Блог им. Boris_Boos

БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Задай свой БОТ-вопрос участнику tashik

Коллеги, всем добра! Продолжаем нашу экспериментальную рубрику «Задай свой БОТ-вопрос участнику». Думаю, никто не будет против пропустить вперед  единственную, насколько я понимаю, девушку нашего полугодового забега tashik.

Участница работает в номинации БОТ, эквити на момент последней отчетной даты:

Рис. 1. График движения средств на счете
БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Задай свой БОТ-вопрос участнику tashik

Рис. 2. Условный график доходности с учетом минуса довнесенных средств (построен с целью показать общую динамику, может что-то отображать некорректно)
БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Задай свой БОТ-вопрос участнику tashik


Ну и стандартные  вопросы нашей участнице:

1. О себе. Произвольно, можете дать ту информацию, которую посчитаете нужной – возраст, образование, сфера деятельности, как и когда попали в трейдинг, как проходило обучение, опыт работы, на каких рынках работаете, рабочий инструментарий, программное обеспечение, любая другая информация по желанию. А можете и вообще ничего не сообщать, )

2. Непосредственно по торговле. Основные инструменты, которыми работаете – акции, фьючерсы, опционы и т.д., на каких тикерах – нефть, Ри, Си и пр.

3. Какие рабочие стратегии и идеи используете – трендовая торговля, от уровней, пипсы и пр.

4. По каким признакам определяете момент для входа.

5. Как определяется момент для выхода.

6. Какие параметры риск-менеджмента.

7. Использование программного обеспечения – терминалы, роботы, проф. программы.

8. Какие торговые идеи попробуете развить в планах.

 

Дальнейший дискус перемещается в комментарии, просьба задавать интересующие вопросы, правила дискуса прежние – приоритет вопросам от конкурсантов, общение и ответы на вопросы   сторонних посетителей опциональное (по желанию), минимум хайпа, максимум конкретики ну и т.д.

 

Торгуйте опционами!

С уважением!

ББ

★2
27 комментариев

И снова здравствуйте!

1. О себе. Произвольно, можете дать ту информацию, которую посчитаете нужной – возраст, образование, сфера деятельности, как и когда попали в трейдинг, как проходило обучение, опыт работы, на каких рынках работаете, рабочий инструментарий, программное обеспечение, любая другая информация по желанию. А можете и вообще ничего не сообщать, )

Достаточно информации про меня есть в профиле. Я программист, веб, full-stack (PHP+JS), контрибутор вальяжный знакомого многим Os.Engine (C#), делаю роботов для себя и по просьбам приятных мне людей, но разработка роботов не основной заработок, для души и как новый навык. Я автор 4 из 8 электронных торговых площадок, на которых размещается гос.заказ, была в этой теме много лет, но сейчас ее для себя закрыла и развиваю написанный мною во время беременности и отпуска по уходу за младшей дочерью платежный шлюз PayGateway, который за пять лет жизни моей дочери, стал пропускать через себя платежей примерно на миллиард рублей в месяц. Горжуся, ага. Хвастаюсь. В трейдинг попала из книжки про «Множественные источники дохода» Роба Аллена, которую мне посоветовал прочитать мой коуч личностного роста (предвкушаю, да, тут сарказм, но дело личное). Торгую с марта 2017 года.

2. Непосредственно по торговле. Основные инструменты, которыми работаете – акции, фьючерсы, опционы и т.д., на каких тикерах – нефть, Ри, Си и пр.
Основные инструменты фьючерсы на ри и си. Одно время была стратегия на нефти, но неэффективность, которой я пользовалась, прошлой осенью пропала.

3. Какие рабочие стратегии и идеи используете – трендовая торговля, от уровней, пипсы и пр.
Было всякое, у меня в принципе сейчас период накопления, тезы, так сказать, когда я принимаю и пробую все, что проходит мой личный ценз здравого смысла. Успех прям скажем переменный, но я от этого периода большего и не ожидаю. Большинство из того, что выжило — трендовая ТС, но пипсы. Много усилий моих сейчас сосредоточено на снижении частоты сделок.

4. По каким признакам определяете момент для входа.

Если признаки тренда прошли фильтр боковика.

5. Как определяется момент для выхода.

Стоп-лосс или противоположный сигнал, ну и определение тренда — смены тренда Чарльза Доу, мной несколько адаптированное и в алгоритм положенное.

6. Какие параметры риск-менеджмента.

Диверсификация: активы, торговые системы. Использование стоп-лоссов и управление объемом позиции через их размер. 

7. Использование программного обеспечения – терминалы, роботы, проф. программы.

Os.Engine + TransaqConnector. Роботы в Осе все самописные. Для опционов в рамках конкурса торгую через Quik + OptionFVV (спасибо Виктору, да, каждый раз)

8. Какие торговые идеи попробуете развить в планах.

В принципе я в вечном поиске. Сейчас я много работаю над основной стратегией (трендовой), основное направление — больше времени в позиции, больше средняя сделка. В отношении опционной торговли меня, несмотря на понесенные некоторые потери, привлекает направленная торговля. Я смоделировала для себя принципы управления направленной позицией, и попытаюсь применить в рамках конкурса то, что у меня получилось построить. Но на этой неделе снова не торговала, работа пока не дает.

