Блог им. dolgo

Каждый день такая хрень.

Впечатление, что Мосбиржа продала все свои компы и считает на калькуляторах. Каждый день страшная неадекватчина в прорисовке «улыбок» практически во всех опционных сериях.
Прямо сейчас нефть:
Каждый день такая хрень.


Московская Биржа ???
★2
45 комментариев
они же там сейчас тестируют что то. может, с этим связано?
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
+6
Борис Боос, давно уже все это происходит. И практически ежедневно
avatar
Стас Бржозовский
+1
Стас Бржозовский, Уже очень давно приходится пользоваться своей улыбкой. Из-за кульбитов с волатильностью биржи невозможно правильно дельтахеджером пользоваться. 
avatar
Алексей Борец
+1
Борис Боос, пятница 13
avatar
Дмитрий Новиков
+2
Мде… Наверное, если в продаже сидишь — очень больно смотреть на официальную вармаржу.
avatar
Кирилл Браулов
+3
Кирилл Браулов, пока всегда на клиринг исправлялись. А если не исправятся? Не бирюльки ведь, деньги
avatar
Стас Бржозовский
+4
Стас Бржозовский, на Ri тоже так постоянно. И тоже в клиринг все ок — совпадает с внутренними расчетами. Когда их улыбка начинает сильно врать, то стараюсь просто не смотреть на вармаржу от биржи, чтоб не расстраиваться, или наоборот слишком радоваться :) Или у тебя все впритык по ГО и боишься, что брокер с формальным подходом и начнет резать позу?
avatar
Кирилл Браулов
+1
Кирилл Браулов, я вообще в покупке) Просто понять не могу, как умудряътся даже в центральный стакан не попасть. Если бы не про деньги это все, то и плюнуть можно было бы, конечно
avatar
Стас Бржозовский
+1
Стас Бржозовский, да, странно, что не могут нормально подгонять. У меня их модель (с параметрами ABCDES) спокойно вписывается с нулевой ошибкой (четко между всеми бид-асками). Даже с нуля подбирается за 1-2 секунды. А уж коррекция на ходу — и того быстрее. Почему биржа не может — не понятно. Может намудрили с алгоритмом. Вроде они не только с учетом текущих бид-асков подгоняют, а еще и сделки учитывают. Вот надо ли…
avatar
Кирилл Браулов

Кирилл Браулов, надо им вообще убирать биржевую улыбку.


Валинор живет без без неё на одних котировках — и нам надо отказываться от рудиментарных пережитков мелкопоместной частнособственнической РТС.

avatar
ch5oh
+1
ch5oh, не, теорцены нужны все-таки, как ориентир. Если и избавляться от пережитков, то это от модели ABCDES. Вон у Курбаковского — прекрасная модель. Всего три параметра (против шести), все имеют почти понятный физсмысл (в отличии от биржевой). И подгоняется быстро. Фактически, только один параметр нужно подгонять — mI. И с ним трудно ошибиться, чтобы такие кривые улыбки транслировать, как биржа. 
avatar
Кирилл Браулов
+1

Кирилл Браулов, а потом начинаются разговоры: «я встал на 1 шц ниже биржцены — и меня НИКТО НЕ ИСПОЛНИЛ! Рынок --УЖАСНЫЙ НЕЛИКВИД!!!»

 

Но строго говоря проблема даже не в хитропопых, которые хотят сначала купить чуть лучше, а потом продать чуть лучше (и так много раз).

 

Проблема в том, что публичная трансляция «официальной цены» уважаемой организацией является прямым и неприкрытым манипулированием рынком.


Народ постоянно ругается. Биржа в методике расчета клянется, что будет подгонять улыбку под котировки, но при этом полностью их игнорирует часами и сутками напролет. О чем это говорит? Что может быть пора взрослеть?

avatar
ch5oh
ch5oh, не понятно, как взрослеть. Возвращаться в детский сад с немаржируемыми опционами и, соответственно, с не прикрытой голой попой?
avatar
bstone

bstone, Вы имеете в виду, что без биржулыбки непонятно как вармаржу начислять/списывать?

А почему нельзя обойтись какой-то методикой определения расчетной цены клиринга только для целей клиринга?

avatar
ch5oh
ch5oh, ну это ж и есть такая методика, собственно. Можно покопать как буржуи проданные опционы маржируют/клирингуют, но лень :)
avatar
bstone
bstone, нет, тут вопрос зачем эту кривулю в паблик транслировать круглосуточно? Народ не врубается и искренне считает эти числа Справедливой Ценой данного опциона.
avatar
ch5oh
+2
ch5oh, проблема не в том что считает «народ». Проблема в том, что биржа заблокирует в моменте возможность совершения некоторых сделок при критической вариационке. А критичность вариационки напрямую зависит от косорукости этих…
avatar
Стас Бржозовский
ch5oh, как уже отметил Стас Бржозовский, это нужно для контроля рисков и соответствующего управления позицией.
avatar
bstone

bstone, тогда следуя этой логике Биржа как раз делает всё правильно.

