Блог им. ajax

Вола на вечерке отжигает! Никогда такого не было и вот опять!

    • 10 июля 2019, 19:36
    • |
    • Ajax
  • Еще
Смотрим скрины:
Вола на вечерке отжигает! Никогда такого не было и вот опять!
Вола на вечерке отжигает! Никогда такого не было и вот опять!
На самом деле, не в первый раз такое вижу. У всех так? Или только у брокера Открытие?





★3
17 комментариев

В Сбере еще такая же ерунда была.


Думаю, так у всех. Это же просто копия тех чиселок, которые Биржа транслирует.

avatar
знак с выше, видимо к 7-15августа, не простые времена настанут…
avatar
А маркетмейкеры заявки в стакан выставляют с ценником не по биржевой воле:)

avatar
Ajax, по биржевой воле ни один адекват вообще не ставит ценник, эта приблуда служит только для расчета вармаржи и имеет значения только  на клиринге.
И еще мне вот что интересно. Вот открыл, допустим, кто-нибудь на всю котлету стреддл на воле 18:
А через некоторое время биржа транслирует волу 1. Поза приобретает вид:

В моменте видим убыток больше размера депозита( открывались на всю котлету). 
Что будет делать брокер? Закрывать позы или ждать возврата волы к нормальным значениям?
avatar
Ajax, в случае купленного стреддла больше его стоимости же не возникнет убытка
Friendly Deep Space, допустим у нас на счету 34000, покупаем
такой стреддл на всю котлету:

ГО позволяет:)
И тут бац! Вола становится равной 1, как было сегодня на вечерке. Вариационка  становиться -97000. Вопрос, что будет делать брокер?


avatar
Ajax, у броков нет (закрепленной регулятором) обязанности использовать биржевую волу для оценки УДС клиента
avatar
Ajax, брокер даст столько купить? Я не уверен просто. Или это чисто теоретический вопрос?
Friendly Deep Space, вопрос теоретический.
Брокер даст купить такое количество опционов, т.к. первоначальная поза по ГО будет меньше размера депозита. Инфа 100% :)
avatar
Ajax, скиловые алго-опционщики же сами свою волатильность вычисляют и не смотрят на теор.цены от биржи, возможно что и рисковики от брокера делают так же. А так то да, бывает всякое, писали уже как-то, что и стаканы вверх ногами транслировались, и тики по выходным шли)
Ajax, маржинколами  у брокера занимаются рисковики, они  знают как правильно оценить Ваш риск незвисимо от биржевой теории. По крайне мере в открывахе, если надо, то  и в более сложных случаях мне  лимит расширяют, выглядит  так как-будто денег  мне на счет довнесли))) 
avatar
Андрей Андреичъ, да такую волу транслировала биржа:) и это бывает время от времени на вечерке! 

avatar
Еще момент. Допустим, я решил набрать позу в опционах роботом. Обычно выставляемые заявки робота привязаны к теоретической цене. А тут она из-за волы кривая. Если я отошел от компа, робот соберет мне позицию по невыгодным ценам. 
avatar
Ajax, это специально так сделано, чтобы твой робот в плюс не торговал

еще могут котировки подавать в обратном порядке
avatar
Вообщем, кинул баг репорт бирже)
avatar

теги блога Ajax

....все тэги



UPDONW