Блог им. Division_by_zero

Алгоритмического трейдинга псто

Если кто-нибудь здесь читает мой блог (кстати, если кто-то читает, напишит в комментах, плиз), то вы заметили, что у меня был период алго-трейдинга

Вооружившись питоном, библиотеками типа xgboost, я за пару месяцев (которым предшествовали пара лет изучения статистики и ML) написал торговую систему на машинном обучении, которая делала все — скачивала данные из yahoo finance, управляла рисками и сама выставляла заказы моему брокеру через REST-API

Единственное, что система не делала — это она не приносила прибыль. С этим произошел былинный отказ, и я даже знаю, почему. (вроде)

Дело в том, что, забросив на время свою торговую систему, я начал участвовать в соревнованиях по машинному обучению на Kaggle, и только тогда понял, как же мало я знал о прикладном машинном обучении в его современном виде.

Теперь, вооружившись новыми знаниями, а точнее — пониманием того, как это надо правильно делать, я хочу попробовать опять переписать с умом весь алгоритм

Вопрос к участникам смартлаба — где можно подписаться не очень дорого на исторические данные и стрим текущих цен для западных рынков ?

А то яху файненс — это конечно бесплатный и совершенно ненадежный источник информации, хочется что нибудь профессиональное.

спасибо !

★5
36 комментариев
Я читаю ваш блог. Инвест-идеи на американском рынке — просто великолепны!
Александр Мальцев, Хренассе… целый блог с инвестидеями… А после темка вдруг с вопросами, как от от первоклассника
Охх, неспроста это....
avatar
Дмитрий Ш, не понял пафоса, но все равно спасибо за Ваше мнение
avatar
Александр Мальцев, спасибо
avatar
+1
avatar
Щас запилю пост…
avatar
Eugene Logunov, агромадное спасибо!
avatar
+1 читаю
зы мегапост что б в топ по коментам выйти?
avatar
читаю, подписан
avatar
+1 читаю, подписан.
Спасибо за ваш труд.
avatar
Станислав, Вам спасибо!
avatar
Где почитать и чего начать написание бота? Есть опыт в питоне, машинке и дл. Терминал Quik
avatar
Вячеслав, я все писал сам, на основе кондового Supervised learning
Сам размечал исторические данные, основываясь на придуманной мной же гипотезе. Два месяца ручного объектно-ориентированного программирования, не разгибая спины
По идее, одного питона еще не достаточно для этого
надо еще взять курсы по статистике и машинному обучению
когда я это делал, в фаворе был xgboost, сейчас может все уже поменялось, с год не следил за темой
avatar
Андрей Л. (Гуру Хренов), благодарю за ответ, правильно ли я понимаю, что где то почитать про создания робота фром скрэтч под quik нельзя? с API quika я не очень знаком. В машинке есть опыт создания моделей для медицины, думаю не сложно будет состряпать модель. Больше вопрос как подступиться и с чего начать.
avatar
Вячеслав, таки да, никаких специальных курсов конкретно про написание роботов брал
В принципе, на Udacity есть специализированный курс на эту тему 
https://www.udacity.com/course/machine-learning-for-trading--ud501
avatar
marketbuzz, что б когда придут терминаторы — всех победить своей нестандартной логикой
avatar
Читаю
avatar
marketbuzz, не стоит?
avatar
На Санкт-Петербуржской бирже торгуются западные акции, цены близко к оригиналу. Можно скачать историю
https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

avatar
«Трейдинг не понимаю, поэтому надеюсь, что современными методами скрипт сам себя научит торговать фактически с нулевой базы». 
Правильно ли я понял суть поста?

Ответ я по-моему не увижу (ЧС). В общем, надежды есть, но слабые.
Вряд ли сегодня есть способы делать из г. пулю, в скрипт надо изначально заложить основы, которые он сможет улучшить, а когда улучшать по сути нечего…
avatar
VladMih, очень много скрытых утверждений, которые есть в вашем посте
1. я не 'понимаю' трейдинг
2. трейдинг в принципе можно 'понять'
3. машинное обучение не  может 'понять' так же хорошо, как 'понимает' человек
Определение 'понимания' трейдинга в студию, пожалуйста. 
avatar
VladMih, ну яндекс же Алису сделал :)))
avatar
HeavyHell, разве это противоречит тому, что я написал?
Прогноз погоды на три дня вперед достаточно точно научились делать — это намного круче Алисы. Но для этого и «основы заложили» (как я выше написал), и считают его суперкомпы по программам, которые много лет писали целые команды суперпрофессионалов.
А тут такой приходит волк-одиночка и херак, «всем щас покажу».
Ага… Уже много кто показывал. Ненаучную фантастику )

Я не исключаю, что среди нас может оказаться гений. Может это даже наш топикстартер. Буду рад увидеть результат в виде исключения из правил. Реально порадуюсь, если у него получится. Люблю радоваться чужим успехам — постоянно читаю все топики об успехах России. 
Но я реалист (информированный и думающий оптимист).
Поэтому знаю, что мало сказать «Алиса, хочу рубить бабло» 

PS: на секундочку представьте, что имеете программу, дающую прогноз цены на сутки вперед, аналогичную по точности прогнозу погоды.
Грааль ЕСТЬ! Вот какой я оптимист! ))
avatar
VladMih, дело в том, что для идеи достаточно волка одиночки, но да… совершенно другой вопрос это вычислительные мощности одиночки. Самообучающиеся системы таки весьма ресурсоемкое развлечение
avatar
HeavyHell, стартовая идея родилась задолго до этого топика.
А вот идея, которая должна быть заложена в базис самообучения — о ней я и говорил. Процесс самообучения пока что не научились запускать с нуля по команде «дай денег» — в робота нужно заложить то, что он будет улучшать. Для этого надо быть трейдером, понимать что ты хочешь сделать, на каких принципах (рыночных законах) это будет работать.
Или математиком. Наверно и так можно.
В идеале должна быть команда минимум из 3-х человек: трейдер+математик+программист, понимающие и слышащие друг друга.
avatar
HeavyHell, вычислительные мощности сейчас не такая уж и проблема — почти неограниченные. Облачные распределенные вычисления рулят очень круто и доступны по цене, если есть уверенность, что оно вам надо. Если же за душой только голая идея без уверенности в результате…

Знаете, насмотрелся я, в т.ч. на СЛ, на программистов, которые пишут свои торговые платформы. Завидую их умениям и думаю: эх, ребята, вашу бы энергию, да в мирных целях… Не велосипеды изобретать, а делом заняться. И где они? Ни их, ни велосипедов. Наверно деньги по мешкам раскладывают.
avatar
+1, читаю, подписан. Читать интересно, спасибо!
avatar
трейдер+математик+программист, понимающие и слышащие друг друга
К тому же с полуслова и не обремененные от слова ничем. И естественно какое то направление придется задавать дабы ИИ начал самообучаться. Тупо вывалить поток котировок и сказать «Да будет свет» не проканает :)
зы Знаниям и умениям завидывать нелепо… Это на уровне терзаний о том что еслиб полчаса открыл сделку на всю котлету — купил бы остров.
avatar
+1))) Тема интересная. Удачи в реализации. Скептикам привет)))
avatar
вопрос к уважаемому Андрею: а как освоить теорию машинного обучения (без того что касается программирования), что вы посоветуете посмотреть или почитать?
avatar
Фима, я где-то с год продирался через data science сертификацию на Udacity, (там 8 что ли разных курсов) потом взял знаменитый курс Andy Ng по машинному обучению на coursere (Ng — это у него фамилия, dontask)
В принципе, там ничего супер сложного нет, но инвестиций времени требует
Так или иначе, без знания программироания ничего не получится, поэтому питон выучить придется
Там етсь другие языки еще, но питон более универсален и подходит для многих других задач
avatar
> сама выставляла заказы моему брокеру через REST-API
Поделитесь, у какого это брокера есть человеческое REST-API?
А, посмотрел — вы из Торонто. Тогда, видимо, речь может идти про Interactive Brokers. Играться на Америке пока морально не готов. Наших бы кого.
avatar
Pavel, я пользовалься канадским брокером под названием questrade
у них вполне нормальные web api, простые в использовании и отладке
avatar
хм, то есть ты решил, что неправильно обучал свою систему?
мне кажется, что дело не в этом. «обучение» на исторической выборке ничем принципиально не отличается от подбора коэф-ов для разложения фурье на отрезке t1-t2. на отрезке модель будет давать сколь угодно хороший результат, а за его пределами — пшик.
avatar

теги блога Гуру Хренов

....все тэги



UPDONW