Вола на вечерке отжигает! Никогда такого не было и вот опять!

10 июля 2019, 19:36
|
Ajax

Смотрим скрины:

Вола на вечерке отжигает! Никогда такого не было и вот опять!

На самом деле, не в первый раз такое вижу. У всех так? Или только у брокера Открытие?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

2.8К | ★3

17 комментариев

В Сбере еще такая же ерунда была.

Думаю, так у всех. Это же просто копия тех чиселок, которые Биржа транслирует.

ch5oh

10 июля 2019, 19:39
Ответить

знак с выше, видимо к 7-15августа, не простые времена настанут…

gelo zaycev

10 июля 2019, 19:48
Ответить

А маркетмейкеры заявки в стакан выставляют с ценником не по биржевой воле:)

Ajax

10 июля 2019, 19:50
Ответить

Ajax, по биржевой воле ни один адекват вообще не ставит ценник, эта приблуда служит только для расчета вармаржи и имеет значения только на клиринге.

Иван Иванов

11 июля 2019, 09:34
Ответить

И еще мне вот что интересно. Вот открыл, допустим, кто-нибудь на всю котлету стреддл на воле 18:

А через некоторое время биржа транслирует волу 1. Поза приобретает вид:

В моменте видим убыток больше размера депозита( открывались на всю котлету).
Что будет делать брокер? Закрывать позы или ждать возврата волы к нормальным значениям?

Ajax

10 июля 2019, 20:04
Ответить

Ajax, в случае купленного стреддла больше его стоимости же не возникнет убытка

Friendly Deep Space

10 июля 2019, 20:32
Ответить

Friendly Deep Space, допустим у нас на счету 34000, покупаем
такой стреддл на всю котлету:

ГО позволяет:)
И тут бац! Вола становится равной 1, как было сегодня на вечерке. Вариационка становиться -97000. Вопрос, что будет делать брокер?

Ajax

10 июля 2019, 21:43
Ответить

Ajax, у броков нет (закрепленной регулятором) обязанности использовать биржевую волу для оценки УДС клиента

flextrader

10 июля 2019, 22:48
Ответить

Ajax, брокер даст столько купить? Я не уверен просто. Или это чисто теоретический вопрос?

Friendly Deep Space

10 июля 2019, 23:35
Ответить

Friendly Deep Space, вопрос теоретический.
Брокер даст купить такое количество опционов, т.к. первоначальная поза по ГО будет меньше размера депозита. Инфа 100% :)

Ajax

11 июля 2019, 00:13
Ответить

Ajax, скиловые алго-опционщики же сами свою волатильность вычисляют и не смотрят на теор.цены от биржи, возможно что и рисковики от брокера делают так же. А так то да, бывает всякое, писали уже как-то, что и стаканы вверх ногами транслировались, и тики по выходным шли)

Friendly Deep Space

11 июля 2019, 00:26
Ответить

Ajax, маржинколами у брокера занимаются рисковики, они знают как правильно оценить Ваш риск незвисимо от биржевой теории. По крайне мере в открывахе, если надо, то и в более сложных случаях мне лимит расширяют, выглядит так как-будто денег мне на счет довнесли)))

Парапор

11 июля 2019, 09:45
Ответить

Андрей Андреичъ, да такую волу транслировала биржа:) и это бывает время от времени на вечерке!

Ajax

10 июля 2019, 21:44
Ответить

Еще момент. Допустим, я решил набрать позу в опционах роботом. Обычно выставляемые заявки робота привязаны к теоретической цене. А тут она из-за волы кривая. Если я отошел от компа, робот соберет мне позицию по невыгодным ценам.

Ajax