Блог им. _sg_

Как там участники "Игры Разума" поживают ?

    • 05 сентября 2019, 12:07
    • |
    • _sg_
  • Еще
Как там участники «Игры Разума» поживают ?
Последний пост от 03.09.2019
smart-lab.ru/tag/%D0%B8%D0%93%D0%A0%D0%AB%D1%80%D0%90%D0%97%D0%A3%D0%9C%D0%B0%202019

Видимо вчерашний импульс многим настроение испортил.
Продавцы Опционов, пожалуйста, расскажите как Вы защищаете свои позиции в такие Ударные дни.
Хочется набраться опыта.
Спасибо.

Update:
Я благодарю всех откликнувшихся на этот пост.
Не ожидал, что будет так много комментариев, а вместе с ними много полезной и поучительной информации по торговле опционами.
Отдельное спасибо профи в этой области за то, что потратили время на объяснение не очевидных для новичков подробностей, за ликбез.
Спасибо всем.
Торгуйте опционами,… с прибылью.
  • Ключевые слова:
  • Options
★2
57 комментариев
Мой нефтекондор — за эту неделю практически без изменений. На данный момент. Тисканье продолжается. Счёт не меняется.

     Вчера был вынужден фьючом выровнять дельту. Надо бы опционом, но такую волатильность покупать ничего не подымается. Даже рука.
Московский Лоссбой,
У Вас экспирация еще далеко.
А вот интересно почитать тех, у кого экспирация сегодня.
Ведь, я думаю, ситуация не простая с проданными конструкциями.
avatar
_sg_, согла.
Московский Лоссбой, Привет Николай, вопрос как к  любителю нефтяных кондоров. Как можно прикрыть край(кроме ролирования) такой позиции. Продан кол 62 по 0,62, продан пут 57 по 1,02. Куплен колл 63 по 0,41 куплен пут 56 по 0,74. грубо говоря я в плюсе на эксп-ю в диапазоне от 56,50 до 62,50. За этими краями будет минус, экспирация через 20 дней. 
avatar
это такой тонкий троллинг?
avatar
vfreeman, 
Хочется набраться опыта.
avatar
Что-то никто не хочет рассказывать ничего.
Тогда я расскажу про свой косяк.
Вместо того, чтобы сидеть до сегодняшней экспирации в удачно купленных путах SiU9 67000, я вчера начал их лесенкой продавать.
А надо было тупо сидеть до сегодняшней экспирации.
В результате «упущенная выгода» — недополученная прибыль.
Сказывается все-таки, что я  бывший скальпер.
avatar
_sg_, да нормально ты всё сделал. Понемногу

1. снижал риск и
2. фиксировал прибыль. ОДОБРЯЮ!

     Это хорошая, профессиональная игра. 

_sg_, никто ещё не увидел Ваш пост, поэтому и тишина. Тег опять же поставьте, чтобы его целевая аудитория увидела.

 

По Вашей торговле всё просто: никто никогда не может заранее знать, что СИ пройдет вниз 3 страйка за день. Особенно, если перед этим он почти также бурно рос и вообще собирался пробивать 67 с намеком на очередной эпизод сериала "Кризиса НЕ будет".

 

Вы делали, имхо, всё правильно.

 

Собирался наваять пост тематический сегодня. Наверное, ближе к вечеру, когда будет понятен ривер. Если коротко, то "против лома нет приёма, кроме дельта-хеджера". Понятное дело, позиции взгрустнули, но вчера движение несопоставимо с предыдущими проблемными эпизодами.

 

Интересен в этой связи Ваш опыт свежий: спасли Вас купленные опционы? Или Вы как раз расстраиваетесь, что скинули их на движении? А если бы держали — всё нормально прошло?

avatar
ch5oh, Антон, однозначно согласен.

     А по поводу страйков через 25 копеек — ну неужели ни в одной башке биржевой не засела мысль о размывании ликвидности. Их сделали, если не ошибаюсь, когда доллар был около 30-40 рублей.

     Так нахера эти четвертаки нужны?

     Я бы оставил РУБЛИ ЦЕЛЫЕ, даже полтинники убрал бы. Вот тогда и спреды сузятся, и торговля развернётся.
Московский Лоссбой, не надо ничего трогать! Вола бывает за неделю один страйк!
— работать невозможно будет…
avatar

Московский Лоссбой, КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЮ!
Страйки и так идут слишком редко.

 

Нужно не количество страйков уменьшать, а сделать отдельную категорию маркет-мейкеров: "котировщик четвертинок". А то сейчас есть только «котировщик половинок». И этого абсолютно недостаточно.

avatar
ch5oh, а почему опционщики сами не котируют страйки с пустыми стаканами?
так между делом :)
это хорошо автоматизируется. я фьючи некоторые котирую…
avatar

vfreeman, этим должны заниматься юрики с немалыми деньгами и уже имеющие соответствующий софт (для половинок он у них уже есть) и соответсвующее размещение в колокации. Плюс жирные логины с большой пропускной способностью по количеству транзакций.

 

Отдельный физик может встать покотировать отдельный страйк (и даже вполне получит потом исполнение по хорошим ценам), но пока это не приобретет массовый характер особой торговли там не будет.

 

=) А массовый характер это не приобретет самотеком, потому что там нет даже плохонького ММ и всем просто страшно, что сделать позу получиться, а избавиться от неё в нужный момент — нет.

avatar

vfreeman, ПС Фьючей у Вас, грубо, 3-5 штук в одной цепочке.

А опционов — десятки страйков в каждой серии. И таких серий тоже около 10 штук обычно.

 

Попробуйте, покотируйте. Все будут очень рады.

avatar
ch5oh, блин, так и до мышей можно доеб*ться... 
    
     «Гривенник, двухгривенный.»    (х/ф «Кортик»)

Московский Лоссбой, не совсем понял смысл Вашей фразы.


Суть в том, что на нашем рынке дофига опционов с большИм расстоянием между страйками — и они нафиг никому не нужны. При подходе к экспирации этими редкими страйками нереально сделать что-то разумное.


Честно говоря, я бы и на РИ уже начинал думать, чтобы страйки шли через 2000 пунктов, а не через 2500.

avatar
ch5oh, управлять желательно СООТНОШЕНИЕМ купленных-проданных опционов, ликвидных, а не гонянием блошек-вошек-мандавошек промежду страйков.

     И в РИ — убрать полустрайки 2 500.

     Страйком (ударом) должны быть ЗНАЧИМЫЕ числа. Иначе — до мышек... 

Московский Лоссбой, смарт-лаб не захотел публиковать мой ответ...


Тезисно: никто не мешает Вам торговать страйки с выбранным Вами расстоянием. Можете РИ торговать с шагом 10 000. В софте можно даже настроить так, чтобы он Вам «лишние» страйки даже не показывал. А вот добавить страйки, которых нет, софт не в силах.

 

У людей разные стили работы и худшее, что может произойти — это если все начнут делать в точности как Вы. Потому что тогда Вам просто не с кем будет торговать.

avatar
ch5oh,
Конечно, я недоволен, что расстался с Прибылью преждевременно.
Если бы держал до сегодняшней экспирации, конечно, прибыль была бы значительно больше.
У меня за время предыдущего роста SiU9 в результате хеджирования моих роботов на начало вчерашнего дня сформировался Straddle (67000), но перекошенный,  с значительным преобладанием купленных путов. И я с утра, прямо с утреннего гэпа, начал их продавать. А надо было просто сидеть.
Поэтому, вчера у меня вопрос стоял не о спасении, а о получении прибыли. В результате «упущенная выгода».

avatar
_sg_, ну, это разговор из серии «знать бы прикуп». Надо просто работать по системе, а не капать слюной на прошлые графики. У Вас же не было высоковероятного прогноза по целям движения.
avatar
_sg_, не конючь! Ты — выиграл серию! ВСЁ!

