И это всё о риске...

26 января 2020, 09:35
|
mariam

Главное — задавать правильные вопросы) https://smart-lab.ru/blog/585254.php
Конечно, в отношении подхода инвестор/ трейдер — нюансы в определении параметров риска есть, но судите сами:
несколько авторитетных мнений на этот счет:
Из принципов Питера Линча
*Размер убытков ограничен суммой, которую вы вложили в акции (ниже нуля цена не опустится), в то время как прибыль не имеет ограничителей. Вложив 1000 долл. в акции компании-неудачницы, вы в худшем случае потеряете эту тысячу. Вложив 1000 долл. в акции победителя, за несколько лет можно заработать 10 000, 15 000, 20 000 долл., а то и больше. Все, что нужно для инвестиционного успеха на протяжении всей вашей жизни, — это несколько крупных победителей, плюсы от владения которыми компенсируют все минусы неработающих акций.

*Спроси себя: что будет, если я окажусь прав, и что могу потерять, если ошибаюсь? Ищи соотношение риск к вознаграждению три к одному или лучше…

*Успешным можно назвать человека, который оказывается прав шесть раз из десяти. И в таких случаях, если удается сделать удачную ставку на рост активов в три или десять раз, это с лихвой компенсирует любые промахи.

***Прежде чем задумываться о покупке акций, необходимо четко уяснить, насколько вы верите в корпоративную Америку, нужны ли вам вложения в акции, на какой результат вы рассчитываете, на какой срок собираетесь вкладывать деньги и как будете реагировать на неожиданные значительные падения цен.

***Необходимость знания и понимания продукта, которым торгуешь, отнюдь не откровение, и справедливо не только в отношении фьючерсов….

***Тем не менее фьючерсы и опционы почему-то считают «разумными инвестиционными альтернативами». Если это разумное инвестирование, то «Титаник» — непотопляемый корабль.

*Успеха на фондовом рынке добивается тот, кто всегда верен своим принципам.
Еще — мнение инвестора

И еще — как вычисляют риск трейдеры:

Самый большой секрет лучших трейдеров мира в том, что они способны держать 50% долю прибыльных сделок, и многие из лучших торговых систем имеют примерно такой же уровень на каждую сделку.

С соотношением 1 к 3 риск/доход вам достаточно быть правым в 33% случаев.

Никогда не теряйте более 1% торгового капитала в единственной сделке.

***

Формула прибыльной торговли – по книге Торгуй как в казино Р.Вейссмана: основана на положительном мат.ожидании (Expectancy):

Expectancy = ((PW*AW) – (PL*AL))*F

где PW = % доля прибыльных сделок

AW = средняя прибыль по прибыльным сделкам;

PL = % доля убыточных сделок;

AL = средний убыток;

F = частота совершения сделок

Трейдер A: отрицательное ожидание не смотря на 80% долю прибыльных сделок!

PW = 80%; P:L ratio = 0.1 (+100:-1,000); Frequency = 250 сделок в год

Трейдер B: отрицательное ожидание несмотря на соотношение ср.прибыль/ср.убыток 2:1

W% = 30%; P:L ratio = 2:1 (+1,000:-500); Frequency = 150

Trader C: лучшее ожидание

W% = 45%; P:L ratio = 2.5:1 (2,500:-1,000); Frequency = 35

Trader D: лучшее ожидание в расчете на год

W% = 43%; P:L ratio = 2.4:1 (2,400:-1,000); Frequency = 250

https://www.newtraderu.com/2013/11/20/5601/ 10 причин по которым управление риском – залог успешной торговли

Успеха в торговле!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
трейдинг

2.6К

5 комментариев

Бумага все стерпит, конечно, но здесь везде красиво умалчивается, что процент выигрышных сделок напрямую зависит от соотношения прибыли по сделки к возможному убытку. Т.е. никакого контроля у вас нет.

bstone

26 января 2020, 10:24
Ответить

bstone, наоборот:
=вы отрываете 100 сделок 60 из которых прибыльны 60%
=в этих 100 сделках каждая прибыльная дает вам в три раза больше чем каждая убыточная
=два критерия 60% и 1/3
=где связь между ними? «процент выигрышных сделок напрямую зависит от соотношения прибыли по сделки к возможному убытку»
Количество сделок — ограничено, это да — ну Вы же не в казино, в самом деле, а как же Дисциплина, Принципы, Правила торговли и сама Торговая Система, в конце концов? Вы ж не молотите все время и все подряд)

mariam

26 января 2020, 10:52
Ответить

mariam, это вам хочется, чтобы у вас было 60% прибыльных при P:L=3. А на самом деле при P:L=1 у вас будет 50%, при P:L=2 будет 33%, при P:L=3 будет 25% и т.д.

bstone

26 января 2020, 12:57
Ответить

bstone, сколько у меня есть — всё мое, главное, что я это учитываю, пусть даже как ориентир, никто не спорит что реальность есть реальность… я Вам даже больше скажу-моя система не механическая, отведена в ней доля интуиции… и это не мешает мне придерживаться ориентира… вопрос то в том, что если например ваша торговля даёт 10% прибыльных сделок при пл 1/2 — где искать косяк: или ваша система не имеет перевеса, или вы ее не понимаете, не правильно применяете, хромает дисциплина… и тд
И вапще :Теория вероятности на женщин не действует.... И закон всемирного тяготения…И гравитация…(М Жванецкий)

mariam