Блог им. ajax

Вола на вечерке отжигает! Никогда такого не было и вот опять!

    • 10 июля 2019, 19:36
    • |
    • Ajax
  • Еще
Смотрим скрины:
Вола на вечерке отжигает! Никогда такого не было и вот опять!
Вола на вечерке отжигает! Никогда такого не было и вот опять!
На самом деле, не в первый раз такое вижу. У всех так? Или только у брокера Открытие?





★3
17 комментариев
+1

В Сбере еще такая же ерунда была.


Думаю, так у всех. Это же просто копия тех чиселок, которые Биржа транслирует.

avatar
ch5oh
+1
знак с выше, видимо к 7-15августа, не простые времена настанут…
avatar
gelo zaycev
А маркетмейкеры заявки в стакан выставляют с ценником не по биржевой воле:)

avatar
Ajax
+2
Ajax, по биржевой воле ни один адекват вообще не ставит ценник, эта приблуда служит только для расчета вармаржи и имеет значения только  на клиринге.
avatar
Иван Иванов
И еще мне вот что интересно. Вот открыл, допустим, кто-нибудь на всю котлету стреддл на воле 18:
А через некоторое время биржа транслирует волу 1. Поза приобретает вид:

В моменте видим убыток больше размера депозита( открывались на всю котлету). 
Что будет делать брокер? Закрывать позы или ждать возврата волы к нормальным значениям?
avatar
Ajax
+1
Ajax, в случае купленного стреддла больше его стоимости же не возникнет убытка
avatar
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, допустим у нас на счету 34000, покупаем
такой стреддл на всю котлету:

ГО позволяет:)
И тут бац! Вола становится равной 1, как было сегодня на вечерке. Вариационка  становиться -97000. Вопрос, что будет делать брокер?


avatar
Ajax
+1
Ajax, у броков нет (закрепленной регулятором) обязанности использовать биржевую волу для оценки УДС клиента
avatar
flextrader
+1
Ajax, брокер даст столько купить? Я не уверен просто. Или это чисто теоретический вопрос?
avatar
Friendly Deep Space
Friendly Deep Space, вопрос теоретический.
Брокер даст купить такое количество опционов, т.к. первоначальная поза по ГО будет меньше размера депозита. Инфа 100% :)
avatar
Ajax
+1
Ajax, скиловые алго-опционщики же сами свою волатильность вычисляют и не смотрят на теор.цены от биржи, возможно что и рисковики от брокера делают так же. А так то да, бывает всякое, писали уже как-то, что и стаканы вверх ногами транслировались, и тики по выходным шли)
avatar
Friendly Deep Space
+1
Ajax, маржинколами  у брокера занимаются рисковики, они  знают как правильно оценить Ваш риск незвисимо от биржевой теории. По крайне мере в открывахе, если надо, то  и в более сложных случаях мне  лимит расширяют, выглядит  так как-будто денег  мне на счет довнесли))) 
avatar
Парапор
Андрей Андреичъ, да такую волу транслировала биржа:) и это бывает время от времени на вечерке! 

avatar
Ajax
Еще момент. Допустим, я решил набрать позу в опционах роботом. Обычно выставляемые заявки робота привязаны к теоретической цене. А тут она из-за волы кривая. Если я отошел от компа, робот соберет мне позицию по невыгодным ценам. 
avatar
Ajax
+1
Ajax, это специально так сделано, чтобы твой робот в плюс не торговал

еще могут котировки подавать в обратном порядке
avatar
meat
+1
Вообщем, кинул баг репорт бирже)
avatar
Ajax

полезные записи за 24 часа

★13 17 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★4 1 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★4 20 Самое красивое место на Земле!
★4 7 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
★3 95 Назовите компании российского рынка акций которые:
★3 8 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 9 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★3 61 10 лямов можно не возвращать
★2 0 Баффетт. Биография. Часть 5. Правила ипподрома, «будущий брокер», Колумбийский университет, где Уоррен учится у Грэма и Додда
★2 62 Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
+105 24 В поисках инфляции в 4%
+100 20 Самое красивое место на Земле!
+91 7 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+85 22 Почему люди, которые верят прогнозам гос. банков и ЦБ, долгосрочно теряют деньги. Почему заявления чиновников воспринимаю с юмором
+82 62 Когда нормально упадём?
+72 36 Залипон
+70 170 Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
+64 24 Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
+56 26 Экономисты РАН назвали «единственный фактор», способный побороть инфляцию...
+55 61 10 лямов можно не возвращать

самые обсуждаемые сегодня

90к Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
30к ММВБ > 2 500? Четвёртая Попыточка за Новою Метлой? Доживём до Вторника? Часть 1/2.
24к Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
22к Следующим президентом США станет Илон Маск
21к Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
6к Если в кране нет воды, значит.....Ну понятно
6к Гараж за 100000 рублей
5к Размер зависимости инфляции от ставки.
3к Я в шортах, но..
2к а что нам надо..песню такую помните?

теги блога Ajax

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн