Впечатление, что Мосбиржа продала все свои компы и считает на калькуляторах. Каждый день страшная неадекватчина в прорисовке «улыбок» практически во всех опционных сериях.
Прямо сейчас нефть:
Стас Бржозовский, Уже очень давно приходится пользоваться своей улыбкой. Из-за кульбитов с волатильностью биржи невозможно правильно дельтахеджером пользоваться.
Стас Бржозовский, на Ri тоже так постоянно. И тоже в клиринг все ок — совпадает с внутренними расчетами. Когда их улыбка начинает сильно врать, то стараюсь просто не смотреть на вармаржу от биржи, чтоб не расстраиваться, или наоборот слишком радоваться :) Или у тебя все впритык по ГО и боишься, что брокер с формальным подходом и начнет резать позу?
Кирилл Браулов, я вообще в покупке) Просто понять не могу, как умудряътся даже в центральный стакан не попасть. Если бы не про деньги это все, то и плюнуть можно было бы, конечно
Стас Бржозовский, да, странно, что не могут нормально подгонять. У меня их модель (с параметрами ABCDES) спокойно вписывается с нулевой ошибкой (четко между всеми бид-асками). Даже с нуля подбирается за 1-2 секунды. А уж коррекция на ходу — и того быстрее. Почему биржа не может — не понятно. Может намудрили с алгоритмом. Вроде они не только с учетом текущих бид-асков подгоняют, а еще и сделки учитывают. Вот надо ли…
ch5oh, не, теорцены нужны все-таки, как ориентир. Если и избавляться от пережитков, то это от модели ABCDES. Вон у Курбаковского — прекрасная модель. Всего три параметра (против шести), все имеют почти понятный физсмысл (в отличии от биржевой). И подгоняется быстро. Фактически, только один параметр нужно подгонять — mI. И с ним трудно ошибиться, чтобы такие кривые улыбки транслировать, как биржа.
Кирилл Браулов, а потом начинаются разговоры: «я встал на 1 шц ниже биржцены — и меня НИКТО НЕ ИСПОЛНИЛ! Рынок --УЖАСНЫЙ НЕЛИКВИД!!!»
Но строго говоря проблема даже не в хитропопых, которые хотят сначала купить чуть лучше, а потом продать чуть лучше (и так много раз).
Проблема в том, что публичная трансляция «официальной цены» уважаемой организацией является прямым и неприкрытым манипулированием рынком.
Народ постоянно ругается. Биржа в методике расчета клянется, что будет подгонять улыбку под котировки, но при этом полностью их игнорирует часами и сутками напролет. О чем это говорит? Что может быть пора взрослеть?
bstone, нет, тут вопрос зачем эту кривулю в паблик транслировать круглосуточно? Народ не врубается и искренне считает эти числа Справедливой Ценой данного опциона.
ch5oh, проблема не в том что считает «народ». Проблема в том, что биржа заблокирует в моменте возможность совершения некоторых сделок при критической вариационке. А критичность вариационки напрямую зависит от косорукости этих…
bstone, тогда следуя этой логике Биржа как раз делает всё правильно.
Завышая расчетную улыбку она не даёт балбесам понапродавать опционов выше крыши. А маркет-мейкеры как-нибудь сами разберутся и с вармаржой и с тем, где им котировки держать. Они люди взрослые, хорошо капитализированные и вполне серьёзные.
Такое почти каждый день происходит в разных инструментах. Обычно перед клирингом приходит сисадмин, пинает серверную стойку, после чего все встает на свои места и расчет вармаржи проходит более-менее адекватно.
bstone, вроде улыбку раз в минуту пересчитывают. Но — да, серий много, в целях экономии наверное очень грубый алгоритм подгонки на лету. А в клиринг уже хорошо считают.
Стас Бржозовский, комиссии невозможно оптимизировать — это ж не алгоритм какой-то :) А так — да, похоже умрет из-за них моя собственная панда даже не родившись.
wrmngr, ну, конечно. При таком подходе будет с каждым месяцем всё меньше и меньше. Ясен пень все должны стройными рядами идти покупать акцульки Магнита.
ch5oh, а вы разве не в курсе генеральной линии партии? Реальных субъектов с актуальным спросом на сложные финансовые продукты просто нет и не будет, к сожалению
да, полная жопа по нефти...
ща нарисуют волу 200, ГО подымут и закроют всех нахер...
Думаете шутка? да с новой спектрой ща легко и непринужденно))
Вся надежда что Коровин им в суде покажет кузькину мать, — может они хоть сами разберутся как у них чего работает… а то бардаку этому ни конца ни края.
Борис Боос
Стас Бржозовский
Алексей Борец
Дмитрий Новиков
Кирилл Браулов
Стас Бржозовский
Кирилл Браулов
Стас Бржозовский
Кирилл Браулов
Кирилл Браулов, надо им вообще убирать биржевую улыбку.
Валинор живет без без неё на одних котировках — и нам надо отказываться от рудиментарных пережитков мелкопоместной частнособственнической РТС.
ch5oh
Кирилл Браулов
Кирилл Браулов, а потом начинаются разговоры: «я встал на 1 шц ниже биржцены — и меня НИКТО НЕ ИСПОЛНИЛ! Рынок --УЖАСНЫЙ НЕЛИКВИД!!!»
Но строго говоря проблема даже не в хитропопых, которые хотят сначала купить чуть лучше, а потом продать чуть лучше (и так много раз).
Проблема в том, что публичная трансляция «официальной цены» уважаемой организацией является прямым и неприкрытым манипулированием рынком.
Народ постоянно ругается. Биржа в методике расчета клянется, что будет подгонять улыбку под котировки, но при этом полностью их игнорирует часами и сутками напролет. О чем это говорит? Что может быть пора взрослеть?
ch5oh
bstone
bstone, Вы имеете в виду, что без биржулыбки непонятно как вармаржу начислять/списывать?
А почему нельзя обойтись какой-то методикой определения расчетной цены клиринга только для целей клиринга?
ch5oh
bstone
ch5oh
Стас Бржозовский
bstone
bstone, тогда следуя этой логике Биржа как раз делает всё правильно.
Завышая расчетную улыбку она не даёт балбесам понапродавать опционов выше крыши. А маркет-мейкеры как-нибудь сами разберутся и с вармаржой и с тем, где им котировки держать. Они люди взрослые, хорошо капитализированные и вполне серьёзные.
ch5oh
(1:10) || algo
Сергей Дементьев
(1:10) || algo
Фортслото2020
Aphelion
Coconut
bstone
Кирилл Браулов
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский
bstone
ch5oh
Стас Бржозовский
ch5oh
_xXx_
wrmngr
ch5oh
wrmngr
что означает «Рыночная кривая»? Кривая по котировкам разве не рыночная?
noHurry
Стас Бржозовский
Путину-слава!
aea_neon
Ramon Albert Rudolfovich, а Вы хотите, чтобы рубль слабел? =)
ПС ВВП тут вообще не причем, естественно.
ch5oh
ща нарисуют волу 200, ГО подымут и закроют всех нахер...
Думаете шутка? да с новой спектрой ща легко и непринужденно))
Вся надежда что Коровин им в суде покажет кузькину мать, — может они хоть сами разберутся как у них чего работает… а то бардаку этому ни конца ни края.
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
Дмитрий Новиков