Блог им. ascod86

Пирамидинг практическое применение

Друзья биток опять хорошо ходит и в этом году как никогда лучше получается заработать именно на нем. Я использую пирамидинг в данном случае. Торгую на битмексе. Тренд пока безоткатный и лучше всего подходит для этой методы торговли.

Кстати про пирамидинг написал отличную книгу трейдер, который работал в ЦБ Ренат Валеев https://smart-lab.ru/books/iskusstvo-treidinga/ Там все очень хорошо рассказано.   

Ну а для тех кто не знает, что это и хочет узнать, вот описание с сайта юнатов:

Пирамидинг – это один из методов увеличения капитала при биржевой торговле. Суть этого метода заключается в последовательном открывании нескольких сделок при благоприятном тренде.

 Основные положения

 В первую очередь необходимо отметить тот факт, что пирамидинг не является торговой стратегией, как например скальпинг, а представляет собой лишь способ увеличения прибыли. Одна из главных особенностей этого метода – минимальные риски при высоких показателях дохода.

 Стратегия пирамидинга очень похожа на распространенный метод игры в рулетку, когда при неблагоприятном исходе, следующая ставка превышает предыдущую в 2 раза. В биржевой торговле этот метод называют мартингейл. В отличие от мартингейла, при пирамидинге следующая сделка открывается в случае не отрицательного, а положительного исхода предыдущей. Таким образом, риски распространяются только на выигрышную сумму и минимальную первоначальную ставку. Сумма выигрыша зависит от количества ступеней пирамиды и увеличивается в геометрической прогрессии.

 Как это работает

 Чтобы понять, как работает принцип пирамидинга, рассмотрим наглядный пример для валютной пары EUR/USD.

 

Успешная сделка при стандартном методе торговли

 Допустим, система сигнализирует о необходимости покупки. В данном случае открывается сделка объемом 0.01 лота на отметке 1.30500. Стоп-лосс будет располагаться на уровне 1.30000 и в этом случае риск составит 5$. При стандартной торговле, в случае закрытия сделки на уровне 1.33500 прибыль трейдера составит 30$.

 Используем для данного случая метод пирамидинга:

 

Успешная сделка с использованием пирамидинга

 

  1. Открывается сделка на уровне 1.30500 с объемом лота – 0.01. Стоп-лосс на позиции 1.30000.
  2. Цена доходит до уровня 1.31000, прибыль составляет 5$. Стоп-лосс поднимается до 1.30500 и открывается новый ордер объемом 0.01. Таким образом, общий объем составляет 0.02 лота.
  3. Цена доходит до уровня 1.31500, прибыль составляет 15$. Стоп-лосс поднимается до 1.31000 и открывается новый ордер объемом 0.02. Общий объем составляет 0.04 лота.
  4. Цена доходит до уровня 1.32000, прибыль составляет 35$. Стоп-лосс поднимается до 1.31500 и открывается новый ордер объемом 0.04. Общий объем составляет 0.08 лота.
  5. Цена доходит до уровня 1.32500, прибыль составляет 75$. Стоп-лосс поднимается до 1.32000 и открывается новый ордер объемом 0.08. Общий объем составляет 0.16 лота.
  6. Цена доходит до уровня 1.33000, прибыль составляет 155$. Стоп-лосс поднимается до 1.32500 и открывается новый ордер объемом 0.16. Общий объем составляет 0.32 лота.
  7. Цена доходит до уровня 1.33500 и сделка закрывается. Общая прибыль составляет 315$, при этом на протяжении всей сделки сумма риска никогда не превышала 5$.

 Данный пример наглядно показывает возможности пирамидинга. В расмотренном случае прибыль удалось повысить более чем в 10 раз по сравнению со стандартной торговлей.

  В приведенном выше примере была использована агрессивная и рискованная модель пирамидинга, ведь риск потери 5$ существовал до момента закрытия сделки. Чтобы обезопасить себя от потери первоначальной ставки, для этого случая, можно использовать менее рискованный вариант.

