Информация
Блог им. KatinDed
А правда, ПОЧЕМУ???
- 01 февраля 2020, 21:55
- |
На Смартлабе много пишут, и мне сейчас сложно отыскать тот пост...
Там речь шла о том, что хорошим результатом является номинальная доходность 10-12%, которая перекрывает инфляцию, и дает таки доход в виде 2-3 процентов, на которые и живи, если у тебя есть 10 000 000 в рублях РФ.
Такое мнение (или подобное) я слышал не раз, и потому не стану привязываться к конкретному автору, поскольку такое мнение ЕСТЬ!
В качестве аргумента приводятся примеры ПИФов, у которых средняя доходность примерно такая же, и там (что правда) сидят у руля совсем не мальчики.
Когда я слышу такие мнения, у меня все время возникает навязчивый вопрос, а какова же максимальная просадка за тот же самый год? Вопрос не праздный, поскольку от ответа на него зависит и отношение к такой доходности.
У меня информации нет (хотя она, скорее всего, доступна), но попробую рассмотреть два варианта.
Первый. Просадка 10%.
Сразу мысль, а не случайна ли эта прибыль в 10-12%, полученная в течение года? Чтобы ответить на такой вопрос нужна информация о результатах на временнОм горизонте лет в десять! Будет устойчивый рост — прекрасно, ну а если нет, то и суда нет, и прибыли нет.
Второй. Просадка 1%.
Прибыль 10-12%, просадка 1%. Быть может, стОит увеличить риски? Ну раза в три! И пусть просадка будет достигать 3% и даже 10%, но ведь и прибыль тогда будет уже не 10-12, а 30-36%!
В этих двух примерах суть моего вопроса. Почему 10-12% номинальной доходности считается нормальным, а все остальное бредом сивой кобылы?
Как раз вопрос для субботнего вечера.)))
Всем добра!
теги блога *ложный процент
- EURUSD
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- акции
- Альтернативная энергетика в России и мире
- альфа-банк
- альфа-директ
- банки
- безумие рынка
- Биржевая математика
- брокеры
- будущее
- валюта
- Веер Савкиной
- Вечно Выпивший Иваныч
- водородная экономика
- водородная энергетика
- время
- всё пропало шеф
- выборы в америке
- Газпром
- Депозиты
- дети
- доллар - рубль
- Доллар рубль
- достали
- золото
- индекс доллара
- интернет
- история повторяется
- итоги
- итоги года
- Коридоры Кати Савкиной
- кризис
- криптовалюта
- Кубок Роббинса
- куда бечь
- маразм крепчал
- Московский Лоссбой
- не форекс
- новый год
- обо всем
- общее ощущение
- Околорынок
- околорыночники
- отдых от трейдинга
- Отключение
- оффтоп
- Падение рынков
- программисты
- психилогия
- психология трейдинга
- Психология трейдинга
- пятничное
- Россети
- Рукописи не горят
- рынок акций РФ
- случайные процессы
- случайный процесс
- смартлаб
- стоп-лосс
- тейк-профит
- теханализ
- торговые роботы
- торговые системы
- Трансформатор
- трейдинг
- Улыбнитесь
- Финам
- Фонд национального благосостояния
- форекс
- черный список
- энергетика
И, на таких суммах игра совсем другая, и риски не особо и увеличишь, скорее увеличишь потери.
Нельзя арифметику игр с малым и средним депозитом переносить на большие деньги. Сами правила игры меняются.
3Qu,
Спасибо за мнение! Но вот вопрос, касающийся вот этого Вашего утверждения
«Нельзя арифметику игр с малым и средним депозитом переносить на большие деньги. Сами правила игры меняются.»
Имеется ли зависимость типа чем больше депозит, тем скромнее надо вести себя (в процентах)? Или начиная с какой-то суммы все становится пропорциональным, и с 10 млн. руб нужно работать так же как и с 10 млн. долларов? А вот со ста долларами… ну, понятно.)))
