SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. pBeda
Размах дневных свечей фРТС (в процентах)
- 25 апреля 2011, 11:13
- |
Продолжение http://smart-lab.ru/blog/5046.php
Левая шкала процентное изменение ( 100(H-L)/C )
Правая сверху фРТС с 2006 по дням, снизу размах свечей ( H-L )
Что вижу: когда индекс был на минимальных значениях процентное изменение увеличивалось до 5-10% и выше. Когда на рынках все спокойно % изменение обычно 1-5
http://i064.radikal.ru/1104/9e/906efb33accd.png первый рисунок
http://s015.radikal.ru/i331/1104/66/54361b08f834.png второй
Левая шкала процентное изменение ( 100(H-L)/C )
Правая сверху фРТС с 2006 по дням, снизу размах свечей ( H-L )
Что вижу: когда индекс был на минимальных значениях процентное изменение увеличивалось до 5-10% и выше. Когда на рынках все спокойно % изменение обычно 1-5
http://i064.radikal.ru/1104/9e/906efb33accd.png первый рисунок
http://s015.radikal.ru/i331/1104/66/54361b08f834.png второй
теги блога Александр Ильин
- 1998
- ITinvest
- Брокер
- брокерские услуги
- валюта
- вклады
- вопрос
- доллар
- Животные
- интервенция
- история
- книга
- кризис
- ммвб
- мошенники
- обучение
- объем
- опционы
- поиск
- причины и следствия
- ртс
- рубль
- сарказм
- сбербанк
- статистика
- страхование
- телевидение
- телевизор
- телеканалы
- фьючерс на индекс РТС
- ЦБ
- экспирация
- юкос
- юмор
спасибо что делишься!
Спасибо utrade за то что до своего банкротства бесплатный недельный семинар по нему провел :)
Даже не смотря на то что индекс находится на уровне 100,000 75,000 ,,, все равно в день можно делать норму в пунктах которую каждый устанавливает сам для себя
рост цены — рост ликвидности, вола вниз и наоборот
посчитал таки в % :)
я кстати под влиянием твоего поста тоже для себя, ради интереса, просчитывал, но только немного в другом направлении. Может тебе тоже будет интересно на досуге.
Возьмем МА на часах за 1-3-5-10 дней (на выбор), если цена выше МА, то бычим, ниже шортим. Вопрос: сколько в среднем % или п.п. цена пройдет при пересечении (пересечение=закрытие выше/ниже) МА. Тоже интересно было глянуть результат :))
+ Еще занимательной математики:
— строим функцию максимизации прибыли (тупо, вероятность события*прибыль в пп.), смотрим, какую норму в п. выгоднее (не чаще! а выгоднее) держать
— что если цена прошла скажем 5к пп., какова вероятность пройти ей еще 2к, еще 3к, еще 5к.
вот :)
С ма также есть идея пост написать. Открытие если цена выше ниже МА
Брал с 2008 часовой МА-простой получались интервалы 59-71 (5000 средний профит), 107-117 (6000-6500), 153-207 (7000-9000) расчет только для покупки
на бекстесте все лонговые стратегии дадут плюс, тк у нас рынок в прошлом рос в среднем на 20% или выше в год
Сейчас времени просто нет собраться и все сделать
чем короче стоп и длиннее тейк тем выше средняя прибыль
только вот вероятность её получения стремится к нулю :)
классический парадокс :)
2. смотрим только длину пути от точки А до точки Б, при пересечении линии С
3. «Все лонговые стратегии дадут плюс» — честно не понял этой фразы… можно сделать 100 стратегий от лонга в плюс и столько же в минус и не смотреть вообще куда шел индекс… Особенно с коротким стопом.
4. Функцию максимизации прибыли в данном контексте, мне кажется, вы поняли не так как написано: max(вероятность(i)*i), где i=цельные количества пройденных пунктов от средней (1000,2000,3000, и т.д.) никакого стопа тут опять же нет
Итог: то это не стратегия и план действий, а статистич.выкладки по размаху движения индекса. А уж как применить это — второй вопрос.
я просто к тому, что ко всему этому надо относиться довольно спокойно
— «ко всему этому надо относиться довольно спокойно» — согласен, поэтому и назвал «занимательная математика» :)
Это часовики. Сигнальная свеча — 10 часов.
www.ljplus.ru/img4/g/a/gabaidulin/fun.png