Блог им. barmaley99

Подскажите по срочному рынку

Всех приветствую! Стал изучать срочный рынок и тренироваться на нём торговать, пока на демо-счете есс-но, вроде и почитал уже многое и только начал торговать сразу же непонятки, подскажите из чего складывается обьем сделки на фьючерс? И интересно знать как брокером (или биржей) рассчитывается ГО?
К примеру создаю заявку на приобретение 1 лота фьючерса BRH0, 1 лот имеет размер 10 и вижу такие цифры:
Цена — 60,15р       Обьем — 35178,74    ГО — 6578,74 
Как то совсем не так все просто как на фондовом рынке где обьем = цена * кол-во лот * размер лота
Может кто нибудь будет так добр что обьяснит мне из чего складывается на срочном рынке обьем сделки и ГО и почему ГО при сделке отличается от ГО покупателя и ГО продавца?
Подскажите по срочному рынку

★1
32 комментария
Почитайте спецификацию контракта https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-3.20
Если на пальцах объяснять, меня тут помидорами забросают
avatar
Короче, у тебя депозит 30 000 рублей. ГО которое у тебя взяли в залог 6578,74, т.е тебя осталось свободными 23 421,26… Т.е можешь ещё делать покупки/продажи  на эту сумму, ну не на эту а меньше, зависит от того сколько твой брокер разрешает под ГО 70-80% от начального депозита…
Валентин Елисеев, откуда у него ГО 6578????
И откуда у него цена по Бренту 60.15?
avatar
Байкал, он же пишет, на демо тренируется…
Валентин Елисеев, ааа ну тогда понятно)))
avatar
Валентин Елисеев, нет в данном случае картинка с реального рынка, сделал скрин почти перед написанием поста, чтобы уж все по настоящему
avatar
Байкал, не у меня а у мосбиржи, зайди в торги, через квик к примеру, и сам все увидишь
avatar
Алексей Иванов, ну ты даешь держи вот мое ГО в Открытии))) Только что



avatar
Валентин Елисеев, я знаю что такое ГО, мне интересно как оно высчитывается исходя из полной суммы фьючерсного контракта, его можно как то самому рассчитать заранее?
avatar
Алексей Иванов, зачем это надо!? Объем ГО нужен для того, чтобы знать сколько макс позиций можно открыть, и когда будет маржинколл, если цена не туда… чтобы ставить стоп или не ставить, тогда маржинкол и будет стопом…
Алексей Иванов, зачем тебе это??? 
avatar
Алексей Иванов, О, старый знакомый! Добрый вечер! ды я погляжу ты теоретик, а спрашиваешь у практиков. Зачем тебе это? Чисто академический интерес? Тебе достаточно знать:
1. где нужно войти
2. где выйти, если сценарий отменяется
3. сколько ты потеряешь — посчитай. а теперь раздели 2% своего счёта на убыток по одному фьючу — это ты посчитал, сколько фьючей ты можешь купить. ну убедись, что тебе ещё далеко до вылета по ГО за размеры депозита.
ГО должно высчитываться от стоимости контракта и волатильности, я думаю, если бы ты покапался на сайте биржи, там много всяких заумных формул на эту тему
стоимость фьюча брента в баксах, а вар. маржа — в рублях, не забудь там ещё пересчёт идёт изменения цены в баксах переводятся в рубли прибыли
Конкретно по твоим вопросам:
— объём сделки тебе вообще не важен, так как у тебя вшито в контракт плечо, в отличие от фонды. плечо бесплатно. объём игнорим.
— ГО тебе как аксиому сообщил терминал, и думать о нём не надо
цена 60,15 — это не рубли, а долл. (помним про пересчет: купил 60,15 продал 61,15. заработал 1 долл. в свою таблицу добавь столбцы шаг цены и стоимость шага цены. ты увидишь, что шаг цены для брента 0,01 долл, и он стоит 6,28 руб. итого ты заработал 100 центов х 6,28 руб = 628 руб с одного фьюча. кол-во вбил в заявке 1 (фьюч). 
в тоём примере кол-во лот 10 — это в 1 фьюче, который ты купил 10 баррелей нефти — спецификацию контракта можно читать, и эти сраных 10 баррелей стоят 35178 руб, 
почему ГО покупателя и продавца разное, я не в курсе, и мне похеру, я всё равно по рискам н е прохожу, чтобы на всю котлету открыться и для меня ГО не так важно
Удачи!
avatar
Барсик, кстати как несложно оказалось выяснить — вот это отображаемое значение «Обьем ГО» в поле ввода заявки, которое у меня 6578,4, есть ГО покупателя * 1,5 в чем несложно убедится -  4385,83*1,5=6578,4
И как оказалось — так вообще для всех фьючей, хоть долларовых хоть рублевых хоть поставочных хоть рассчетных, интересно почему так?
И какое ГО в итоге заблокируется на моем счете? (Конечно можно просто попробовать и узнать на деле но пока не спешу)
И еще вопрос — комиссия за сделку по приобретению фьюча возьмется от чего — от ГО или от обьема сделки?
avatar
Алексей Иванов, Доброе утро!
интересно почему так? — мне это не интересно. мне интересно деньги заработать. сейчас ГО продавца в нефти 4409
- И какое ГО в итоге заблокируется на моем счете? — примерно прикинь, а точно тебе не важно. ты всё равно не можешь открыться так, чтобы весь счёт был заблокироан в ГО — потому что делать так — это слив счёта, лучше пойди прогуляй эти деньги, хоть удовольствие получишь
-  комиссия за сделку по приобретению фьюча возьмется от чего — от тарифов брокера и тарифов биржи, нокомиссия это копейки, не трать время на неё. лучше думай как торговать правильно
avatar
Барсик, т.е. получается мне никак не важно знать обьем сделки т.к. обьем на срочном рынке получается что не имеет значения, имеет значение только ГО и итоги расчета по клирингу — купил фьюч — заблокировалась сумма ГО на счете и начались ежедневные начисления/списания с торгового счета, продал фьюч — получил разницу в цене по которой купил и продал и больше ничего и заблокированное ГО разблокируется, в точности вся та сумма ГО разблокируется что была заблокирована или есть нюансы?
Но если фьюч поставочный то видимо обьем имеет значение — т.к. я должен видимо буду выкупить весь заказанный обьем нефти золота или акций
avatar
Алексей Иванов, да, объём не важен
2. «продал фьюч — получил разницу в цене» между последним клирингом и ценой продажи
3. заблокир. ГО разблокируется в точности вся та сумма, что была заблокирована под эти контакрты, нюансов нет. Единственное, мне думается, коль ты такой дотошный к ГО, что размер заблокированного ГО немного гуляет.
Например, ты купил 1 фьюч нефти. ГО было я тебе писал 4409. А прямо сейчас после клиринга ГО 4406. стало быть, мне кажется, что вот эти 3 рубля у тебя разблокируются сегодня после клиры. Соотв. если бы ГО подросло, то у тебя дополнительно заблокировалисб эти несколько руб.
4. «Но если фьюч поставочный» — ну так ты продай их за скажем день до экспирации и купи следующий контракт (мартовский закончится, купишь июньскую серию)
avatar
Барсик, день добрый! Еще подскажи пожалуйста
цена 60,15 — это не рубли, а долл.
исходя из чего, на срочном рынке берется курс доллара к рублю, для пересчета доллара в рубли и обратно при совершении таких сделок, по инструментам у которых на срочном рынке цена в долларах но сделка совершается за рубли с пересчетом?
Отсюда же с валютного рынка Мосбиржи или с установленного курса ЦБ?
avatar
Алексей Иванов, здравствуй. попробуй посмотреть на сайте мос биржи. я думаю, что с валютного рынка, точно не курс ЦБ, ведь цена бакса для расчёта маржи меняется дважды в день: в дневной клиринг и окончательно в вечерний
avatar
Барсик, спасибо, я уже разобрался, все есть на сайте Мосбиржи, там хитрая методика вычисления курса для клиринга — fs.moex.com/files/535
Но чтобы не заморачиваться можно просто брать курс с инструмента USD000UTSTOM с валютного рынка — отличаться если будет то на копейки
avatar
Автор тебе надо только знать сколько ГО за 1 контракт и сколько цена тика.
ГО на бирже сейчас по Бренту 4444    6.28 рубля стоимость шага цены то есть за 1 тик. Нах тебе ГО продавца и покупателя??? У тебя что при покупке что при продаже цена будет равна.

avatar
Ну прально выше написали, дополню: ГО продавца и ГО покупателя одна фигня ес не ошибаюсь. Покупая фьюч, вы это самое ГО и платите (грубо там 10-е-15-е плечо)
avatar
Alextin, только при сделке берётся другое ГО, картинку посмотри внимательно
avatar
Алексей Иванов, сорян, понял. Писал же «ес не ошибаюсь». Просто раньше мне казалось (когда активно фьючами торговал) что это одна и та же сумма. Судя по всему это для лонгов и шортов ГО представлены
avatar
Alextin, кстати как несложно оказалось выяснить — вот это отображаемое значение «Обьем ГО» в поле ввода заявки, которое у меня 6578,4, есть ГО покупателя * 1,5 в чем несложно убедится -  4385,83*1,5=6578,4
И как оказалось — так вообще для всех фьючей, хоть долларовых хоть рублевых хоть поставочных хоть рассчетных, интересно почему так?
И какое ГО в итоге заблокируется на моем счете? (Конечно можно просто попробовать и узнать на деле но пока не спешу)
И еще вопрос — комиссия за сделку по приобретению фьюча возьмется от чего — от ГО или от обьема сделки?
avatar
Алексей Иванов, Вам всё Барсик досконально разжевал, никакой другой мутью голову себе забивать не нужно, но спецификацию на моех изучать ежедневно, до полного прояснения.
 Пы.сы — странные картинки со странными ценами и странным ГО. Я брент торгую ежедневно.
avatar
О, мясо привалило!
avatar
Про ГО www.moex.com/s95, надо скачать файл word
avatar
Фьючерсы это ставка как в казино на чёрное или красное или зеро, в отличии от акции, где возможно есть дивиденд
avatar
ГО — это размер вашего залога, понимание того как он считается даст вам не больше, чем понимание того как страховые компании рассчитывают ваш коэффициент и рейтинг надёжности.

