SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. _sg_
Как там участники "Игры Разума" поживают ?
- 05 сентября 2019, 12:07
- |
Как там участники «Игры Разума» поживают ?
Последний пост от 03.09.2019
smart-lab.ru/tag/%D0%B8%D0%93%D0%A0%D0%AB%D1%80%D0%90%D0%97%D0%A3%D0%9C%D0%B0%202019
Видимо вчерашний импульс многим настроение испортил.
Продавцы Опционов, пожалуйста, расскажите как Вы защищаете свои позиции в такие Ударные дни.
Хочется набраться опыта.
Спасибо.
Update:
Я благодарю всех откликнувшихся на этот пост.
Не ожидал, что будет так много комментариев, а вместе с ними много полезной и поучительной информации по торговле опционами.
Отдельное спасибо профи в этой области за то, что потратили время на объяснение не очевидных для новичков подробностей, за ликбез.
Спасибо всем.
Торгуйте опционами,… с прибылью.
Последний пост от 03.09.2019
smart-lab.ru/tag/%D0%B8%D0%93%D0%A0%D0%AB%D1%80%D0%90%D0%97%D0%A3%D0%9C%D0%B0%202019
Видимо вчерашний импульс многим настроение испортил.
Продавцы Опционов, пожалуйста, расскажите как Вы защищаете свои позиции в такие Ударные дни.
Хочется набраться опыта.
Спасибо.
Update:
Я благодарю всех откликнувшихся на этот пост.
Не ожидал, что будет так много комментариев, а вместе с ними много полезной и поучительной информации по торговле опционами.
Отдельное спасибо профи в этой области за то, что потратили время на объяснение не очевидных для новичков подробностей, за ликбез.
Спасибо всем.
Торгуйте опционами,… с прибылью.
теги блога _sg_
- Algo
- Clearing
- delete
- E mini
- ES E-mini
- Finam
- FOMC
- gap
- Intraday
- ISS
- market
- MOEX
- open interest
- option
- Options
- Quik
- Quik 6.4xxx
- RI
- robot
- S&P
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Scalp
- Scalping
- Si
- Smart-Lab
- smile
- Soft
- spike
- SR
- straddle
- trading
- US500
- USDJPY
- Volume
- X5 Retail Group
- алготрейдинг
- астро
- Астрология
- астрология и фондовые
- биржа
- брокеры
- волатильность
- вопрос
- втб
- ГО
- госдолг
- гэпы
- демо квик
- деньги
- Доллар рубль
- жуть
- ЗОЖ
- исполнение опционов
- качели
- квик
- клиринг
- контр тренд
- Контртренд
- Коронавирус
- лчи
- маркет мэйкер
- моекс
- музыка
- обвал 2020
- окна
- опцики
- опционы
- оффтоп
- пауза
- пионеры
- планки
- Прогнозы
- продажа
- рубль
- Сбербанк
- склейка фьючерсов
- Софт
- Спрос и Предложение
- стрэддл
- терминал QUIK
- Тетта
- Тонкий рынок
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- Трамп
- трейдинг
- тренд
- Финам
- форекс
- фрс
- фьючерс ртс
- Хедж
- хоккей
- цель
- эквити
- Экспирация
- 911
- 2008
Вчера был вынужден фьючом выровнять дельту. Надо бы опционом, но такую волатильность покупать ничего не подымается. Даже рука.
У Вас экспирация еще далеко.
А вот интересно почитать тех, у кого экспирация сегодня.
Ведь, я думаю, ситуация не простая с проданными конструкциями.
Тогда я расскажу про свой косяк.
Вместо того, чтобы сидеть до сегодняшней экспирации в удачно купленных путах SiU9 67000, я вчера начал их лесенкой продавать.
А надо было тупо сидеть до сегодняшней экспирации.
В результате «упущенная выгода» — недополученная прибыль.
Сказывается все-таки, что я бывший скальпер.
1. снижал риск и
2. фиксировал прибыль. ОДОБРЯЮ!
Это хорошая, профессиональная игра.
_sg_, никто ещё не увидел Ваш пост, поэтому и тишина. Тег опять же поставьте, чтобы его целевая аудитория увидела.
По Вашей торговле всё просто: никто никогда не может заранее знать, что СИ пройдет вниз 3 страйка за день. Особенно, если перед этим он почти также бурно рос и вообще собирался пробивать 67 с намеком на очередной эпизод сериала "Кризиса НЕ будет".
Вы делали, имхо, всё правильно.
Собирался наваять пост тематический сегодня. Наверное, ближе к вечеру, когда будет понятен ривер. Если коротко, то "против лома нет приёма, кроме дельта-хеджера". Понятное дело, позиции взгрустнули, но вчера движение несопоставимо с предыдущими проблемными эпизодами.
Интересен в этой связи Ваш опыт свежий: спасли Вас купленные опционы? Или Вы как раз расстраиваетесь, что скинули их на движении? А если бы держали — всё нормально прошло?
А по поводу страйков через 25 копеек — ну неужели ни в одной башке биржевой не засела мысль о размывании ликвидности. Их сделали, если не ошибаюсь, когда доллар был около 30-40 рублей.
Так нахера эти четвертаки нужны?
Я бы оставил РУБЛИ ЦЕЛЫЕ, даже полтинники убрал бы. Вот тогда и спреды сузятся, и торговля развернётся.
— работать невозможно будет…
Московский Лоссбой, КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЮ!
Страйки и так идут слишком редко.
Нужно не количество страйков уменьшать, а сделать отдельную категорию маркет-мейкеров: "котировщик четвертинок". А то сейчас есть только «котировщик половинок». И этого абсолютно недостаточно.
так между делом :)
это хорошо автоматизируется. я фьючи некоторые котирую…
vfreeman, этим должны заниматься юрики с немалыми деньгами и уже имеющие соответствующий софт (для половинок он у них уже есть) и соответсвующее размещение в колокации. Плюс жирные логины с большой пропускной способностью по количеству транзакций.
Отдельный физик может встать покотировать отдельный страйк (и даже вполне получит потом исполнение по хорошим ценам), но пока это не приобретет массовый характер особой торговли там не будет.
=) А массовый характер это не приобретет самотеком, потому что там нет даже плохонького ММ и всем просто страшно, что сделать позу получиться, а избавиться от неё в нужный момент — нет.
vfreeman, ПС Фьючей у Вас, грубо, 3-5 штук в одной цепочке.
А опционов — десятки страйков в каждой серии. И таких серий тоже около 10 штук обычно.
Попробуйте, покотируйте. Все будут очень рады.
Московский Лоссбой, не совсем понял смысл Вашей фразы.
Суть в том, что на нашем рынке дофига опционов с большИм расстоянием между страйками — и они нафиг никому не нужны. При подходе к экспирации этими редкими страйками нереально сделать что-то разумное.
Честно говоря, я бы и на РИ уже начинал думать, чтобы страйки шли через 2000 пунктов, а не через 2500.
И в РИ — убрать полустрайки 2 500.
Страйком (ударом) должны быть ЗНАЧИМЫЕ числа. Иначе — до мышек...
Московский Лоссбой, смарт-лаб не захотел публиковать мой ответ...
Тезисно: никто не мешает Вам торговать страйки с выбранным Вами расстоянием. Можете РИ торговать с шагом 10 000. В софте можно даже настроить так, чтобы он Вам «лишние» страйки даже не показывал. А вот добавить страйки, которых нет, софт не в силах.
У людей разные стили работы и худшее, что может произойти — это если все начнут делать в точности как Вы. Потому что тогда Вам просто не с кем будет торговать.
Конечно, я недоволен, что расстался с Прибылью преждевременно.
