Блог им. vladislav99980

Тест стратегии на основе максимума и минимума.

Тест стратегии на основе максимума и минимума. 

максимум и минимум

Условия для покупок: 

1) хай и лоу свечи выше скользящей средней
2) Происходит пробитие максимума свечи, открывается сделка на покупку. 
3) стоп за минимум свечи.

Условия для продаж: 

1) хай и лоу свечи ниже скользящей средней 
2) Происходит пробитие минимума свечи, открывается сделка на продажу. 
3) стоп за максимум свечи.

Тест стратегии на основе максимума и минимума.
Тест стратегии на основе максимума и минимума.
Тест стратегии на основе максимума и минимума.

скрипт для просмотра результатов и параметров можно взять здесь 

vk.com/club176693946
★2
Что такое «пробитие максимума свечи»? Когда оно происходит?
Когда и по какой цене «открывается сделка на покупку»?
На каких тайм-фреймах? Какова продолжительность «без выигрыша» в последней трети графика?
Rostislav Kudryashov, пробите максимума это значит цена превысила максимум. когда происходит? ))) когда произойдет тогда и произойдет. на любом тайифрейме. вы можете скачать контейнер и посмотреть все сами.
Торговые роботы, известно ли «роботам»,  что стратегия с выигрышем на длительном периоде по любой из ряда бумаг, дает более ровный график профита — приятнее для глаза и спокойнее для нервов?
Если коэффициент Шарпа по каждой из 10 бумаг не выше 0.5, то для их суммы может вырасти больше 1.5.
А вот я сейчас и запущу эту стратегию на оптимизацию по полдюжине фьючерсов РТС.
как ни открою тему от Автора, везде красивая идущая вверх эквити. Тех стратегий уже было, наверное, с дюжину. Тут одно, у Автора либо сверхчутье на профит и он из любой гоффняной стратегии сделает «конфетку», которая тебя в свою очередь озолотит, либо какое-то шаманство применяется, а эквити чуть ли не руками подправляется…
avatar

tranquility

tranquility, очень легко написать тестовую стратегию так, что она незаметно «подсматривает» будущие цены после момента входа в позицию. Так что без кода программы мы можем только ушами хлопать.
У меня эта стратегия  дает ничтожные результаты. Независимо от того, ограничиваю я поиск уровня пробоя баром входа или выхода текущей или предыдущей позиции или ищу подходящую свечу в неограниченной давности. Проверил на дневках BR, RI и Si за последние 14 лет. И на минутках по 3-х-месячным RI. Вот картинка — одни убытки.

Rostislav Kudryashov, да я про то же. Не так просто написать стратегию, которая будет стабильно в плюсе, даже без учета комиссии и проскальзывания. А у автора поста каждая первая такая. Тут либо с талантом имеем дело, который почему-то своими граалями торгует, либо с очередным жуликом. Второе более вероятно в нашей действительности. Мне только интересно, как в тестере TSLab или метатрейдере том же можно заглянуть на свечку вперед? Крякать программу же надо по идее, нет? Но, ради возможности демонстрировать красивые эквити можно заморочиться и это будет того стоить…
avatar

tranquility

Rostislav Kudryashov, ну во первых тест си, и на ртс я тестировал. есть положительные результаты. если брать минтуки то там минус и на си и на ртс. на дневках не тестировал, тут таймфрейм больше минуток и меньше дневок

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW