Как там участники "Игры Разума" поживают ?

Как там участники «Игры Разума» поживают ?
Последний пост от 03.09.2019
smart-lab.ru/tag/%D0%B8%D0%93%D0%A0%D0%AB%D1%80%D0%90%D0%97%D0%A3%D0%9C%D0%B0%202019

Видимо вчерашний импульс многим настроение испортил.
Продавцы Опционов, пожалуйста, расскажите как Вы защищаете свои позиции в такие Ударные дни.
Хочется набраться опыта.
Спасибо.

Update:
Я благодарю всех откликнувшихся на этот пост.
Не ожидал, что будет так много комментариев, а вместе с ними много полезной и поучительной информации по торговле опционами.
Отдельное спасибо профи в этой области за то, что потратили время на объяснение не очевидных для новичков подробностей, за ликбез.
Спасибо всем.
Торгуйте опционами,… с прибылью.

Options

_sg_

Москва

121

6 022

с 11 апреля 2011

57 Комментариев

Московский Лоссбой
05 сентября 2019, 12:10
Мой нефтекондор — за эту неделю практически без изменений. На данный момент. Тисканье продолжается. Счёт не меняется.

Вчера был вынужден фьючом выровнять дельту. Надо бы опционом, но такую волатильность покупать ничего не подымается. Даже рука.
+3
- _sg_
  05 сентября 2019, 12:32
  Московский Лоссбой,
  У Вас экспирация еще далеко.
  А вот интересно почитать тех, у кого экспирация сегодня.
  Ведь, я думаю, ситуация не простая с проданными конструкциями.
  +1
  - Московский Лоссбой
    05 сентября 2019, 12:58
    _sg_, согла.
    +1
- Coconut
  05 сентября 2019, 16:20
  Московский Лоссбой, Привет Николай, вопрос как к любителю нефтяных кондоров. Как можно прикрыть край(кроме ролирования) такой позиции. Продан кол 62 по 0,62, продан пут 57 по 1,02. Куплен колл 63 по 0,41 куплен пут 56 по 0,74. грубо говоря я в плюсе на эксп-ю в диапазоне от 56,50 до 62,50. За этими краями будет минус, экспирация через 20 дней.
  +1
vfreeman
05 сентября 2019, 12:20
это такой тонкий троллинг?
+4
- _sg_
  05 сентября 2019, 12:21
  vfreeman,
  Хочется набраться опыта.
  +2
_sg_
05 сентября 2019, 12:47
Что-то никто не хочет рассказывать ничего.
Тогда я расскажу про свой косяк.
Вместо того, чтобы сидеть до сегодняшней экспирации в удачно купленных путах SiU9 67000, я вчера начал их лесенкой продавать.
А надо было тупо сидеть до сегодняшней экспирации.
В результате «упущенная выгода» — недополученная прибыль.
Сказывается все-таки, что я бывший скальпер.

+2
- Московский Лоссбой
  05 сентября 2019, 12:59
  _sg_, да нормально ты всё сделал. Понемногу
  
  1. снижал риск и
  2. фиксировал прибыль. ОДОБРЯЮ!
  
  Это хорошая, профессиональная игра.
  +5
- ch5oh
  05 сентября 2019, 13:02
  _sg_, никто ещё не увидел Ваш пост, поэтому и тишина. Тег опять же поставьте, чтобы его целевая аудитория увидела.
  
  По Вашей торговле всё просто: никто никогда не может заранее знать, что СИ пройдет вниз 3 страйка за день. Особенно, если перед этим он почти также бурно рос и вообще собирался пробивать 67 с намеком на очередной эпизод сериала "Кризиса НЕ будет".
  
  Вы делали, имхо, всё правильно.
  
  Собирался наваять пост тематический сегодня. Наверное, ближе к вечеру, когда будет понятен ривер. Если коротко, то "против лома нет приёма, кроме дельта-хеджера". Понятное дело, позиции взгрустнули, но вчера движение несопоставимо с предыдущими проблемными эпизодами.
  
  Интересен в этой связи Ваш опыт свежий: спасли Вас купленные опционы? Или Вы как раз расстраиваетесь, что скинули их на движении? А если бы держали — всё нормально прошло?
  +6
  - Московский Лоссбой
    05 сентября 2019, 13:10
    ch5oh, Антон, однозначно согласен.
    
    А по поводу страйков через 25 копеек — ну неужели ни в одной башке биржевой не засела мысль о размывании ликвидности. Их сделали, если не ошибаюсь, когда доллар был около 30-40 рублей.
    
    Так нахера эти четвертаки нужны?
    
    Я бы оставил РУБЛИ ЦЕЛЫЕ, даже полтинники убрал бы. Вот тогда и спреды сузятся, и торговля развернётся.
    +2
    - Сергей Ю.
      05 сентября 2019, 13:17
      Московский Лоссбой, не надо ничего трогать! Вола бывает за неделю один страйк!
      — работать невозможно будет…
      +5
    - ch5oh
      05 сентября 2019, 13:26
      Московский Лоссбой, КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОЗРАЖАЮ!
      Страйки и так идут слишком редко.
      
      Нужно не количество страйков уменьшать, а сделать отдельную категорию маркет-мейкеров: "котировщик четвертинок". А то сейчас есть только «котировщик половинок». И этого абсолютно недостаточно.
      +5
      - vfreeman
        05 сентября 2019, 13:48
        ch5oh, а почему опционщики сами не котируют страйки с пустыми стаканами?
        так между делом :)
        это хорошо автоматизируется. я фьючи некоторые котирую…
        +2
        ch5oh
        05 сентября 2019, 14:02
        vfreeman, этим должны заниматься юрики с немалыми деньгами и уже имеющие соответствующий софт (для половинок он у них уже есть) и соответсвующее размещение в колокации. Плюс жирные логины с большой пропускной способностью по количеству транзакций.
        
        Отдельный физик может встать покотировать отдельный страйк (и даже вполне получит потом исполнение по хорошим ценам), но пока это не приобретет массовый характер особой торговли там не будет.
        
        =) А массовый характер это не приобретет самотеком, потому что там нет даже плохонького ММ и всем просто страшно, что сделать позу получиться, а избавиться от неё в нужный момент — нет.
        +2
        ch5oh
        05 сентября 2019, 14:05
        vfreeman, ПС Фьючей у Вас, грубо, 3-5 штук в одной цепочке.
        А опционов — десятки страйков в каждой серии. И таких серий тоже около 10 штук обычно.
        
        Попробуйте, покотируйте. Все будут очень рады.
        +2
      - Московский Лоссбой
        05 сентября 2019, 14:43
        ch5oh, блин, так и до мышей можно доеб*ться...
        
        «Гривенник, двухгривенный.» (х/ф «Кортик»)
        +1
        ch5oh
        05 сентября 2019, 15:24
        Московский Лоссбой, не совсем понял смысл Вашей фразы.
        
        Суть в том, что на нашем рынке дофига опционов с большИм расстоянием между страйками — и они нафиг никому не нужны. При подходе к экспирации этими редкими страйками нереально сделать что-то разумное.
        
        Честно говоря, я бы и на РИ уже начинал думать, чтобы страйки шли через 2000 пунктов, а не через 2500.
        +2
        Московский Лоссбой
        05 сентября 2019, 15:29
        ch5oh, управлять желательно СООТНОШЕНИЕМ купленных-проданных опционов, ликвидных, а не гонянием блошек-вошек-мандавошек промежду страйков.
        
        И в РИ — убрать полустрайки 2 500.
        
        Страйком (ударом) должны быть ЗНАЧИМЫЕ числа. Иначе — до мышек...
        +1
        ch5oh
        05 сентября 2019, 18:46
        Московский Лоссбой, смарт-лаб не захотел публиковать мой ответ...
        
        Тезисно: никто не мешает Вам торговать страйки с выбранным Вами расстоянием. Можете РИ торговать с шагом 10 000. В софте можно даже настроить так, чтобы он Вам «лишние» страйки даже не показывал. А вот добавить страйки, которых нет, софт не в силах.
        
        У людей разные стили работы и худшее, что может произойти — это если все начнут делать в точности как Вы. Потому что тогда Вам просто не с кем будет торговать.
        0
  - _sg_
    05 сентября 2019, 13:24
    ch5oh,
    Конечно, я недоволен, что расстался с Прибылью преждевременно.
    Если бы держал до сегодняшней экспирации, конечно, прибыль была бы значительно больше.
    У меня за время предыдущего роста SiU9 в результате хеджирования моих роботов на начало вчерашнего дня сформировался Straddle (67000), но перекошенный, с значительным преобладанием купленных путов. И я с утра, прямо с утреннего гэпа, начал их продавать. А надо было просто сидеть.
    Поэтому, вчера у меня вопрос стоял не о спасении, а о получении прибыли. В результате «упущенная выгода».
    
    0
    - ch5oh
      05 сентября 2019, 13:32
      _sg_, ну, это разговор из серии «знать бы прикуп». Надо просто работать по системе, а не капать слюной на прошлые графики. У Вас же не было высоковероятного прогноза по целям движения.
      +4
    - Московский Лоссбой
      05 сентября 2019, 14:47
      _sg_, не конючь! Ты — выиграл серию! ВСЁ!
      
      Тебя не взлосили, как добрую половину смарта. Готовься к следующей. И снова выиграй! Мы — умные. Мы — игры разума!
      +3
tashik
05 сентября 2019, 12:56
я в большом минусе. Пока не защищаю, но планирую защиту. Пока наблюдаю. Скорее всего будет очень отрицательный опыт, но грабли эти были нужны мне, новичку.
+6
- Московский Лоссбой
  05 сентября 2019, 13:00
  tashik, ничего страшного. Приходит понимание и опыт. всё хорошо.
  +5
tashik
05 сентября 2019, 12:59
в экспирации этой недели не участвую. Поза взята с экспирацией 19.09.
+2
- Московский Лоссбой
  05 сентября 2019, 13:00
  tashik, тем более, есть время для защиты позиции.
  +2
  - tashik
    05 сентября 2019, 13:03
    Московский Лоссбой, если на 140 экспирнемся, будет боль. Ощущения из серии (как говорят мои коллеги-программисты): «Сколько раз Вы говорили своему коду: „Ну, пожаааалуйстаааа!!!“» ))))
    +1
    - ch5oh
      05 сентября 2019, 13:05
      tashik, =) а можно скриншот профиля позиции, раз разговор уже даже про страйки пошел? Чисто одним глазком глянуть? Даже комментировать ничего не буду.
      
      +2
      - tashik
        05 сентября 2019, 13:07
        ch5oh, неа ) в таблице проставлю цифры сегодня, этого пока достаточно. В выходные сяду, dissection сделаю, проанализирую — а там может уже что-то и придумается, там и покажу. 10 тыщ пунктов минус сейчас. При экспирации тут — будет в 0. Если тут экспирнемся, конечно
        +1
        Московский Лоссбой
        05 сентября 2019, 13:13
        tashik, а чего тут бояться, Золотая Эльфиня. Все свои. Чужие — оне тама сургутами ворочають
        +1
      - tashik
        05 сентября 2019, 19:42
        ch5oh, цифры в табличке. По позе, если коротко: при цене 135000 у меня будет 7 лотов ри шорт от 135000 ( в плане убытка)
        +1
    - Московский Лоссбой
      05 сентября 2019, 13:12
      tashik, да не должно быть 140. Впрочем,… От сумы да от автозака…
      +2
    - Бог
      05 сентября 2019, 13:23
      tashik, почти как «юрабудетдудь-дудьбудет-юра» ) если приходят такие мысли про боль, то скорее всего 140 и увидим
      +1
      - tashik
        05 сентября 2019, 13:26
        Бог, ага, вполне может быть. Летит вверх безбашенно и иррационально в моем непонимании ))
        +2
Сергей Ю.
05 сентября 2019, 13:14
У меня никаких проблем с проданными колами по СИшке..
Вчера все откупил с профитом… вечером отдельным постом отпишу результат недели… день еще не закончился, всякое может случиться..
Бабочка на этот раз не сработала( не построилась)…
+6
- Борис Боос
  05 сентября 2019, 13:22
  Сергей, странно, Вы должны были удачно собрать конструкцию, насколько я понял стратегию, цена нормально попилила. Видимо, не угадали с диапазоном.
  +1
  - Сергей Ю.
    05 сентября 2019, 13:25
    Борис Боос, мне нужно было касание/пересечение вниз уровня 66000… его не было на этой неделе, ушли сильно выше и только вчера ушли ниже 66500 (проданный колл)…
    +3
    - Борис Боос
      05 сентября 2019, 14:37
      Сергей, 66000? странно, я думал Вы отрабатываете коридор 66,5-67. и почему на 66,5 продается колл, должен же продаваться дорогой пут?
      какой коридор Вы работали?
      +1
      - Сергей Ю.
        05 сентября 2019, 14:40
        Борис Боос, 66000-66250 на путах… 66250-66500 на колах… 66000-66500 коридор… в последнем посте сверху картинка сишки с коридором…
        +2
        Борис Боос
        05 сентября 2019, 14:47
        Сергей, ясно. Я был уверен, что вы все-таки работаете в коридоре выше, там, там идеальная картинка под описываемую вами стратегию.
        +2
        Сергей Ю.
        05 сентября 2019, 14:50
        Борис Боос, да выше было бы идеально…
        +2
- Coconut
  05 сентября 2019, 15:55
  Сергей, знать бы когда откупить, а когда ждать путов 66000… во вчерашнем случае почему не стали ждать 66000 путов на продажу? (66250 путы купились?)
  +1
  - Сергей Ю.
    05 сентября 2019, 16:32
    Coconut, да… купились 66250 путы и продались 66500 колы… пытаюсь продать путы дороже (заявка висит) и откупить колы дешевле (уже вчера откупил)…
    Что значит не стал ждать продажи? заявка так и висит в стакане, ждет… Но 66000 путы уже сильно дешевы, и их не продать скорее всего…
    +1
    - Coconut
      05 сентября 2019, 16:46
      Сергей, выше вы писали... У меня никаких проблем с проданными колами по СИшке..
      Вчера все откупил с профитом… P/S Отсюда и вопрос: почему не стали ждать 66000 путов на продажу? другими словами не стали ждать формирования торгуемой формации. 66000пут, 66250пут-кол, 66500колл
      +1
      - Сергей Ю.
        05 сентября 2019, 16:50
        Coconut, ну потому что понятно, что бабочка сформирована не будет… время ушло… Тета упала почти до нуля на 66000 путах… они торгуются по 50руб(уже по 20, распад ускоряется)., а я продать хотел по 450-500…
        +1
Борис Боос
05 сентября 2019, 13:17
Да у нас как бы ежемесячная отчетность, в промежутках участники выкладывают опционально по желанию, если считают нужным показать что-нибудь интересное.
Но если спрашиваете и интересно, то можно и показать текущее, нет проблем
Конструкция по Si стала напоминать в результате манипуляций этакую монстровидную Годзиллу, закрывать которую руками нет категорически никакого желания. Будем пытаться тащить до эксрирации

это из чего вся эта штуковина состоит:

По Ри продажа опционов проблем не доставляет, т.к задница прикрыта. Цель по движению б/а практически достигнута:

единственное — движение слишком шустрое, посему проданный край еще слабо распался и получается сильный недобор по прибыли. Посмотрю, может хлопать пока не буду, а попробую как-нибудь поиграться, по крайней мере в диапазоне пересечения текущего профиля с ногами. Может, откат половлю, что нибудь такое.
Общие мысли по рынку: если по сишке все понятно и прогнозируемая модель отрабатывается, то по РТС реальный трэш, вообще не понятно поведение инструмента, приходится работать по ситуации без понятной модели, практически в некоторых моментах на выходе имеем долбанный интрадей, от которого отошел уже много времени как — открыл, закрыл, перевернулся, ручная нейтраль со стопами. Но это рынок, он не спрашивает.

+7
- _sg_
  05 сентября 2019, 14:12
  Борис Боос,
  Как я понял в конструкции по Si основной вклад в прибыль вносят Покупки Call(64) и put(67).
  Внимание вопрос:
  А когда Вы начали покупать или купили put-ы (67) ?
  Когда Вы прочувствовали, что нужно купить put-ы(67), ведь Si до вчерашнего дня рос.
  Что послужило причиной для принятия такого решения?
  
  0
  - Борис Боос
    05 сентября 2019, 14:34
    _sg_, изначальная конструкция открыта на квартальнике в июне:
    
    далее пут-спредами и пут-бабочками выполняется сначала перевод позиции в б/у, а затем фиксация части прибыли, сначала недельными опционами а потом, когда дешевеют опционы основной экспирации — этими опционами. основание для открытия обратных пут спредов — движение цены за нужный страйк.
    67-й пут спред открылся при движении цены к сл. страйку 67250, в этом случае стоимость этой страховки достигла приемлемой величины. я не имел ни малейшего понятия, что бы сделала цена дальше — пошла бы к 68-69 или откатила, как это и произошло
    +3
    - _sg_
      05 сентября 2019, 14:37
      Борис Боос,
      Спасибо за подробный ответ.
      Как я понял из ответа страховку лучше делать пут-спредом, а не покупкой «голого» put-a.
      0
      - Борис Боос
        05 сентября 2019, 14:41
        _sg_, пут-спред, а тем паче бабочка дешевле голой покупки, соответственно страховка дешевле. я всё таки своей основной конструкцией ставлю на рост цены, поэтому должен попытаться минимизировать расходы на страховку. мне не выгодно обратное движение, но я вынужден иметь в виду такой сценарий
        +4
kachanov
05 сентября 2019, 14:12
я прибил проданный квартальный кондор после прохода 132,5. Может и зря, но проверять это на практике больше не хочется
+2
Стас Бржозовский
05 сентября 2019, 16:18
Норм неделя. Были небольшие ри покупки — что-то заработали. Сейчас пустой — и хочется купить и iv/hv колется
+3
_sg_
05 сентября 2019, 19:05
Что-то экспирация по Si какая-то вялая прошла. Отпустили все-таки продавцов путов на 66 страйке.
Я думал пройдут этот уровень (66) вниз или хотя бы проколют.
Зря что-ли такое движение затеяли. С 67 вниз прокатились.
+1
- Dmitryy
  05 сентября 2019, 19:54
  _sg_, тоже так думал, зря откупил проданные путы)
  +1
  - _sg_
    05 сентября 2019, 20:09
    Dmitryy, Да уж.
    Вы подумали мою мысль, а я Вашу.
    Это еще раз подтверждает, что мозг мысли не создает, а принимает из Пространства, как радиоприемник.
    Главное при этом правильно частоту настроить, ну и фильтры поставить на шум.
    +1