Блог им. tradingway

Первые шаги после теста... Первый блин, но не комом...

Всем привет!

После теста системы (https://smart-lab.ru/blog/539109.php) с 1 октября 2018г я снова начал свершать реальные сделки.
Вот результат работы за 4й квартал 2018г.
Отчет брокера:
Первые шаги после теста... Первый блин, но не комом...


Статистика сделок:
Первые шаги после теста... Первый блин, но не комом...

Было много убытков, больше среднего. Рынок был местами очень тяжелым.
Конечно безубытки работают на меня, если б не они, картина была бы хуже. 
Но в завершении квартала была прибыльная сделка, которая покрыла все убытки и дала плюс в итоге.

График доходности:

Первые шаги после теста... Первый блин, но не комом...

Для системы рынок был плохой, низковолатильный. Октябрь, ноябрь и начало декабря были в боковике.

Возможности для лонга (см. ниже, дневной график — фьючерс на индекс РТС).
Было 4 волны, но все они были низковолатильные и едва начавшить, эти движения никуда не пошли.

Первые шаги после теста... Первый блин, но не комом...

Возможности для шорта (см.ниже, дневной график — фьючерс на индекс РТС).
Также было 4 волны, но только в последней (4) мне удалось сделать прибыльную/ целевую сделку.

Первые шаги после теста... Первый блин, но не комом...

Вот парадокс — вроде есть система, дисциплина, но ошибки все равно были.
После длительного перерыва и результатов теста я был эмоционален. 
Что нужно улучшить:

1) выход из позиции делать по системе — вопрос дисциплины и соблюдения правил системы — по факту из прибыльной сделки я вышел по системе, но на утро эмоции взяли вверх и видя, как цена опять пошла в нужную мне сторону — я перезашел снова… — жадность… Цена потоптавшись на месте, пошла против меня. Вечером я все закрыл. Ошибка стоила мне -140 тыс.руб. в прибыльной сделке.

2) докупки во время развития прибыльной позиции — по факту они были ранними, я торопился докупиться. Нужно более тщательно подходить к выбору (.) входа при докупках.

3) максимальное использование потенциала капитала — по факту, я докупался не на все средства вариационной маржи — 10-12% процентов заработанной вариационной маржи я не использовал.

4) частое обращение к терминалу/ к котировке, «жить с позицией» — по факту я очень часто смотрел в терминал, на котировку по мобильному — следил за ценой, куда она пошла… это грузит эмоционально. Нужно ставить жесткие тайминги на контроль терминала/ позиции, с интервалом 2, 3, 4 часа.

5) виртуальные расчеты прибыли в журнале сделок, то есть расчеты по сценарию «а что если цена улетит на 10.000 пунктов, сколько я заработаю». Такое поведение также грузит эмоционально, возникает ощущение что так и произойдет и ты уже в голове привыкаешь в этому виртуальному выигрышу. Это подрывает дисциплину.

В целом результатами этого квартала я остался доволен, и не смотря на по большей части плохой (для моей системы) рынок, удалось выйти в плюс. Но сильно вымотался эмоционально, опять череда стопов… Когда ты делаешь тест, это одно, когда ты пережидаешь серию убытков в реале — это другое, давление сильное на психику.

Пришла мысль увеличить размер стопа в пунктах и процентах, до 4%, что приведет к сокращению количества сделок и улучшению соотношения стоп/ прибыль, но и возможному снижению эффективности.

Я сделал анализ такого подхода на истории и сопоставил с текущей системой.
Результат этого анализа напишу в следующем посте.

Всем хороших выходных!

    ★5
    13 комментариев
    Денис, я из лучших побуждений, не злитесь.
    Эту систему я выкинул бы так же, как я вырубил своего робота, начавшего сливать из-за падения волатильности на Евре. Дождусь лучших времен (?) тогда видно будет что с ним делать, коль он такой убогий.

    Но то робот, а вы вынуждены через глаза, мозг и руки пропускать стабильный слив в ожидании чуда, которое неизвестно когда будет. «Эмоциональное выгорание» — слыхали ведь о таком? Доведете себя до нервного срыва рано или поздно. Ладно бы у вас были титановые яйца, но сами пишете: «сильно вымотался эмоционально».
    А ведь квартал — это всего ничего…

    Кстати, попробуйте всё то же самое,
    но при низкой волатильности на 1-2 таймфрейма ниже.
    avatar
    VladMih, пойду до конца, на то он и вызов
    Интересно конечно, но такая система похожа на триллер 
    avatar
    Yan_Vas, ну хоть деньги приносит 
    Примерно так Свиридов торговал в свое время.
    avatar
    Андрей К, вряд ли это похоже на систему Свиридова.
    Не напрягает полгода ждать прибыльную сделку?
    avatar
    FORTS Trader, почему полгода? это отчёт за квартал
    Очень интересно Вас читать. Жду продолжения с нетерпением! 
    Линовецкий Михаил, спасибо. Да, буду писать конечно.
    тоже разрабатываю стратегию, жду продолжения

    Не вижу никакой системы.Ерунда какая то.Какой аргумент для сделки? это самое главное, а стоп и профит зависит от тайма.Если торгуешь во всех таймах будут разнонаправленные сделки разного размера.Стоп для дневного 1.5 %… для часового 0.3 %… Для 4х часа 0.6%… Про плечи я вообще советую забыть… давить в себе жадность. Я торгую уже 25 лет и изучил все системы через Метасток 7.2.Знаю волновой.Вершина -свечной анализ, но его понять трудно тк надо знать работу объема.Учим танец цены 3-2 и будет нам профит.



    avatar

    теги блога Денис Камынин

    ....все тэги



    UPDONW