Имхо достаточно:
— понимать саму суть ГО, выше она разжевана несколько раз
— понимать примерный среднестатистический размер ГО относительно цены фьюча
— понять, что желание самому рассчитывать ГО это косвенных признак того, что неприятно-оскорбительный термин «мясо» имеет к вам прямое отношение.

Пишу специально жёстко чтобы увеличить вероятность осознания информации, иначе зачем мне тратить время? Также буду писать немного с намёками, ради той же цели, ибо человек так устроен, что ценит то, до чего допер сам, а когда ему все разложили и разжевали — он это не ценит и не использует.

Сначала напомню про наперсточников, которых все знают. Схема развода простая — вы пытаетесь угадать где шарик, а он в руке. Для первого раза намёк расшифрую прямо — вы благодарны за ГО и пытаетесь его точнее угадать-рассчитать, а лучше понять что это завуалированное бесплатное плечо. Кстати, вы надеюсь знаете что на форексе огромные плечи и процент разорившихся трейдеров. Думаете, случайность? :)

Ещё одна мошенническая схема — названия не знаю, но цель и актёры — те же. Называется выиграл тот, у кого больше с собой наличных денег. В первом туре вы, студентка и какой то мужик пенсионер. Все положили на кон по 100 рублей, потом вошли в азарт, потом… писать дальше не буду — финал все знают. Студентка и пенсионер — подставные, мужик отваливается через 2 кона, студентке незаметно по кругу передают ваши же деньги. Вы гарантированно проигрываете. При попытке узнать откуда у неё с собой столько денег, рядом вмиг вырастают два её «родных брата» амбала кавказкой наружности и убедительно просят не задавать красавице некультурных вопросов. 

А теперь думайте сами — что будет с вами, когда вы как лох затаритесь на все депо, до копеечки рассчитав ГО и вашу гениальную схему. И когда вас вместе с удерживаемым вами лосем прижмут, у кого хватит денег пересидеть это — у вас или у того, кто держит банк + всегда имеет возможность взять взаймы практически моментально + по кругу сам себе передаёт ваши срочные пополнения депозита?

В общем, не хотите чтобы вас обули наперсточники — даже близко к ним не подходите. Не хотите, чтобы вас обул дядя Коля — выбросьте из головы саму мысль рассчитывать ГО самому и использовать его по максимуму. ВСЕГДА ПОМНИТЕ ЧТО ГО — ЭТО ТЕ ЖЕ ПЛЕЧИ, НО С ДРУГОЙ ВЫВЕСКОЙ. Ведь именно дядя Коля, играя на человеческой жадности, и уносит с рынка 90% трейдеров, часть которых, кстати, в принципе то торговали по прибыльным стратегиям, просто забыли про управление РИСКАМИ и про то, что даже Грааль имеет просадку. Поэтому всегда имейте на депо неприкосновенный запас. Методик его расчёта масса. Для новичка можно просто ориентироваться на 30%. Они не спасут ваше депо от лося, которого вы упорно держите несмотря на то, что цена уже сильно не в вашу сторону. Но вы: а) не сольетесь при ложном пробое среднего масштаба; б) в случае шторма — имеете больше шансов хотя бы не остаться должным брокеру. Но при цунами вам все равно хана. Те кто его устраивает перед этим  выводят в кэш 100% депо (ну и накупают путов), а со 100% нз торговать очевидно просто не на что.

Надеюсь писал не зря.
avatar
Носорог, писали не зря но только возник интерес о его рассчете не для того чтобы затарится на весь счет, его и рассчитывать то ненадо оно итак в таблице отображается, но интересно знать почему при вводе заявки мне отображается одно ГО а в таблице другое, и как я выяснил несложным путем:
отображаемое значение «Обьем ГО» в поле ввода заявки, которое у меня 6578,4, есть ГО покупателя * 1,5 в чем несложно убедится -  4385,83*1,5=6578,4
И как оказалось — так вообще для всех фьючей, хоть долларовых хоть рублевых хоть поставочных хоть рассчетных, интересно почему так?
И какое ГО в итоге заблокируется на моем счете? (Конечно можно просто попробовать и узнать на деле но пока не спешу)
И еще вопрос — комиссия за сделку по приобретению фьюча возьмется от чего — от ГО или от обьема сделки?
avatar
Алексей Иванов, ну значит, будем считать общей профилактикой вируса лудомании. Я ведь задним умом страшно умный :).

Спасибо, что поделились интересной информацией!

По тарифам надо смотреть сайт именно вашего брокера. Имхо на фьючи комиссы часто не от рублей, а от штук. К примеру, 47 копеек за каждый контракт. 
avatar

теги блога Алексей Иванов

....все тэги



UPDONW