Завышая расчетную улыбку она не даёт балбесам понапродавать опционов выше крыши. А маркет-мейкеры как-нибудь сами разберутся и с вармаржой и с тем, где им котировки держать. Они люди взрослые, хорошо капитализированные и вполне серьёзные.

avatar
ch5oh
а биржа стаканы-то наполняет?
avatar
(1:10) || algo
кукловедофилофоб, это дело маркетмейкера
avatar
Sergey Dementyev
Сергей Дементьев, они из своих соображений цены ставят или все же биржа виновата? Не понимаю претензий к самой бирже.
avatar
(1:10) || algo
Да, с нефтью непонятка какая-то в этом плане. Не ждут ее видимо выше 65 калькуляторы биржи.
avatar
vrvr
+3
Такое почти каждый день происходит в разных инструментах. Обычно перед клирингом приходит сисадмин, пинает серверную стойку, после чего все встает на свои места и расчет вармаржи проходит более-менее адекватно.
avatar
Aphelion
Aphelion, +++
avatar
Coconut
Похоже на «оптимизацию» ежесекундных расчетов, а клиринг считают по не оптимизированному алгоритму.
avatar
bstone
bstone, вроде улыбку раз в минуту пересчитывают. Но — да, серий много, в целях экономии наверное очень грубый алгоритм подгонки на лету. А в клиринг уже хорошо считают.
avatar
Кирилл Браулов
Кирилл Браулов, есть алгоритм прописанный на сайте биржи. Должны всегда считать по нему
avatar
Стас Бржозовский
+2
bstone, зато комиссии вполне себе оптимизировали(
avatar
Стас Бржозовский
+2
Стас Бржозовский, комиссии невозможно оптимизировать — это ж не алгоритм какой-то :) А так — да, похоже умрет из-за них моя собственная панда даже не родившись.
avatar
bstone
Нетонко намекают, что «хватит шортить».
avatar
ch5oh
ch5oh, да они в разное время в разные стороны намекают)
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, не помню, чтобы они свою улыбку ставили ниже котировок. Можно на время много вармаржи положительной хапнуть. =)
avatar
ch5oh
маржу на клиринге они по правильной воле считают…
avatar
_xXx_
Сколько там биржевых доходов с этих ваших опционов? Хер да маленько. Как-то что-то крутиться да и ладно
avatar
wrmngr
wrmngr, ну, конечно. При таком подходе будет с каждым месяцем всё меньше и меньше. Ясен пень все должны стройными рядами идти покупать акцульки Магнита.
avatar
ch5oh
ch5oh, а вы разве не в курсе генеральной линии партии? Реальных субъектов с актуальным спросом на сложные финансовые продукты просто нет и не будет, к сожалению

avatar
wrmngr


что означает «Рыночная кривая»? Кривая по котировкам разве не рыночная?
avatar
noHurry
noHurry, обозвал так давным давно. некорректно, конечно, но менять лень) по котировкам у меня называется «реальная»
avatar
Стас Бржозовский
зато рубль укрепляется.
Путину-слава!
avatar
aea_neon

Ramon Albert Rudolfovich, а Вы хотите, чтобы рубль слабел? =)

ПС ВВП тут вообще не причем, естественно.

avatar
ch5oh
+2
да, полная жопа по нефти... 
ща нарисуют волу 200, ГО подымут и закроют всех нахер...
Думаете шутка? да с новой спектрой ща легко и непринужденно))

Вся надежда что Коровин им в суде покажет кузькину мать, — может они хоть сами разберутся как у них чего работает… а то бардаку этому ни конца ни края.
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
alfatest, а чем вам не нравится модель Орнштуйна Улинбека. Та же самая формула. В топиках «основы» я ее даже в экселе сделал.
avatar
Дмитрий Новиков

полезные записи за 24 часа

★13 12 Анимация - как менялась карта Европы за всю историю
★8 0 Почему я занимаюсь арбитражными стратегиями трейдинга ?!
★7 18 Обвал рубля. Снова... Что происходит и что будет дальше.
★5 18 Накопительные счета на ежедневный остаток и доходные карты на 28.05.22. В избранное.
★4 15 Как я завел карту в Беларуси
★4 82 Как я провожу свои выходные и свободное время?
★3 19 Вавилон
★2 0 Я СТАЛ ТОРГОВАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ КОГДА ПОНЯЛ ЭТИ ПРИНЦИПЫ
★2 32 Рынок папуасии
★1 3 Мой индикатор AT-maSL
+168 82 Как я провожу свои выходные и свободное время?
+150 10 Минутка юмора
+113 109 Братушки снова перемогают
+108 32 Рынок папуасии
+99 66 Паника в США нарастает. Первый паникёр-Трамп.
+92 15 Газпром - моя история.
+91 18 Гениальный ход Евросоюза
+90 12 Анимация - как менялась карта Европы за всю историю
+88 152 Путин предложил Макрону и Шольцу удобрения в обмен на снятие санкций (навоз?:))
+77 18 Обвал рубля. Снова... Что происходит и что будет дальше.

самые обсуждаемые сегодня

66к Паника в США нарастает. Первый паникёр-Трамп.
53к Банки. Сбер, ВТБ. почему все смотрят на прибыль и индикаторы 2021г.?
32к Небольшой ликбез о «денежной массе»
24к Почем же поставляется российcкая нефть?
23к Где оно то дно?
18к Накопительные счета на ежедневный остаток и доходные карты на 28.05.22. В избранное.
18к „Не следует начинать сражения или войну, если нет уверенности, что при победе выиграешь больше, чем потеряешь при поражении.“ Октавиан Август
18к Гениальный ход Евросоюза
18к Обвал рубля. Снова... Что происходит и что будет дальше.
15к Газпром - моя история.

теги блога Стас Бржозовский

....все тэги



UPDONW