Блог им. Vestnikov

Тейк-профиты - относительное добро или абсолютное зло?

 

Хочешь быть успешным трейдером‑трендовиком? Никогда не ставь цель.

Трендовики целей не имеют. Кстати, именно об этом же говорит и таблица известного трейдера и одного из ведущих блогеров Смарт‑Лаба – Романа Андреева[1]. В его таблице позиций и сигналов не было указания тейк‑профита, но зато было примечание: «Да, я знаю, что такое тейк‑профит». Сейчас этого примечания уже нет. Может быть, потому, что у Романа стало много клиентов. Которым любы тейк‑профиты. Ну или потому, что на рынке стало меньше мощных трендов и ударных дней. Как трендовик надеюсь, что это примечание вернется. Вместе с подобающим рынком.

   

Для тех, кто любит читать, иллюстрация и пояснение сказанного в видео (Из главы 8 «Трейдинг для начинающих», В.Витковский, М., Эксмо, 2019 г.https://eksmo.ru/book/kak-my-teryaem-i-zarabatyvaem-na-birzhe-ITD964048/):

Сейчас на счете плечо 5. То есть, чтобы заработать на нем 10 %, мне достаточно взять движение в 2 %. А это два мини‑ударника по 1 % в день. С учетом того, что таких ударников у нас сейчас на рынке – каждый день (только заканчиваются они также каждый день разворотом и отбором этих самых процентов). Понятна твоя постановка вопроса – брать эти самые проценты или доли процентов прибыли и фиксировать. Не ожидая милости от рынка.

Но я, кажется, уже рассказывал, как в конце июля 2011 года на основании статистики за предыдущие 12 месяцев решил применить тейк‑профиты в своей ТС: сокращать позицию на 10 % после каждого полупроцента движения в мою сторону. То есть вроде как нацелился сохранять прибыль… Прежде чем приступить, само собой, всю статистику свел в свой Excel. За предыдущие 12 месяцев. В итоге обсчета, помимо психологического комфорта, такой метод тейк‑профитов сулил пару‑тройку процентов дополнительной прибыли за год. Сказал себе: «добре» и задействовал метод в работу.

И!.. Начиная прямо со следующего дня, то есть с 1 августа 2011 года, рынок дал три месяца суперударных дней! Три месяца, Карл! Из которых было четыре суперударника с движением в нужную сторону более 7,5 % и еще десяток с движениями более 4 %. В результате я за те три месяца взял в Ri 20 % движения. То есть взял 2/3 годовой нормы, ведь 20 % взятого движения умножается плечом.

Но! Из‑за тейк‑профитов я при этом не взял 36 % движения! Взяв 20 %. Хотя вроде бы сокращал тейк‑профитами прибыльную позицию вполне умеренно – всего лишь на 10 % после каждых полупроцента движения в мою сторону.

Да, я удвоил тогда счет за квартал. Но в моем трейдинге этот квартал оказался одним из самых тяжелых психологически. И не только психологически. Ведь рынок и система мне давали тогда возможность не удвоить, а упятерить, а может быть, и удесятерить свой счет (путем «магии сложных процентов»). И одним кварталом достичь своих пятилетних инвестиционных целей и закрыть тему ограниченности своего торгового капитала и потребности в дополнительных доходах и повышенном плече. Навсегда.

То есть получилось, что я в самый неподходящий момент решил добавить психологического комфорта в трендовую торговую систему – в виде элемента контртрендовости. В результате из положительного я извлек лишь еще одно подтверждение того, что изменения в торговой системе должны быть максимально аккуратными. И иллюстрацию того, что наша психология любит вопить о необходимости что‑то «подкрутить» и изменить в нашей торговле в самые неподходящие моменты. В данном случае убедив меня, что такой рынок, как был до августа, – это норма. В общем‑то так и было. Это в августе – октябре его ненормально «расколбасило» на спорах республиканцев и демократов о потолке долга и первого в истории понижения инвестиционного рейтинга США… Но нормальность и аномальность мы видим лишь постфактум.

И вот сейчас‑то мы видим, что рынок как раз аномальный для нас, то есть – «боковой», бестрендовый. И не стоит под него пытаться прикрутить какой‑то метод, кардинально меняющий систему; причем систему, пока дающую за год (не говоря уж о предыдущих годах) достаточную доходность. Хотя в ней меня уже начало немного напрягать то, что долговато сидим в просадке – с июля. Глубина же просадки – нормальная.

Все эти «расколбасы» S&P, рубля/бакса, нефти, войны/мира, газа/санкций – выйдут в какое‑то направленное движение и рынок в нем нормализуется.

Я больше волнуюсь, когда на «хорошем» рынке наша торговая система пробуксовывает. А на такой «боковой» фазе, надеюсь, рынок накапливает потенциал нужного нам движения.

Но, хотя это и печально, но рынок может уйти и в совсем узкий боковик на пару месяцев. И такое я тоже проходил. В 2010 году. Зажало в коридор в 3 %. В это же примерно время. Но, правда, узкий боковик не так резко пилил – узкое движение давало и узкую пилу.

Больше меня сейчас настораживает другое, а именно то, что ликвидность из Ri уходит в Si. И Si за три месяца в три раза увеличила обороты, опередив Ri уже в полтора раза. Пока не знаю, как это отразится на эффективности.

На всякий случай обсчитываю вариант работы в Si. Но эффективность там все же пока ниже, чем в Ri, раза в два. По году, конечно.

Ударные движения последних трех месяцев, понятное дело, для валютных пар (в том числе и рубль/доллар) не характерны. Потому думаю, что и ликвидность оттуда вернется в Ri, когда устаканится ситуация, и потому рано дергаться. Но если доходность в Si приблизится к Ri, то некоторый лимит на Si выделю. Но это – не раньше следующего года.

 

Вот такие вот дела. А если будешь еще отвлекать меня своими дурацкими вопросами от созерцания красоты журнала трейдера и чтения Смарт‑Лаба, то получишь посохом между ушей!

____________

N. B. Разговор случился 18 октября 2014‑го. А с 20 октября торговая система выдала 10 плюсовых недель кряду. + 90 % за два с половиной месяца. А если бы «выключить компьютер» в августе 2014 года, через добавление тейк‑профитов, то это означало бы недобрать многие десятки процентов…



[1] https://smart‑lab.ru/profile/RomanAndreev/

 

★5
И да, ответ на вопрос из заголовка: для трендовика тейк-профит в QUIKе — добро, а в нашей голове и депозите — зло.
Вестников (Витковский), по мне так от состояния рынка зависит. Если сидишь в правильном тренде, ТП скорей плохо, если в боковике — нормально. 

Термины добро/зло я не использую, слишком они однозначные.
avatar

Geist

Geist, состояние рынка нам не ведомо. И, тем более, нами не управляемо. В отличие от тейк-профитов. 

И да, это заголовок. Как рекомендовал отец-основатель Смарт-Лаба — поярче и покороче.

Вестников (Витковский), не ведомо, но мы безостановочно стремимся к его познанию и иногда всё-таки познаем ;)

Но я безусловно согласен с тем, что в трендовой торговле нужно как минимум 7 раз отмерять и только потом 1 раз ставить ТП.
avatar

Geist

Вестников (Витковский), для трендового рынка тейк-профит — зло, для контртрендового без него плохо. Дело за «малым»: уметь предсказывать какой будет рынок Я не умею.
avatar

А. Г.

     Они — АБСОЛЮТНОЕ ДОБРО!

     Любое взятие прибыли (полностью ли, частично ли) — это корректировка общей позиции. И всего-то…
Московский Лоссбой, контртрендовик? Не? Не удивлюсь, если окажется, что и опционами балуетесь, коллега... 
Вестников (Витковский), не удивляйтесь 
>> А если будешь еще отвлекать меня своими дурацкими вопросами
 
** РАБОТА — НАШЕ ВСЕ!



avatar

Astrolog

 Мечта поэта ))) закрыть тему ограниченности своего торгового капитала и потребности в дополнительных доходах и повышенном плече.Навсегда.
и звучит как эпитафия 
avatar

Атласов Михаил

Трендовики целей не имеют. Кстати, именно об этом же говорит и таблица известного трейдера и одного из ведущих блогеров Смарт‑Лаба – Романа Андреева[1]. В его таблице позиций и сигналов не было указания тейк‑профита, но зато было примечание: «Да, я знаю, что такое тейк‑профит». Сейчас этого примечания уже нет. Может быть, потому, что у Романа стало много клиентов.
Нет, не поэтому. Апатамучта он за день по 10 раз внутри большинства инструментов переворачивается. Так что дальше и читать не стал...
 Какой, нафиг, тренд в нынешнем боковике с задёргами во все стороны? Трендовиков пилят тупой пилой. Кажется, и автор этой доли не избежал? Тогда к чему такие нравоучительные статьи? 
avatar

О'Грин

Делим шкуру не убитого медведя? Считать недополученную прибыль — вот настоящее зло, разъедающее трейдера изнутри. Почему? Да потому что невозможно подстроится под все фазы рынка. Мы не знаем какой будет следующая фаза. В одной фазе ТП зло, в другой добро. Кто из нас знает сколько будет продолжаться тренд? А ну выходи, делись граалем. 
avatar

Иван Сидоров


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW