Индекс ММВБ и основные в него входящие (07.05.2012)

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ и основных его составляющие на фрейме 240М по состоянию на 10.00 мск 07.05.12. 







Ниже представлено более конкретное состояние модельного портфеля относительно описываемых в блоге бумаг. А так же добавлена доходность Long-трендов — текущая и с начала 2012 года.
Шорты как сигналы на 240м не отрабатываются. На шорт-сигналах уходим в деньги.


Некоторые текущие соображения о длине текущего шорт-тренла во времени и о достигнутом минимуме:
 
1.      Текущий шорт-тренд длится с 20.03.12 с 12.00 мск, то есть относительно 10.00 мск 07.05.12 длина тренда составляет 1150 часа. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 96% всех сигналов. В настоящий момент у нынешнего шорт-тренда по продолжительности падения только один «конкурент» — это падения со стартом в июне 2008 года и с выходом в лонги в ноябре 2008 года.
2.      Текущий минимум достигнут на уровне 1381.25п 05.05.12 в 16.00 мск, то есть через 1108 часов от старта тренда. По моей 4х-летней выборке шорт-сигналов ММВБ_240м это соответствует 96% всех сигналов. То есть только 4% всех шорт-трендов ММВБ_240м формировали свои минимумы позднее 1108 часов от старта. А если быть точным, то только однажды – летом 2008го  формировался шорт с минимумом, достигнутым позднее 1108 часов от старта продаж. Частота примерно 1 раз в 4 года. Если учесть, что минимум в шорте лета 2008 года был достигнут через 3475 часов от старта (почти 145 календарных суток), то текущую ситуацию можно смело считать критической и абсолютно непредсказуемой с точки зрения формирования очередных минимумов.
3.      Прогноз даты формирования лонг-тренда. Прогноз сделан на основе анализа статистической выборки соотношения между точками формирования низов в шорт-трендах ММВБ_240м и точками переворота в лонг-тренды. Если принять, что в течение сессии 07.05.12 нас ждет очередной минимум про индексу ММВБ (что весьма вероятно), то с вероятностью 95% можно предположить, что формирование лонг-тренда произойдет не ранее 17-18.05.12. В том случае, если минимум текущего шорт-тренда обновляется, то каждое обновление минимумов отодвигает переворот в лонг-тренд на 10 календарных суток от времени обновления минимумов.