Блог им. Dabelw

Основы (генерация волатильности , часть 3)

Последние что мы сделаем с нашими ценами. Зададим лимиты по волатильности. Я постараюсь сделать график РИ, дневной, с настоящими характеристиками.  После чего мы сможем проверить на нем различные стратегии.

Мы используем хорошо забытую методику имени Орнштейна-Уленбека. В общем, это основа, из которой все понемногу брали и почетные имена забыли. Качаем файл и смотрим формулу:

https://cloud.mail.ru/public/2TTp/33yg8KSna

Это дифур и его решение. Где х(t) это наша искомая волатильность на следующий день. При этом мы получаем три члена. Альфа «а», которая отвечает за среднее значение и уровень притяжения. Битта «б», отвечает за скорость этого «притяжения» и сигма за границы «коридор». Если вы, когда ни будь, слышали такое название «компрессор лимитер»,  то это оттуда. На листе «ОУ» видны свойства этой формулы. У нас есть некий ряд со средним 5,6. Мы можем задать альфу 5,6 и битту 0,5. Мы получим ряд со средним 5,6, но более «сплоченную» вокруг среднего значения. Чем больше у нас битта, тем ближе мы к среднему значению. Можете поменять цифры в зеленой зоне и посмотреть, кто за что отвечает.

По-хорошему, нам надо использовать всю формулу, но мы уже задали волатильность и ее корреляцию в прошлом топике https://smart-lab.ru/blog/533794.php  и что бы все не ломать, добавим туда Уленбека.  Изначально мы брали случайное число дисперсии, распределенное по нормальному закону. Потом вводили корреляцию, наклон и загиб. Теперь мы используем Орнштейна Уленбека и получим волатильность, которую подставим в следующий день. Получается симпатично. Мы получили не просто случайный ряд дисперсии. Теперь мы можем взять начальную цену. Я взял фьючерс РТС, и умножаю предыдущую цену на экспоненту нашего приращения (дисперсии). Получать следующую цену и т.д.

Как вы можете видеть, графики снятые с такой цены, соответствуют графикам поведения РИ. На листе «График» я изобразил его в виде квазисвечей. Теперь, нажимая на F9, вы можете наблюдать как все бывает. Это дневные свечи, у часовых будут другие параметры. Ну и можете покрутить альфы и бетты и сравнить.

Остается протестировать на этом графике какую ни будь стратегию. В прошлый раз я получил замечание, что надо делать не индикативную стратегию, а в деньгах. Попробую исправиться.

Сделаем так. У нас есть ценовой ряд, из него мы находим приращения. Тогда мы можем взять наш капитал, разместить его в рынке и он изменится на такое же приращение как и БА. А взять мы можем или в лонг +1 или в шорт -1 или ничего не делать 0. И тогда наш финрез будет = капитал вчера*exp(приращение за сегодня*триггер стратегии (0,-1,1)). Пока без расчета ГО. Лист «алго стратегия»

Самое главное в этой стратегии это Алгоритмический Алгоритм Алгоритма. То, что триггер выдает. Вы можете понажимать F9 и понаблюдать за Экви. Конечно, там бывают просадки, но есть и положительные сделки. И если говорить о просадках, то мы можем изменить наш алгоритм (Триггер)   на другой знак. Главное, разобраться.

Несколько слов о стратегии, которая положена в основу Алгоритмического Алгоритма. Естественно есть и ручной аналог стратегии. Рассматривая сигналы и экви, которыми так щедро делятся наши трейдеры, я все понял и нашел этот математический алгоритм. Его можно программировать на годы вперед и даже не парится бектестами. Единственно, что важно, это дисциплинированность, выдержка и опыт программирования в Экселе. Итак, что выдает наш триггер?  -1 продажа, +1 покупка, 0 вне рынка. Как генерируются сигналы. В экселе есть спецфункция, пишется так CЛУЧМЕЖДУ(-1;1).  Теперь вы можете продлить эту последовательность на год вперед и торговать по этим сигналам. В конце дня становитесь в позицию, которую вам выдаст волшебный алгоритм СЛУЧМЕЖДУ. Можно даже Эксель к Квику привинтить. Как видите экви достаточно приличное, что бы выкладывать на СЛ.

Теперь, имея универсальный генератор ценовых движений по заданным параметрам, мы можем рассмотреть и другие торговые стратегии. И мы это сделаем в следующий раз. Ведь это уже не случайный процесс. Мы добавили туда константы. Остается понять. Сможем ли мы вытащить эти константы из полученного процесса. 

Если интересно…

ЗЫ. Описанную стратегию нельзя использовать в конкурсе ЛЧИ. Потому что это не честно. Конкурс потеряет смысл. А вы не сможете преподавать, так как объяснить функцию СЛУЧМЕЖДУ очень затруднительно.

★19 | ₽ 1
обязательно когда-нибудь пойму.
лишь бы мне хватило времени.
avatar

baron_samedi

baron_samedi, Когда деньги кончатся, появится время.:)
SergeyJu, или здесь 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82

Битта правда несколько режет глаз :)

avatar

Dmitryy

Интересно. Пора уже методичку оформить, материала полно!)))) 
avatar

Игорь

Картинок нет или не грузятся? Не понял о чем речь.
avatar

Александр Элс

Александр Элс, Там файл экселовский. Надо открыть и посмотреть картинки.
Дмитрий Новиков, здравствуйте. Скажите пожалуйста, какого года (версии) эксель? А то я открываю файл в экселе 2007 и большинство формул из файла он не поддерживает.
Александр Иванов, 2010
Спасибо, со скрипом осознаю написанное, но файлик очень помогает!

Остается понять. Сможем ли мы вытащить эти константы из полученного процесса. 

Это, похоже, будет самым интересным :)
avatar

Dmitryy

Дмитрий Новиков, спасибо за пост, очень интересно, буду разбираться
avatar

energet


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW