Блог им. ajax

Вола на вечерке отжигает! Никогда такого не было и вот опять!

    • 10 июля 2019, 19:36
    • |
    • Ajax
  • Еще
Смотрим скрины:
Вола на вечерке отжигает! Никогда такого не было и вот опять!
Вола на вечерке отжигает! Никогда такого не было и вот опять!
На самом деле, не в первый раз такое вижу. У всех так? Или только у брокера Открытие?





★3
17 комментариев
+1

В Сбере еще такая же ерунда была.


Думаю, так у всех. Это же просто копия тех чиселок, которые Биржа транслирует.

avatar
ch5oh
+1
знак с выше, видимо к 7-15августа, не простые времена настанут…
avatar
gelo zaycev
А маркетмейкеры заявки в стакан выставляют с ценником не по биржевой воле:)

avatar
Ajax
+2
Ajax, по биржевой воле ни один адекват вообще не ставит ценник, эта приблуда служит только для расчета вармаржи и имеет значения только  на клиринге.
avatar
Иван Иванов
И еще мне вот что интересно. Вот открыл, допустим, кто-нибудь на всю котлету стреддл на воле 18:
А через некоторое время биржа транслирует волу 1. Поза приобретает вид:

В моменте видим убыток больше размера депозита( открывались на всю котлету). 
Что будет делать брокер? Закрывать позы или ждать возврата волы к нормальным значениям?
avatar
Ajax
+1
Ajax, в случае купленного стреддла больше его стоимости же не возникнет убытка
avatar
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, допустим у нас на счету 34000, покупаем
такой стреддл на всю котлету:

ГО позволяет:)
И тут бац! Вола становится равной 1, как было сегодня на вечерке. Вариационка  становиться -97000. Вопрос, что будет делать брокер?


avatar
Ajax
+1
Ajax, у броков нет (закрепленной регулятором) обязанности использовать биржевую волу для оценки УДС клиента
avatar
flextrader
+1
Ajax, брокер даст столько купить? Я не уверен просто. Или это чисто теоретический вопрос?
avatar
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, вопрос теоретический.
Брокер даст купить такое количество опционов, т.к. первоначальная поза по ГО будет меньше размера депозита. Инфа 100% :)
avatar
Ajax
+1
Ajax, скиловые алго-опционщики же сами свою волатильность вычисляют и не смотрят на теор.цены от биржи, возможно что и рисковики от брокера делают так же. А так то да, бывает всякое, писали уже как-то, что и стаканы вверх ногами транслировались, и тики по выходным шли)
avatar
Friendly Deep Space
+1
Ajax, маржинколами  у брокера занимаются рисковики, они  знают как правильно оценить Ваш риск незвисимо от биржевой теории. По крайне мере в открывахе, если надо, то  и в более сложных случаях мне  лимит расширяют, выглядит  так как-будто денег  мне на счет довнесли))) 
avatar
Парапор
Андрей Андреичъ, да такую волу транслировала биржа:) и это бывает время от времени на вечерке! 

avatar
Ajax
Еще момент. Допустим, я решил набрать позу в опционах роботом. Обычно выставляемые заявки робота привязаны к теоретической цене. А тут она из-за волы кривая. Если я отошел от компа, робот соберет мне позицию по невыгодным ценам. 
avatar
Ajax
+1
Ajax, это специально так сделано, чтобы твой робот в плюс не торговал

еще могут котировки подавать в обратном порядке
avatar
meat
+1
Вообщем, кинул баг репорт бирже)
avatar
Ajax

полезные записи за 24 часа

★17 108 ⚡️А не треснет ли по швам этот ваш LQDT?
★14 26 Как построить лесенку из ИИС 3?
★8 39 Мой Рюкзак #49: В Новый Год с Новым портфелем или сентимент развернулся на 180 градусов
★7 7 Облигации-фавориты на 2025 год от экспертов БКС
★7 78 Эксперты которых вы заслужили - Максим Орловский
★6 23 Впервые в истории: КРЫС и Леха nnnd на одном видео! Да еще и с Максимом Орловским!!!
★6 13 ЛДВ не применяется к ИИС
★5 16 RVI никогда не ошибается
★4 15 8 Шагов Центробанка. На чем упал рынок на 1100 пунктов за полгода - разбор
★4 5 Сколько дивиденды пенсионеры смогут получить уже в 2025 году
+274 227 Хейтеры бесят на смартлабе - что делать?
+209 55 Ситуация на текущий момент
+201 78 Эксперты которых вы заслужили - Максим Орловский
+125 108 ⚡️А не треснет ли по швам этот ваш LQDT?
+123 60 Появилось НЫТЬЁ тех кто не успел !!!
+118 85 Азия. Вторник.
+113 52 Спасибо ЦБ
+112 42 Индекс МБ сегодня
+91 39 Мой Рюкзак #49: В Новый Год с Новым портфелем или сентимент развернулся на 180 градусов
+87 36 6 лет моему ИИС. В небольшом плюсе в рублях, в жесткой просадке в реальности.

самые обсуждаемые сегодня

17к Мой провал 2024 - инвестиции в акции⁠⁠
6к С наступающим!!!
4к 🤷‍♂️ Где я❓ Кто здесь ❓
4к покупка Гренландии может стать крупнейшим приобретением в истории США
3к 🎄 С Рождеством и Новым годом! 🎆
3к Инвестиционный год в одной фотографии
3к Спасибо всем шортистам из банков и других проф.участников ММВБ!
2к Минпромторг предлагает обязать маркетплейсы при поиске товара рекомендовать клиентам российские аналоги иностранных брендов - РИА Новости
1к 📈 Разбор актива “Северсталь” (CHMF): перспективы и ожидания
1к Про танкеры и виновных

теги блога Ajax

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн