Блог им. sens64

Опционы на индекс SPX

При торговле комбинациями опционов на индекс SPX ( например вертикальный спред)брокер IB предупреждает о том, что комбинация будет исполняться как негарантированная. Риск частичного исполнения ног лежит на трейдере. ГО непокрытого проданного опциона примерно 40000$. Кто нибудь работал с этими опционами и вставал перед такой проблемой?
23 комментария
У вас сколько депо в IB?
Какую строите вы комбинацию на опционах?
avatar
Egorax, размер достаточный для снятия всех ограничений брокера. Вопрос как избежать негарантированного исполнения именно при работе с этими опционами… Пока что с другими опционами( не SPX) исполнение всех ног было гарантированным и одновременным.
avatar
YuryDok, достаточный… это более $110k?
avatar
YuryDok, не очень понятно, что в данном контексте — негарантированный. Опцион европейского типа, беспоставочный. Если в деньгах, то либо вам начислят, либо вы заплатите кому-то.
Но это я так, поворчать. Сам через IB не торгую, да и SPX беру только в лонг, как раз сейчас в позиции на июньскую экспирацию.
avatar
Lev, я имею в виду исполнение ордера на комбинацию )
avatar
Egorax, 4 ноги календарь + спред. Но не имеет значения- простой спред тоже не гарантирован. 
avatar
Грубо говоря опцион на SPX это аналог опциона на SPY, но в 10 раз дороже его. Удобно использовать их в комбинациях, потому что при этом комиссия на опционы SPX почти такая же как на намного более дешевый аналог SPY.
avatar
YuryDok, если будет более 110К, то исполнение опционов SPX будет гарантированным?
avatar
YuryDok, если депо более $110k и правильно заполнен профиль, то никаких проблем не должно быть
avatar
Egorax, да не было никаких проблем и до этого… У вас есть опыт торговли именно комбинациями опционов на индекс SPX? У вас при этом было гарантированное одновременное исполнение всех ног?
avatar
YuryDok, а если точнее, то SPX торгуется на CBOE, это расчётный опцион от индекса SP500. Спай — поставочный (само собой). Но есть же ещё CME-шные опционы, на фьючи ES. Вот их-то и стоит трейдить ;)
Ищите в списке инструментов опцион E-mini S&P 500.
Вот на них спецификация:
www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contractSpecs_options.html?optionProductId=138&optionExpiration=138-M9#optionProductId=138

Не надо связываться с CBOE без необходимости. Только если VIXы торгуете как я, тогда да.

Fry (Антон), Приветствую! ) Работаю со всеми из перечисленных вами, кроме SPX(пока). Каждый имеет свои недостатки… SPY-поставочный и может прилететь раннее исполнение и комбинации не очень дорогие. В /ES  опционы в деньгах становятся мало ликвидны с большими бид-аск спредами( пока это лучший вариант). Индексные опционы SPX были бы хорошим вариантом, но только если ордер на комбинацию исполняется гарантированно полностью, одновременно и по нужной лимитной цене(как в SPY и /ES и всех других)
avatar
Fry (Антон), spx опционы лучше чем es, шаг спреда меньше, комиссия из расчета на мультипликатор в два раза меньше и они не поставочные в отличие на es.
avatar
Исполнение- я имею в виду исполнение ОРДЕРА на покупку или продажу комбинации из опционов на SPX )
avatar
YuryDok, кажется это касается только расширенной сессии, а когда амеры торгуют предупреждений нет. Но может быть я и ошибаюсь.
Fry (Антон), основная сессия. Вы через ИБ торгуете? Попробуйте отправить ордер комбинации опционов SPX, может по другому у вас будет- тогда надо разбираться дополнительно.
avatar
YuryDok, у меня сейчас их вообще нет. Не через айби.
Fry (Антон), а вы в основном VIXы торгуете? Какие нибудь другие инструменты используете?
avatar
YuryDok, практически нет. На маленьком депозите балуюсь, тестирую и лудоманю (руки чешу). А так — моё тема виксы =)
Fry (Антон), а я использую(торгую) все… кроме виксов )) Вы используете опционы на викс, фьючерсные спреды или только хардкор, только голые фьючерсы?
avatar
Я торгую комбинации на spx через ib, это предупреждение вижу, но с неисполнением ни разу не сталкивался. Да и чем вы рискуете? Не исполнят ногу, до откроетесь. 
avatar
noHurry, в этом случае требование по марже будет прыгать (min ± 50000$) — особенно если сначала исполнят проданную ногу, а с купленной подождут )) об этом и речь…
avatar
YuryDok, ну тогда, если вам на маржу не будет хватать, TWS (брокер) не даст такую позицию открыть.
avatar

теги блога YuryDok

....все тэги



UPDONW