Я уж молчу о том, что может произойти случись форсмажор.
VladMih,
Спасибо за мнение!
Но ведь можно увеличить риски в три раза, и уменьшить депозит в три раза. Абсолютный результат будет таким же, а превосходство над инфляцией резко возрастет. Освободятся средства… ну и так далее.
Форсмажор… Ну так и твердят все, что надо работать с теми деньгами, которые можешь потерять. Так и в этом случае потери меньше!
Вполне себе рабочий вариант, но… Это уже не консервативный трейдинг. Это даже не агрессивный — это полудебильный метод, идут на который те, кому нечем рисковать. На эти 10 частей они делят… тысячу )
А если у вас большой капитал? А если это еще и чужие деньги?
Станете вы уподобляться этим нищебродам?
Влад,
Спасибо за мнение!
Статистическими методами я тоже развлекался, поэтому и вопрос возник. Он не с потолка.
На один момент хотел обратить внимание. Сравнение ПИФа и отдельного чувака не вполне корректно. ПИФ живет от клиента, а потому стремится к концу года показать доходность. Если у него (у ПИФа), на конец года появится просадка, так от них все клиенты убегут.
Свободный чувак может потерпеть и 15 месяцев, и 16 если надо. У него не будет таких издержек как у ПИФов, связанных с оттоком клиентов. ПИФы вынуждены быть осторожными, и ориентироваться на их доходность, на мой взгляд, разумно, если хочешь получить оценку снизу.
в марте буду закрывать 2 пифа.
выложу отчёт .
там около 20% годовых образовывается.
или добавить и оставить ?
пока не знаю.
можно ещё на годик продлить эксперимент. тем более сумма небольшая.
товарищ масон,
Я думаю, что по итогам этого обсуждения Вы примете правильное решение.
Советовать не берусь.)
Алексей,
Таки да, не могу Вас упрекнуть в том, что Вы не умеете считать.)))
Laukar,
Спасибо за мнение и информацию!
Принимаю Ваш упрек в неосведомленности. У меня форекс. График цены, календарь экономических событий и это почти все. Смарт-лаб для меня совсем другой мир, и уж простите великодушно… Я просто не в теме.
Из тех цифр, которые Вы озвучили, следует, что доходность и просадки имеют один порядок величины. Из этого следует, что и прибыли надо рассматривать как некую флуктуацию. Если я правильно понял?
Под 1% Вы, наверное, имеете ввиду риск в одной сделке? Тогда да, можно опуститься и на 10% и на 20%, причем легко.
кстати с 10 млн руб, за минусом инфляции и фискально-брокерской нагрузки это тыс 50 в мес получится — негусто....
И главное где гарантия что так будет всегда — ведь расходы ваши статичны и даже растут помаленьку, а доходы неопределенные в 2015-2017 годах народ 20-25% по депозитам получал и жизнь им медом казалась....
10 лет назад я вообще имел «безрисковый бизнес» с «белой» доходностью 50% годовых на оборачиваемый капитал (т.е. рельный доход на образованный- бумажный капитал) и где это все…
Господа!
Вопрос, который я поставил этим постом, он скорее теоретический. Дело в том, что нам преподносят номинальную доходность 10-12% как некий эталон, как некоторый предел, за который (в долгосрочной перспективе) уйти нельзя ну никак! Ну типа Закон сохранения энергии нарушится!
Именно поэтому мне и захотелось услышать разумные аргументы для таких утверждений.
Technotrade,
Спасибо!
При таком раскладе я бы Граалем обошелся. Для ясности.)))
У Вас получается?
Это и % прибыли, это и максимально допустимое плечо.
В природе это, например, скорость звука.
Быстрее можно, но добивались этого очень долго. )
Скорость света...
Первая космическая, вторая — обе позволяют летать в космос,
но на разных орбитах.