     Тебя не взлосили, как добрую половину смарта. Готовься к следующей. И снова выиграй! Мы — умные. Мы — игры разума!
я в большом минусе. Пока не защищаю, но планирую защиту. Пока наблюдаю. Скорее всего будет очень отрицательный опыт, но грабли эти были нужны мне, новичку.
avatar
tashik, ничего страшного. Приходит понимание и опыт. всё хорошо.
в экспирации этой недели не участвую. Поза взята с экспирацией 19.09. 
avatar
tashik, тем более, есть время для защиты позиции.
Московский Лоссбой, если на 140 экспирнемся, будет боль. Ощущения из серии (как говорят мои коллеги-программисты): «Сколько раз Вы говорили своему коду: „Ну, пожаааалуйстаааа!!!“» ))))
avatar

tashik, =) а можно скриншот профиля позиции, раз разговор уже даже про страйки пошел? Чисто одним глазком глянуть? Даже комментировать ничего не буду.

 

avatar
ch5oh, неа ) в таблице проставлю цифры сегодня, этого пока достаточно. В выходные сяду, dissection сделаю, проанализирую — а там может уже что-то и придумается, там и покажу. 10 тыщ пунктов минус сейчас. При экспирации тут — будет в 0. Если тут экспирнемся, конечно
avatar
tashik, а чего тут бояться, Золотая Эльфиня. Все свои. Чужие — оне тама сургутами ворочають 
ch5oh, цифры в табличке. По позе, если коротко: при цене 135000 у меня будет 7 лотов ри шорт от 135000 ( в плане убытка)
avatar
tashik, да не должно быть 140. Впрочем,… От сумы да от автозака…
tashik, почти как «юрабудетдудь-дудьбудет-юра» ) если приходят такие мысли про боль, то скорее всего 140 и увидим
avatar
Бог, ага, вполне может быть. Летит вверх безбашенно и иррационально в моем непонимании ))
avatar
У меня никаких проблем с проданными колами по СИшке..
Вчера все откупил с профитом… вечером отдельным постом отпишу результат недели… день еще не закончился, всякое может случиться..
Бабочка на этот раз не сработала( не построилась)…
avatar
Сергей, странно, Вы должны были удачно собрать конструкцию, насколько я понял стратегию, цена нормально попилила. Видимо, не угадали с диапазоном.
avatar
Борис Боос, мне нужно было касание/пересечение вниз уровня 66000… его не было на этой неделе, ушли сильно выше и только вчера ушли ниже 66500 (проданный колл)…
avatar
Сергей, 66000? странно, я думал Вы отрабатываете коридор 66,5-67. и почему на 66,5 продается колл, должен же продаваться дорогой пут?
какой коридор Вы работали?
avatar
Борис Боос, 66000-66250 на путах… 66250-66500 на колах… 66000-66500 коридор… в последнем посте сверху картинка сишки с коридором…
avatar
Сергей, ясно. Я был уверен, что вы все-таки работаете в коридоре выше, там, там идеальная картинка под описываемую вами стратегию.
avatar
Борис Боос, да выше было бы идеально…
avatar
Сергей, знать бы когда откупить, а когда ждать путов 66000… во вчерашнем случае почему не стали ждать 66000 путов на продажу? (66250 путы купились?)
avatar
Coconut, да… купились 66250 путы и продались 66500 колы… пытаюсь продать путы дороже (заявка висит) и откупить колы дешевле (уже вчера откупил)…
Что значит не стал ждать продажи? заявка так и висит в стакане, ждет… Но 66000 путы уже сильно дешевы, и их не продать скорее всего…
avatar
Сергей, выше вы писали... У меня никаких проблем с проданными колами по СИшке..
Вчера все откупил с профитом…   P/S Отсюда и вопрос: почему не стали ждать 66000 путов на продажу? другими словами не стали ждать формирования торгуемой формации. 66000пут, 66250пут-кол, 66500колл
avatar
Coconut, ну потому что  понятно, что бабочка сформирована не будет… время ушло… Тета упала почти до нуля на 66000 путах… они торгуются по 50руб(уже по 20, распад ускоряется)., а я продать хотел по 450-500…
avatar
Да у нас как бы ежемесячная отчетность, в промежутках участники выкладывают опционально по желанию, если считают нужным показать что-нибудь интересное.
Но если спрашиваете и интересно, то можно и показать текущее, нет проблем
Конструкция по Si стала напоминать в результате манипуляций этакую монстровидную Годзиллу, закрывать которую руками нет категорически никакого желания. Будем пытаться тащить до эксрирации