Всем участникам удачи и профитов! Учусь у вас! Спасибо!

avatar
tashik, я видел у Вас в рамках конкурса стратегии с непокрытыми продажами. продолжаете двигаться в этом направлении и какие вообще выводы по такой модели работы?
avatar
Борис Боос, непокрытые продажи остались позади ) Я бы назвала этот опыт неэффективным риском. Возможно, у более опытных людей другой взгляд и более широкий арсенал приемов. На моем уровне оно пока так
avatar
Читал, что ставите роботов на демо-торговлю для проверки. А тесты на истории считаете недостаточными или это является дополнительным тестом?

avatar
kachanov, в эмуляторе получаются более реалистичные данные. Разница процентов до 15 бывает между тестировщиком даже тиковым и эмулятором. Может, это особенности Os.Engine. Все-таки тестер обрабатывает раз в секунду, а в эмуле ближе к тикам поток трейдов.
avatar
tashik, а почему выбор пал на Os.Engine?
avatar
kachanov, код открытый. Хороший канал на Youtube. Тесты на тиках. Бесплатно. Ну а потому уже оказалось, что там Алексей адекватный. Пошла торговля на их платформе, нашлось что пофиксить.
avatar
Какие идеи отрабатываете по направленной торговле?
avatar
Борис Боос, варианты управления взятой уже позицией (лонг колл или лонг пут), исходя из трех соображений: 1. Уменьшить стоимость позы 2. Повысить вероятность профита 3. Оптимизировать риск. Примерно выработались модельки, что делать, когда цена идет куда надо и куда не надо, долго куда надо и долго куда не надо. Буду пробовать, и по ходу описывать.
avatar
Опишите подалуйста поподробнее свои идеи по этим трем озвученным пунктам
avatar
Борис Боос, от лонг колла, месячные опционы или квартальные, на недельках не зайдет. 
Сценарий когда все идет как надо: лонг колл (+1,5 SD в нужную сторону у БА) -> бычий коллспрэд = удешевление (+1,5 SD в нужную сторону у БА) -> Проданная бабочка, скорее всего уже безубыточная = оптимизация риска (+1,5 SD в нужную сторону у БА) -> Проданный кондор делаем из бабочки =  повышение вероятности профита.

Сценарий когда все идет как не надо: лонг колл (-1,5 SD куда не надо у БА) -> рацио-спред коллов = повышение вероятности профита, удешевление (-1,5 SD куда не надо у БА) -> рождественская елка = оптимизация риска или закрыть.

Примерно, упрощенно, схематично. SD — стандартное отклонение. Дальше жизнь внесет коррективы.
avatar
tashik, принято. какие параметры риск-менеджмента  по отношению к общей сумме счета — максимальный риск на сделку, минимальная сумма планируемого профита
avatar
Борис Боос, начальная ставка будет 20% от депозита. Не больше 30% начальной ставки — на риск. По профиту мне пока не совсем понятно, что будет получаться. Я вижу пока, что выходить придется по мере того, как комбинация себя будет исчерпывать.
avatar
tashik, какие признаки будут для Вас основанием, что начинается трендовое движение и можно планировать вход в позицию? и как определяется момент входа, или, как иногда говорят — точка входа? хотя применительно к опционам это не совсем корректная фраза.
avatar
Борис Боос, мой робот основной хорошо ловит и фильтрует место, где войти. Просто тайм ему поднять — и он покажет. Пока такие мысли. Текущее движение в ри он поймал бы в районе 132500 частью, второй частью на 134200.
avatar
tashik, ну робот же ваше детище? какую идею он отрабатывает?
avatar
Борис Боос, он отрисовывает сглаженное движение по цене-объему и анализирует полученную картинку на вероятность развития тенденции, фильтруя сигнал с картинки
avatar
tashik, ясно, у нас есть некий аналог скользящих средних по цене и объему и их совместная интерпретация. каким образом анализируется этот сигнал и какие параметры этого анализа будут являться перспективными в плане прогнозирования трендевого движения?
avatar
Борис Боос, можно я оставлю без ответа? ) В принципе много уже рассказала, да и в работе эта часть алгоритма, меняется она чаще, чем что-то другое.
avatar
tashik, я не просто так достаю людей, ).  одной из идей организации данного конкурса, отличающего его от того же ЛЧИ, является сравнительный анализ различных идей и подходов, их эффективности, работоспособности и пр. и по оконцовке мероприятия я должен буду подводить некие публичные итоги и выводы из такого анализа и как соответсвуют заявляемые идеи полученным результатам. я просто не смогу провести такую работу не понимая, чем занимались участники. я не могу оперировать информацией уровня «я нажимала на кнопку на жолтенькой коробочке, и если загоралась зелененькая лампочка — значит тренд!» 
сорри, такая работа)
avatar
Борис Боос, робот в конкурсе не торгует и пока не будет. Поэтому пока пусть поживет в тишине. Про опционную идею рассказала все.
avatar
tashik, всё, вопрос снят.
avatar
Не возникло желание перейти от голых продаж в статичных конструкциях к схеме продажа + дельта-хедж?
avatar
ch5oh, думаю, я это скоро попробую. Нужно взятую работу доделать хорошему терпеливому общему нашему знакомому — и вот как раз в процессе я это и попробую.
avatar
А что думаете по поводу математики? Вам всегда хватает университетского образования? Что используете для обучения?
avatar
Dmitryy, учусь: статистика, линейная алгебра, но получается медленнее, чем хочется. Филологии лучшие годы отданы безвозвратно ))
avatar
Dmitryy, что использую не ответила — тут учусь https://openedu.ru
avatar

теги блога Борис Боос

....все тэги



UPDONW