 Этот вариант пирамидинга отличается от первого только тем, что на каждом уровне пирамиды, вместо добавления ордера с увеличением объема ставки в 2 раза добавлялся ордер объемом 0.01 лота. Таким образом, уже на 3 ступени при стоп-лоссе 1.31000, в случае неблагоприятного развития событий сделка закроется в ноль. А на 4 ступени при развороте тренда в другую сторону, сделка закрывается на стоп-лоссе 1.31500 с гарантированной прибылью в 10$.

 Нетрудно подсчитать полученную прибыль при закрытии сделки на уровне 1.33500. Всего было открыто 6 ордеров, каждый из которых прошел на одну «ступеньку пирамиды» меньше чем предыдущий и принес на каждом интервале 5$. Так прибыль по первому ордеру составила 30$, по второму 25$, по третьему 20$, по четвертому 15$, по пятому 10$, по шестому 5$. Итоговый доход составил 105$.

  Преимущества и недостатки

 Плюсы использования пирамидинга очевидны – увеличение в несколько раз прибыли по сравнению со стандартной сделкой  и сведение рисков к минимуму, а то и вовсе их отсутствие. Гораздо больше возникает трудностей при использовании этого метода. Среди недостатков пирамидинга необходимо отметить:

 

  • Сложность в управлении большим количеством открытых сделок;
  • Возможность использования только на долгих и средних временных интервалах;
  • Наличие благоприятного тренда длительное время;

 Пирамидинг – это стратегия для опытных трейдеров. Новичкам лучше ее не использовать, так как необходимо не только правильно рассчитать интервал открытия ордеров, но и спрогнозировать точку разворота и вовремя закрыть сделку. Особенно важно определить конечную точку пирамидинга, ведь если поторопиться с закрытием можно лишиться значительной части прибыли.

 Данный метод не подходит для любителей быстрого заработка. И если вы предпочитаете методику скальпирования, знание основ пирамидинга вам не пригодится.

 Ну и самый главный фактор успешного пирамидинга – наличие благоприятного тренда. А вот с этим, как раз и возникают самые большие трудности. В приведенном  примере, тренд поднимался строго вверх, без «откатов», которые бы привели к немедленному закрытию сделки. Но на практике такое удачное стечение обстоятельств случается не так часто и как правило пирамидинг закрывается на второй – четвертой ступени. И не всегда в пользу трейдера.

 И в завершении, еще одно правило использования пирамидинга – жесткое ограничение количества открытых ордеров (особенно это касается агрессивного метода торговли). Лимит на количество «ступеней пирамиды» трейдер должен рассчитать при открытии сделки. Даже при очень благоприятном тренде нельзя поддаваться искушению открыть еще один последний ордер, а потом еще один последний и еще самый последний… Жадность никогда не приносила хороших результатов, ведь при резкой смене тендеции, вместо заоблачных барышей придется закрываться с убытком.

А как вы используете пирамидинг для торговли на фортсе?

★41
только так. Мы ж трендовики. А мы всегда докупаемся по тренду, а не против тренда. 
Вестников (Витковский), а в каком случаи или где именно вы докупаете, когда происходит докупка а когда нет? 
avatar

Igr

ИМХО, Для пирамидинга лучше брать опционы, у них волатильность выше чем у битка.
avatar

Люфт

Люфт, опционы да, это по сути дельтахэдж и покупка опциона схожа с этой моделью, но временой распад…
Георгий Харитонов, на коротке, чтобы не распадался. Ну и когда опцион делает х10-х20, то распад до одного места.
avatar

Люфт

Люфт, спасибо за комент, согласен
Сделай нормальные пробелы, а не трехэтажные)
Тимофей Мартынов, вот так и появляется диктатура…

я докупаюсь если появляется возможность, т.е. по мере роста  на рисовался вымпел например, или новый уровень выше которого стоит купить, т.е. фигура или уровень на котором я так и так бы купил, но в данном случаи докупился 

