21.06 Сентимент в картинках: Юрики продали - физики купили))

Вряд ли юрики продали непокрытые путы :) Это все в конструкциях. Коллов продали еще больше (относительно предыдущего значения), хотя в абсолютных цифрах там позиция меньше почти в 3.5 раза.

Точнях, надо коллы, путы и фьючерс суммарно забить в формулу и гляуть, что у них там за конструкция итоговая… Никогда раньше не любопытствовал :)

Ramon, во-во, тотже принцип :-)

Как обычно- вынесут и тех  и тех, опционные кладбища прирастают быстро.

Такой анализ не даст полной картины

открытый интерес ничего не дает, так как большинство позиций это роботы — арбитраж и хеджирование
не знаю кто может на нашем рынке направленные стратегии строить, кроме физлиц, у нас вроде и хедж-фондов в стране нет

Юрики купили наличный бакс, захеджировали падение, покупкой путов. Вы не забывайте, рекордные дивы куда пойдут? В наличный бакс! Цб дает заниженный курс для затарки наличной валюты.

Да перестаньте вы уже анализировать всю эту чушь которую для вас сливают как в унитаз. Никто на обьемах/vsa еще не заработал, вам вообще не дают правильных цифр, детский сад. 

В третью пятницу рынок ведет себя как сумасшедший, поскольку в нормальные процессы, определяющие его поведение, примешивается еще и безумная деятельность самых рискованных игроков — тех, кто занимается трейдингом деривативов (институты, имеющие на руках крупные опционы, подгоняют рынок под свои страйки). 

Игроки хаотично закрывают позиции — без огладки на статистику и мировые события и даже на стоимость самих фьючерсов. Главное — успеть закрыть сделки до завершения торгов. Предугадать исход такой сессии не берутся даже самые матерые эксперты. Поэтому этот день называют " колдовским". 

Последний час торговой сессии на фондовой бирже, в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря — «Тройной колдовской час».

По моему из этой таблицы понятно только то, что юрики обеспечили длинные позиции физиков, все равно физики закроются по стопам или безубытку.

На графике дочтаточно интересно видно кто где насыпал)