SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Mezantrop
Что делать с резервом депозита?
- 11 апреля 2019, 07:19
- |
Здравствуйте!
Изучаю разные подходы к трейду.
Непонятен момент.
По риск-менеджменту в сделку входят от 2 до 10% депозита. Максимальный слив в день — 3 сделки. Итого лимит на слив в день, по грустному, 30% депозита.
Вопрос: оставшиеся 70% просто болтаются на счете? А если их запулить в короткие ОФЗ или субы регионов? На покрытие хватит, так как они принимаются брокером как обеспечение, пока не используются — принесут копеечку, будет нужда — всегда можно продать.
В чем подвох?
ПыСы
Получается, что широкая обсчественность не особенно задается этим вопросом? Хватает прибыли и гемора с открытыми позициями, чем еще парится за резерв депо?
Изучаю разные подходы к трейду.
Непонятен момент.
По риск-менеджменту в сделку входят от 2 до 10% депозита. Максимальный слив в день — 3 сделки. Итого лимит на слив в день, по грустному, 30% депозита.
Вопрос: оставшиеся 70% просто болтаются на счете? А если их запулить в короткие ОФЗ или субы регионов? На покрытие хватит, так как они принимаются брокером как обеспечение, пока не используются — принесут копеечку, будет нужда — всегда можно продать.
В чем подвох?
ПыСы
Получается, что широкая обсчественность не особенно задается этим вопросом? Хватает прибыли и гемора с открытыми позициями, чем еще парится за резерв депо?
теги блога Mezantrop
- ETF
- IB брокер
- Interactive Brokers
- quik
- quik lua
- usdjpy
- VTBB
- акции
- Банк "Открытие"
- банк открытие
- банки
- Банки в России
- брокеры
- Газпром
- деньги без дураков. александр силаев
- дивидендный гэп
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- еврооблигации
- золото
- инвестирование
- инвестирование в россию
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инвестиционная палата
- итоги года
- йена
- квалифицированный инвестор
- Квик
- коронавирус
- короновирус
- Магнит
- Накопительная часть пенсии
- Налоги 2020
- недвижимость в РФ
- неликвиды
- Новости
- облигации
- обучение
- Открытие
- Открытие Брокер
- офз
- ОФЗ облигации
- оффтоп
- Пенсионный фонд России
- правительство
- принципы инвестирования
- прогноз
- прогноз по акциям
- пропаганда и реальность
- пятничное
- рецензия
- Рольф
- РОЛЬФ облигации
- Роскосмос
- Роснефть
- смартлаб
- стоп лосс
- тгк-1
- тгк1
- текущая ситуация на рынке
- торги
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- форекс
- фьючерс ртс
- экономика
- экономика России
- Яндекс
Ставка плеча (при переносе через ночь) 15% годовых, ставка ОФЗ 8%.
впервые слышу о 2-10% от депозита
входят в сделку с риском потерять 2% — вот это слышал, сам так делаю
и слив в день тоже надо ограничивать в % а не в сделках
ни в чём, если вы интрадей торгуете, через ночь позы не переносите, то вам 100% нужно держать офз, ну или акции какие, короче что нибудь что б деньги просто так не лежали
Благодарю, а это распространенная практика, или в основном на счете все держат кэш?
Возможно, вопрос глупый, я пока «прицениваюсь»…
2% — это рабочий, надо попытаться разогнать, по этому ДО 10%, про риски читал.
Mezantrop, единый брокерский счёт не так давно появился
всё зависит от стиля торговли, от стратегии, думаю у кого как
Депозита уже к концу недели не станет. :)
Так вот и просветите, как правильно? Хуру околорынка полный интернет, ИМХО, кто много учит — тот плохо торгует. То что нашел: максимум 3 убыточных сделки в день на интрадее, максимум 10% на один вход — исходя из этого — 30%. Депозит маленький — процент большой. Есть альтернативы?
Убивает депозит(причем неважно маленький он или большой)не маленькая прибыль а именно большие риски.
Исходите из Вашей суммы. С такой нагрузкой на депозит Вы его сольете со 100% вероятностью.
Поэтому лучше отбросьте иллюзию о заработках и снизьте плечи и просто воспринимайте это как тренировку или обучение.
Либо увеличьте депозит. Но плечо всё равно обязательно и необходимо снизить.Вы похоже не понимаете что такое плечи во фьючерсах.
Благодарю, исходя из Вашей таблички 10% восстанавливается 11%. Или это не те проценты?
Вот поэтому я у него и спрашиваю насколько он понимает суть плечей во фьючерсах. :)
Я наверно, не правильно понимаю. Писал про % от депозита. То есть 1 ставка — максимум 10% от депозита. Соответственно, в 0 его слить надо сильно постараться ( по умолчанию ставим лосей).
я пока словоблудю, изучаю на демо. Фьючи — в Квике которые, 2 позиции за раз, пока не будет стабильного плюса. Си, РТС и и можно посмотреть валютную пару рубль-доллар на валютной сессии.
Допустим депозит 100,000. Сколько фьючерсов Si можно купить без плеча?
Смотря каких, Си — 1, РТС — ни одного.
В торговле основное это плечи, не залазьте в них глубоко и большинство позиционных ошибок будут не критичны.
Ну и могу только пожелать удачи в торговле.
Неее, писанулись — я щас все секреты у вас выведаю и найму Безаса себе шнурки завязывать....)))))))
Вот самый главный секрет – Не лезть в большие плечи.
Я примерно с первым плечом торгую(на свой рубль беру рубль или чуть больше).
А как именно торговать, это вторично. Вы можете входить подбрасывая монетку, а выходить по стопу или пересечению скользящих средних. Или когда увидите бабу с пустым ведром. :)
Поверьте это все вторично.
Старайтесь не работать на мелких таимфреймах они крадут бесценное время. Тут уж лучше перейти на большие таймы и заниматься своей семьёй или хобби.
С малым плечом стопы не нужны, при условии грамотного хеджирования.
Но мне кажется лучше будет 2/3 свободных в еврооблигации или хотябы новый ETF fxrb, а 1/3 в goldrub,
Не верю я Финексу, тогда уж в долгую, в Сбер СпП. Вопрос, как он будет следовать индексу…
усбера пиф а у файнекса всеже etf .
вебовских еврооблигаций возьмите.
На евро дополнительно потери будут на конвертации. Идея не вложить с держать — это отдельная тема — а пока есть рабочие деньги, пустить в оборот свободные. Выводя средеарифметическое за сегодня самый интересный вход (кроме Вашего предложения) — среднесрок в акциях. Если стратегия рабочая, можно выбрать разнонаправленные акции (при условии, что в графиках " есть изюм" и запулить туда — среднесрок по спокойней, пока кажется, чем интрадей, или, свят, свят, скальпинг. Если солью в интрадее — можно выйти из дохловатых среднесроков ( если еще по ним лоси не пришли) — и продолжить интрадей.
За курсом не приходится вообще смотреть, купил и забыл.
абажите, что Вы имеете в виду? Еврооблигации за доллары, или те, которые за рубли, но по курсу, типа RU?
И золото за рубли которое(не все брокеры дают выход на спот)
И раз не очень доверяете файнексу то можно как раз у них взять самый рисковый FXIT на 5% от портфеля
мне пока нравится идея раздробить остаток на доли, 1-5%, выбрать идеи из индексных акций, поставить там коротких лосей и обозначившихся профитов и пустить это все в работу. Грустно будет, если только завтра наступит 2008 или 14...
Если сам индекс начнет заваливаться, то просто зашортите индекс и всё.
Благодарю!
мой микроопыт показывает, что шортить надо до обвала, а не во время…
Если он упадет ниже определенного уровня, автоматически зашортится фьюч
А вот это мысля! Благодарю! У мня завки снимаются через ночь, кроме лосей и тейков. Без разницы, как ставить? И проскальзывание, на Вашем опыте, сколько лучше ставить?
А проскальзывание ставлю большое 0,5% или даже 1%
И еще уточнение — пока, по крайней мере, планирую без плечей в интрадее — тут же переход через ночь не важен? В ночь уходим с результатом без открытых позиций (без учета среднесрока).
Mezantrop, акции берут, надо смотреть с каким коэфициентом
если вы на 100% купили офз или акции например, то через ночь можно переносить только их, плеч не будет, если же вы хоть один фьюч оставили (если фьючами интрадеете) — то будет плечо взято
пока планирую рукоблудить классику: сишка, ришка, пара рубль-доллар, может фьюч на нефть.
Ну давит жаба 70% депозита не использовать, но и всрать счет нет желания…
благодарю! Если позволите, по достаю исчо?
Допустимый риск по сделки — проценты от позиции до лося? Или процент позиции от счета?
То есть Вы торгуете по стакану? Пока для меня темный лес… Прайс Экшен более менее понятен…
благодарю! Под бумагой понимается что то конкретно? Или все, что торгуется (фьючи, акции, пары)?
благодарю, Вы скоро пожалеете, что согласились! ))))))
указывает на то что тебе надо читать ларри вильямса долгосрочные секреты краткосрочной торговли
благодарю, пока Бегса читаю, показалось, как то ближе к рынку…
Вообще — многое зависит и от стиля торговли, и от таймфрейма. Многие интрадейщики, и уж тем более скальперы — торгуют на бОльшую часть депозита, оставляя немного в запасе на случаи просадок. Т.е., в тех-же фьючах, используют оч. высокое плечо.
А вот если ты средне-, или долгосрочник, то там уже вообще без плеча в основном торгуют.
Многое зависит от стиля торговли — инвестирование, или это ручная торговля краткосрок, или ручная интрадей, или алго-торговля...
Если алго-, то просчитываются максимальные риски на размер просадки, и этот размер всегда остается в запас, а на остальную сумму торгуют...
Если торговля «от балды», то ясен перец, что на все торговать нельзя.
Но в любом случае, какого-то конкретного правила на размер депо в торговле — нет. Кто это Вам сказал, или где прочитали? — это частный згляд того автора. Чушь. Всё зависит от способа торговли и индивидуальности каждого трейдера
судя по среднеарифметическому сего, что есть в интернете — это прямой путь к сливу, как я пока понял…
это если депо позволяет, а если депо на 1 фьюч без плечей (больше пока не готов всрать)? Остается рукоблудить одной позицией…
1-2% чего? Кто пишет суммы депозита, кто — лося… Ни чего не понимаю. Как считается этот риск? Причем быстро — перед входом, как я понял, и лось и тейк в черновую уже должны быть?
Воот, если я СОЗНАТЕЛЬНО, при постановки заявке, сталю не более 10% от депозита с коротким лосем, Всю ставку я не потеряю — максимум ставка — лось — комиссии и спреды, следовательно, риск еще меньше — нет?
То есть важна не ставка входа, а ширина лося с учетом проскальзывая, я правильно понял?
благодарю, я ж «юный чебуратор», мне можно называть по всякому…