Простой вопрос к опционщикам

28 мая 2012, 20:46
|
lambreken

Цена ри — 127
по текущим куплено:
1 июньский 135й колл
1 июньский 140й колл
1 июньский 145й колл
цена дошла до 145 ровно к эспирации
какой опцион больше всего прибавит в стоимости?

Ключевые слова:
опционы

22 | ★4

23 комментария

135-ый

benzin

28 мая 2012, 20:52
Ответить

135й прибавит больше при тете 0

agapiton

28 мая 2012, 20:53
Ответить

если на экспирацию будет ровно 145, результат будет следующий:
по 135_колл 1655п. станут 10000п. (при ГО=1150 руб. доходность +435%);
по 140_колл 725п. станут 5000п. (при ГО=520 руб. доходность +493%);
по 145_колл 305п. станут 0п. (доходность -100%)

Александр Шадрин

28 мая 2012, 20:56
Ответить

option-systems, выгоднее колл_140 если считать по необходимому ГО на позу…

Александр Шадрин

28 мая 2012, 21:03
Ответить

option-systems, а еще вопрос можно?
те же три кола
цена экспирации 145100
а) экспирация квартальная
б) экспирация неквартальная
что я получу в обоих случаях на счете?
заранее огромное спасибо

lambreken

28 мая 2012, 21:16
Ответить

lexakot,
а) просто вариационная маржа
б) поставка фьючерса по цене страйка, если в деньгах опцион и подана заявка брокеру (у разных брокеров по разному, автоматом исполняют), или можно перед закрытием дня закрыть позу по текущим ценам.
Профиль позиций лучше моделировать, например — www.option.ru/analysis/option#position

Александр Шадрин

28 мая 2012, 22:52
Ответить

-2

135-й ясен пень

Андрей МУРМАНСК Чеберяченко

28 мая 2012, 20:57
Ответить

пасибо парни!

lambreken

28 мая 2012, 21:03
Ответить

lexakot, неееет, пиши, что задумал))

Zorkiy

28 мая 2012, 21:07
Ответить

Zorkiy, ничо не задумал
давно думал — вот покупаю колы-путы, а почти наугад
обычно беру на расстоянии в районе 10 000 пп лотерейки
а сейчас с точки зрения профита решил проконсультироватся с теми кто поумнее меня

lambreken

28 мая 2012, 21:11
Ответить

у кого дельта выше)

Andron

28 мая 2012, 21:04
Ответить

All-in на Ри по 145 до июня?
Если так, то это смело ))

smb

28 мая 2012, 21:15
Ответить

smb, это теория
я могу так же написать про путы, что будет логичнее учитывая текущую ситуевину
путы 120е, 115е и 110е

lambreken

28 мая 2012, 21:17
Ответить

lexakot, 110е уже кто-то втарил, ждем финала

smb

28 мая 2012, 21:21
Ответить

smb, ждем :)

lambreken

28 мая 2012, 21:22
Ответить

140… Считай такие вещи на опционном калькуляторе

Multiplicator

28 мая 2012, 21:17
Ответить

Multiplicator, спасибо )

lambreken

28 мая 2012, 21:38
Ответить

Если экспирация пройдет на 145, то 140-й вырастет более чем в 6 раз, 135 — более чем в 5, 145 — обнулится. Т.е. 140-й принесе больше 135, но на «жалкие» 15-20%, а вот если экспирация будет на 140, то 140 вообще обнулится, а 135 почти утроится, так что если ждать роста, лучше тарить 135

Constantine Gr.