Блог им. timsmart

Почему ЛУЧШЕ выбирать входы и цели с ВЫСОКОЙ вероятностью НЕ срабатывания стопов.

    • 23 апреля 2019, 12:51
    • |
    • tim tim
  • Еще

На большом количестве сделок вроде все равно,
брать сделки с вероятностью успеха 50% и тейк\стоп = 2,
или с вероятностью успеха 30%, зато тейк\стоп = 4 (это очень красиво смотрится)
НО!!!
1)  В первом случае 0,5 в степени 8 = 1\256, а во втором 0,7 в степени 8 = 1\17,3.
Т.е. в первом случае 8 убыточных сделок подряд вы получите на протяжении 256 сделок (т.е. при 20 сделках в месяц -1 раз в год),
а во втором — на 17 сделках (при 20 сделках в месяц — каждый месяц).
Надо иметь большую психологическую устойчивость для второго случая. Да и эквити в первом случае — гораздо глаже
2) Во втором случае — вы высиживаете, даже если увидели более удачный вход на другом инструменте или на том же,
а в первом — капитал быстро освобождается — те увидели удачное место — входите, т.к. есть свободный капитал для входа.

В некоторых системах можно комбинировать — часть закрывать с большой вероятностью успеха на ближних целях, а часть трейлить стоп после первой цели или не трогая стоп, держаться до второй-дальней цели. С точки зрения нервов и гладкости эквити — это наверное лучшее решение. А как Вы думаете?

Системы с вероятность удачного входа в районе 70% тоже существуют, но там стопы больше тейка — а это совсем другая история, там свои заморочки.

★2
4 комментария
Сами придумали? Стоп- это для самоуспокоения, при скальпинге на минутках применяю стоп, причём он у меня подвижный. Когда позу держу 15 дней, то стоп очень далёкий, чисто от ЧП какого либо, чтобы не влетать на всё.  В других случаях стоп — это сплошные убытки.
Читаю сейчас Перри Кауфман, Системы и методы биржевой торговли.
Арифметику — в начальной школе изучал, а методика — Шилин -Шевчун — давно пропагандируют.
avatar

В некоторых системах можно комбинировать — часть закрывать с большой вероятностью успеха на ближних целях, а часть трейлить стоп после первой цели или не трогая стоп, держаться до второй-дальней цели. С точки зрения нервов и гладкости эквити — это наверное лучшее решение. А как Вы думаете?

 

думаю точно так же. Считаю чем дальше от точки входа, тем больше нарастает неопределенность. Скидываю основную позу на первом же сопротивлении, это зачастую 1к1 или 1к2 отношение, а дальше уже как попрет, если все ок, то можно добавится 

TutProstoAdres, Если вход на второй коррекции в сторону предполагаемого тренда (после хорошего пробоя начала первой коррекции), то первая цель с вероятностью порядка 50% это начало коррекции. Но, естественно, надо посмотреть на историю данного актива на данном тайм-фрейме, на акциях и фьючах часто — так. На валютах, часто  — это не так.
avatar

теги блога tim tim

....все тэги



UPDONW