Если бы держал до сегодняшней экспирации, конечно, прибыль была бы значительно больше.
У меня за время предыдущего роста SiU9 в результате хеджирования моих роботов на начало вчерашнего дня сформировался Straddle (67000), но перекошенный, с значительным преобладанием купленных путов. И я с утра, прямо с утреннего гэпа, начал их продавать. А надо было просто сидеть.
Поэтому, вчера у меня вопрос стоял не о спасении, а о получении прибыли. В результате «упущенная выгода».
Тебя не взлосили, как добрую половину смарта. Готовься к следующей. И снова выиграй! Мы — умные. Мы — игры разума!
tashik, =) а можно скриншот профиля позиции, раз разговор уже даже про страйки пошел? Чисто одним глазком глянуть? Даже комментировать ничего не буду.
Вчера все откупил с профитом… вечером отдельным постом отпишу результат недели… день еще не закончился, всякое может случиться..
Бабочка на этот раз не сработала( не построилась)…
какой коридор Вы работали?
Что значит не стал ждать продажи? заявка так и висит в стакане, ждет… Но 66000 путы уже сильно дешевы, и их не продать скорее всего…
Вчера все откупил с профитом… P/S Отсюда и вопрос: почему не стали ждать 66000 путов на продажу? другими словами не стали ждать формирования торгуемой формации. 66000пут, 66250пут-кол, 66500колл
Но если спрашиваете и интересно, то можно и показать текущее, нет проблем
Конструкция по Si стала напоминать в результате манипуляций этакую монстровидную Годзиллу, закрывать которую руками нет категорически никакого желания. Будем пытаться тащить до эксрирации
это из чего вся эта штуковина состоит:
По Ри продажа опционов проблем не доставляет, т.к задница прикрыта. Цель по движению б/а практически достигнута:
единственное — движение слишком шустрое, посему проданный край еще слабо распался и получается сильный недобор по прибыли. Посмотрю, может хлопать пока не буду, а попробую как-нибудь поиграться, по крайней мере в диапазоне пересечения текущего профиля с ногами. Может, откат половлю, что нибудь такое.
Общие мысли по рынку: если по сишке все понятно и прогнозируемая модель отрабатывается, то по РТС реальный трэш, вообще не понятно поведение инструмента, приходится работать по ситуации без понятной модели, практически в некоторых моментах на выходе имеем долбанный интрадей, от которого отошел уже много времени как — открыл, закрыл, перевернулся, ручная нейтраль со стопами. Но это рынок, он не спрашивает.
Как я понял в конструкции по Si основной вклад в прибыль вносят Покупки Call(64) и put(67).
Внимание вопрос:
А когда Вы начали покупать или купили put-ы (67) ?
Когда Вы прочувствовали, что нужно купить put-ы(67), ведь Si до вчерашнего дня рос.
Что послужило причиной для принятия такого решения?
далее пут-спредами и пут-бабочками выполняется сначала перевод позиции в б/у, а затем фиксация части прибыли, сначала недельными опционами а потом, когда дешевеют опционы основной экспирации — этими опционами. основание для открытия обратных пут спредов — движение цены за нужный страйк.
67-й пут спред открылся при движении цены к сл. страйку 67250, в этом случае стоимость этой страховки достигла приемлемой величины. я не имел ни малейшего понятия, что бы сделала цена дальше — пошла бы к 68-69 или откатила, как это и произошло
Спасибо за подробный ответ.
Как я понял из ответа страховку лучше делать пут-спредом, а не покупкой «голого» put-a.
Меня все устраивает…
Я думал пройдут этот уровень (66) вниз или хотя бы проколют.
Зря что-ли такое движение затеяли. С 67 вниз прокатились.
Вы подумали мою мысль, а я Вашу.
Это еще раз подтверждает, что мозг мысли не создает, а принимает из Пространства, как радиоприемник.
Главное при этом правильно частоту настроить, ну и фильтры поставить на шум.