 

а вот как на рисунке я так не делаю, т.е. тупо покупать если цена выросла на 2% (или любая другая цифра), это по моему глупо 

 

и у Рената по моему ближе к моему варианту, т.е. он докупает если например цена преодолевает свой предыдущий максимум, если не ошибаюсь 

avatar

Igr

Igr, у Рената много моделей, трендовая как тут, есть импульсная, брать на откатах по модели ABCD после сильного импульса
с такой системой, которая дает такие ювелирные входы (1.305) пирамидинг не нужен)
Денис Михайлов, так работают снайперы :)
avatar

meat

Денис Михайлов, немного не правильно выразился 

Вот тут показан наглядный пример того как работает пирамидинг. Пример реальный а не из книжек.
avatar

Ray Badman

Ray Badman, этот пример ничего общего с пирамидингом не имеет. Одна из главных особенностей пирамидинга – минимальные риски при высоких показателях дохода.
Георгий Харитонов, можеш показать рельный пример пирамидинга? Готов поспорить на деньги что сольешь.
avatar

Ray Badman

Ray Badman, ну к примеру из последних примеров вот можно было 9 раз открыться без риска, я про это и написал. куда деньги проспоренные пришлешь? 



Георгий Харитонов, из прошлого я тоже могу привести миллион работаюших примеров, а ты готов лы поспорить в реальном времени?
avatar

Ray Badman

Георгий Харитонов, одна из главных особенностей пирамидинга — это его зеркальность к мартингейлу и соответственно минимальные риски на сделку и длительные сливы на дистанции. Конечно есть стратегии, которые и пирамидинг не убьёт, но уж точно не улучшит. 
avatar

noHurry

Ray Badman, вообще-то он там усреднился по-взрослому — в 4 раза увеличив шорт на росте, а не запирамидился. 
Вестников (Витковский), понимаю, вопрос в том а возможно ли пирамидить как в книжках и учебнуках? Хватить лы нервы и удержат ли психологический баланс? Думаю врядли. Вот разница теории и практика.
avatar

Ray Badman


Братан, мы тоже используем пирамидинг… А дальше будем использовать фиксинг и свалинг нафинг побыстреинг.
Несмотря на обратное заявление, это мартин, со всеми вытекающими.
Такое бывает только на мексе, тоже пару раз пирамидился удачно)







avatar

Gryphon

Gryphon, стрелять-колотить… а это точно пирамидинг, а не сразу на все плечи? :)

А доливаете одним объемом или тоже возрастающим?
кукловедофилофоб, это всё вместе, плюс опыт и удача.
avatar

Gryphon

Усредняться круче… :)
Если не успеете вовремя закрыться, ох лететь будете сверху в геометрической прогрессии)) Пирамидингу надо тоже учиться, не так-то все просто.На картинке красиво, в реале не понятно, безоткатный ли это тренд идет, как стоп тащить за позой и где его теперь ставить, вас вышибут и еще куча деталей, каких и не знаю.Пирамидинг — высокорисковый метод, почитайте и на эту тему.
avatar

Krisa-Lariska

Пирамидинг — это и есть разновидность мартингейла. Риски такие же запредельные
avatar

Штум

будет много убыточных сделок
много сделок бу
сделок с небольшой прибылью и возможно пару тройку сделок с большой прибылью, будет ли в итоге профит не факт
психологически комфортней и статистически надежней обычный подход
сделки с умеренной прибылью и небольшим убытком
Это мегакрутая тема, но её суть поймут и смогут воспользоваться очень немногие…
avatar

Nepall

Тут главное вовремя выскочить. Откат на 1 шаг съедает всю прибыль. Больший откат выносит в убыток.
Более безопасно открываться одинаковым объемом на каждом шаге.
Николай Скриган, я обычно так и делаю
У Автора топика ошибка риск не всегда 5$ он больше и причем значительно.
avatar

Astronomer

Astronomer, если открываться одним объемом без умножения 

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW