Вопрос по алготрейдингу и механике рынка

12 августа 2019, 21:54
|
Lino

Приветствую всех.

Составляю ТС для алготрейдинга и столкнулся с задачей. Сама ТС рассчитана на совершение пипсовых сделок. Мой вопрос заключается в следующем: При выставлении заявок по рынку есть ли достаточная вероятность того, что заявку просто не исполнят и она так и останется висеть? Или же при выставлении рыночных заявок они так и так исполнятся, но с проскальзыванием?
Под достаточной вероятностью подразумеваю >30%.
Прошу поделится опытом в подобных вопросах и по возможности ответить на мой.
Спасибо за внимание!

Ключевые слова:
ТС

267

9 комментариев

А как ты составляешь ТС, если не понимаешь механику рынка? А ты ее реально совершенно не понимаешь, судя по вопросу…

Джонни Голт

12 августа 2019, 21:57
Ответить

P.S. все зависит от ликвидности инструмента и объема, которым ты торговать собрался, но судя по всему, тебе хватит ликвидности…

Джонни Голт

12 августа 2019, 21:59
Ответить

По сравнению с людьми, чей опыт на рынке составляет от 5ти лет я действительно не понимаю механику рынка. С обычной торговлей всё проще, нежели с торговлей, интервал которой доли секунд. Но думаю, ваш ответ будет полезен, благодарю

Lino

12 августа 2019, 22:03
Ответить

Т.е., вы даже вручную ни разу не пробовали рыночную заявку? ;)

SergP

12 августа 2019, 22:07
Ответить

Рыночные заявки исполняются «по рынку», там не может быть проскальзывания, т.к. цена не определена до момента исполнения заявки и/или ее части. А какая итоговая цена будет — зависит уже от количества и объема заявок встречных к твоей (и вообще их наличия), если встречных заявок не будет, то вообще не исполнят конечно. И никто тебе не скажет про вероятность, т.к. недостаточно данных для этого. Небольшой объем не проблема закрыть/открыть.

Джонни Голт

12 августа 2019, 22:12
Ответить

Предыдущий коммент — топистартеру

Джонни Голт

12 августа 2019, 22:13
Ответить

А если под проскальзыванием ты понимаешь отклонение цены исполнения, от цены последней сделки, которая вызвала срабатывание стоп/ордера или алгоритма, выводящего заявку в рынок, то опять же это зависит от инструмента, а также от момента выставления заявки и других факторов. Так что тут сложно, что-то определенное тебе сказать по вероятностям.

Джонни Голт

12 августа 2019, 22:17
Ответить

рыночная заявка бьет в стакан объемом об лимитные заявки, заявки лимитные в стакане могут быть как истинные, что видим то и съедается, а могут стоять айсберги и все время доливается объем тем вам выгоднее и не будет проскальзывания, а может быть и наоборот, что разбежится стакан и спред расширится. Если инструмент ликвидный сам по себе и торгуется во время повышенного статистического объема начало или закрытие европейских и (или) американских сессий. Судя по слову пипсы, вы с форекса.

✔️AlgoDevil

12 августа 2019, 22:28
Ответить

Вы же делаете запрос бидоферов перед отправкой ордера. Для гарантии исполнения можете запрашивать второй бидофер от лучшего и отправлять по этой цене — так сказать бить по стакану с заложенным проскальзыванием. Опять же, если Вам надо войти сразу или, при неисполнении, отказаться от входа, используйте Fill or Kill ордера. Либо исполнился сразу, либо отмена. Ну и само собой проверка исполнения ордера в боте.