинарный опцион получается. Бинарным опционом очень быстро обучаются люди и очень удачно ими торгуют, судя по отзывам. Так вот тут тот же принцип.

Но, как и в любом лохотроне, в наших опционах есть свои тонкости. Так как с другой стороны сидит покупатель опциона. Мы ему продали, и он тоже думает, что заработает. И, в общем, он имеет право на такую позицию. Представим, что нас двое. У меня продан опцион и я начисляю себе бумажную тетту. У вас куплен опцион и вы начисляете себе бумажные убытки. Наступает 24.01, срабатывает наш тригер, мы теряем 2,56 бакса, нам страшно, но по нашим расчетам 7 баксов с тетты у нас должны быть, которые сей час нам отдаст покупатель опциона. Но покупатель опциона пришел сюда не для того что бы вам 7 баксов заплатить. Бумажные убытки он готов потерпеть, потому что все покупатели опционов они терпилы. Он берет ваши 7 баксов, делит их на вегу и полученную цифру (число), прибавляет к волатильности. Получается 17 вола, и ни кто не кому не должен. Данный пример рассчитан в приложенном файле. https://cloud.mail.ru/public/3R86/3nYzM3jam

Это такой наивный пример, как двигается IV, но мы будем с этим сталкиваться при работе. И это не хорошо не плохо. С точки зрения бинарок это выглядит так. Вы взяли позицию, «не коснется». Выиграли 10 раз подряд по 0,9 и проиграли один раз 2,56. Звоните в контору Option.lox и просите их, ихние ваши деньги. Но вам, как самому успешному трейдеру предлагают призовую игру. У вас так замечательно получается, поэтому, мы увеличим для вас коридор с 1,37 до 1,54% в каждую сторону. Приз ( тета) увеличивается. А за это вы заплатите (спишите) 7 баксов.

Тут аналогично. Вола вырастает, гамма падает, вы принимаете новую волатильность. За что платите своей бумажной прибылью. И у вас новый опцион с 17 волой. Сетка шире. Тетта больше. Правда и тетта БА (потери от ДХ) больше. И принцип остается тем же. Одно касание сетки = 3 дням тетты.  С другой стороны, вы бы могли и не принимать этих условий. А ждать когда вола вернется к той, которую вы купили. Не менять шаг сетки. Но все программное обеспечение не настроено на вашу волу, а настроено на рынок и вы списываете 7 баксов и начинаете сначала.

Если мы приняли новую волатильность. У нас гамма упала. Мы идем на рынок докупаем гамму. А это значит, что мы продаем опционы, у которых выросла волатильность. Потом волатильность упадет, гамма вырастит, нам надо будет ее уменьшить и откупить подешевевшие опционы.

Конечно, такие тонкости нужно смотреть на практике. Тут я хотел показать, что такой показатель как вега и вола опциона мы тоже будем учитывать в своей опционной книге.

Пора делать опционную книгу и что то делать, продавать/покупать. А там видно будет.

Если интересно…

★7 | ₽ 54
Реальным пацанам греки не интересны.
avatar

Volahub

1) Не важно что вам говорят, вам не говорят всей правды,
2) Не важно о чём идёт речь-речь идёт всегда о ваших деньгах.

avatar

Всечернейший

получается ретиарий против мирмиллона.
avatar

baron_samedi

Греки-греки. Был я в той Греции. Никто про опционы ничего не знает. А все шоферы из Грузии.
avatar

tim tim


....все тэги
2010-2020
UPDONW