 это из чего вся эта штуковина состоит:


По Ри продажа опционов проблем не доставляет, т.к задница прикрыта. Цель по движению б/а практически достигнута:


единственное — движение слишком шустрое, посему проданный край еще слабо распался и получается сильный недобор по прибыли. Посмотрю, может хлопать пока не буду, а попробую как-нибудь поиграться, по крайней мере в диапазоне пересечения текущего профиля с ногами. Может, откат половлю, что нибудь такое.
Общие мысли по рынку: если по сишке все понятно и прогнозируемая модель отрабатывается, то по РТС реальный трэш, вообще не понятно поведение инструмента, приходится работать по ситуации без понятной модели, практически в некоторых моментах на выходе имеем долбанный интрадей, от которого отошел уже много времени как — открыл, закрыл, перевернулся, ручная нейтраль со стопами. Но это рынок, он не спрашивает.




avatar
Борис Боос, 
Как я понял в конструкции по Si основной вклад в прибыль вносят Покупки Call(64) и put(67).
Внимание вопрос:
А когда Вы начали покупать или купили put-ы (67) ?
Когда Вы прочувствовали,  что нужно купить put-ы(67), ведь Si до вчерашнего дня рос.
Что послужило причиной для принятия такого решения?

avatar
_sg_, изначальная конструкция открыта на квартальнике в июне:


далее пут-спредами и пут-бабочками выполняется сначала перевод позиции в б/у, а затем фиксация части прибыли, сначала недельными опционами а потом, когда дешевеют опционы основной экспирации — этими опционами. основание для открытия обратных пут спредов — движение цены за нужный страйк.
67-й пут спред открылся при движении цены к сл. страйку 67250, в этом случае стоимость этой страховки достигла приемлемой величины. я не имел ни малейшего понятия, что бы сделала цена дальше — пошла бы к 68-69 или откатила, как это и произошло
avatar
Борис Боос, 
Спасибо за подробный ответ.
Как я понял из ответа страховку лучше делать пут-спредом, а не покупкой «голого» put-a.
avatar
_sg_, пут-спред, а тем паче бабочка дешевле голой покупки, соответственно страховка дешевле. я всё таки своей основной конструкцией ставлю на рост цены, поэтому должен попытаться минимизировать расходы на страховку. мне не выгодно обратное движение, но я вынужден иметь в виду такой сценарий
avatar
Московский Лоссбой, какие проблемы взять ширину на 2 страйка, на 3, на рубль?
Меня все устраивает…
avatar
я прибил проданный квартальный кондор после прохода 132,5. Может и зря, но проверять это на практике больше не хочется
avatar
Норм неделя. Были небольшие ри покупки — что-то заработали. Сейчас пустой — и хочется купить и iv/hv колется
Что-то  экспирация по Si  какая-то вялая прошла. Отпустили все-таки продавцов путов на 66 страйке.
Я думал пройдут этот уровень (66) вниз или хотя бы проколют.
Зря что-ли такое движение затеяли. С 67 вниз прокатились.
avatar
_sg_, тоже так думал, зря откупил проданные путы)
avatar
Dmitryy, Да уж.
Вы подумали мою мысль, а я Вашу.
Это еще раз подтверждает, что мозг мысли не создает, а принимает из Пространства, как радиоприемник.
Главное при этом правильно частоту настроить, ну и фильтры поставить на шум.
avatar

теги блога _sg_

....все тэги



UPDONW