Блог им. Mezantrop

Что делать с резервом депозита?

Здравствуйте!
Изучаю разные подходы к трейду.
Непонятен момент.
По риск-менеджменту в сделку входят от 2 до 10% депозита. Максимальный слив в день — 3 сделки. Итого лимит на слив в день, по грустному, 30% депозита.
Вопрос: оставшиеся 70% просто болтаются на счете? А если их запулить в короткие ОФЗ или субы регионов? На покрытие хватит, так как они принимаются брокером как обеспечение, пока не используются — принесут копеечку, будет нужда — всегда можно продать. 
В чем подвох?
ПыСы
Получается, что широкая обсчественность не особенно задается этим вопросом? Хватает прибыли и гемора с открытыми позициями, чем еще парится за резерв депо?
    ★1
    65 комментариев
    ОФЗ через вечерний клиринг под обеспечение не принимается.
    Ставка плеча (при переносе через ночь) 15% годовых, ставка ОФЗ 8%.

    avatar

    впервые слышу о 2-10% от депозита

    входят в сделку с риском потерять 2% — вот это слышал, сам так делаю 

    и слив в день тоже надо ограничивать в % а не в сделках 

     

    ни в чём, если вы интрадей торгуете, через ночь позы не переносите, то вам 100% нужно держать офз, ну или акции какие, короче что нибудь что б деньги просто так не лежали

    avatar
    Igr, 
    Благодарю, а это распространенная практика, или в основном на счете все держат кэш? 
    Возможно, вопрос глупый, я пока «прицениваюсь»…
    2% — это рабочий, надо попытаться разогнать, по этому ДО 10%, про риски читал.
    avatar

    Mezantrop, единый брокерский счёт не так давно появился

    всё зависит от стиля торговли, от стратегии, думаю у кого как 

    avatar
    Igr, да зачем ему офз, если он в день готов потерять 30%. 
     Депозита уже к концу недели не станет. :)
    avatar
    qwerty, )))))
    avatar
    qwerty, 
    Так вот и просветите, как правильно? Хуру околорынка полный интернет, ИМХО, кто много учит — тот плохо торгует. То что нашел: максимум 3 убыточных сделки в день на интрадее, максимум 10%  на один вход — исходя из этого — 30%. Депозит маленький — процент большой. Есть альтернативы?
    avatar
    Mezantrop, к сожалению в Вашем случае никаких перспектив нет.
     Убивает депозит(причем неважно маленький он или большой)не маленькая прибыль а именно большие риски.


    Исходите из Вашей суммы. С такой нагрузкой на депозит Вы его сольете со 100% вероятностью. 
    Поэтому лучше отбросьте иллюзию о заработках и снизьте плечи и просто воспринимайте это как тренировку или обучение.
    Либо увеличьте депозит. Но плечо всё равно обязательно и необходимо снизить.
    планирую без плечей в интрадее
    Вы похоже не понимаете что такое плечи во фьючерсах.
    avatar
    qwerty, 
    Благодарю,  исходя из Вашей таблички 10%  восстанавливается 11%. Или это не те проценты?
    avatar
    Mezantrop, все верно. если потеряете 30 то придется сделать 43 чтобы вернуться к началу. А если 50 то все 100, что уже совсем нереально.
    avatar
    qwerty, это неверно. Всё зависит от того, на какой размер депо была торговля
    avatar
    IgorAnd, по умолчанию считаем что на весь депозит.
    avatar
    qwerty, ну автор вроде как не собирается на весь депоз торговать. А то ведь — поймет неправильно)
    avatar
    IgorAnd, он заикался о 30% дневных убытках. 
    Вот поэтому я у него и спрашиваю насколько он понимает суть плечей во фьючерсах. :)
    avatar
    qwerty, 
    Я наверно, не правильно понимаю. Писал про % от депозита. То есть 1 ставка — максимум 10% от депозита. Соответственно, в 0 его слить  надо сильно постараться ( по умолчанию ставим лосей). 
    avatar
    Mezantrop, и про фьючерс ответьте а то мне уходить скоро. А то все потеряете не успев начать торговлю.:)
    avatar
    qwerty, 
    я пока словоблудю, изучаю на демо. Фьючи — в Квике которые, 2 позиции за раз, пока не будет стабильного плюса. Си, РТС и и можно посмотреть валютную пару рубль-доллар на валютной сессии.
    avatar
    Mezantrop, ну и давайте я Вам тогда сразу вопрос задам по плечам. А то многие новички именно поэтому и сливают свои деньги. :)
     Допустим депозит 100,000. Сколько фьючерсов Si можно купить без плеча?
     

    avatar
    qwerty, 
    Смотря каких, Си — 1, РТС — ни одного.
    avatar
    Mezantrop, хорошо что понимаете, а то некоторые могут на 100,000 купить 20 фьючерсов Si и уверены что без плеча. :)
     В торговле основное это плечи, не залазьте в них глубоко и большинство позиционных ошибок будут не критичны.
    Ну и могу только пожелать удачи в торговле.
    avatar
    qwerty, 
    Неее, писанулись — я щас все секреты у вас выведаю и найму Безаса себе шнурки завязывать....)))))))
    avatar
    Mezantrop, секретов практически нет.
    Вот самый главный секрет – Не лезть в большие плечи. 
    Я примерно с первым плечом торгую(на свой рубль беру рубль или чуть больше).
    А как именно торговать, это вторично. Вы можете входить подбрасывая монетку, а выходить по стопу или пересечению скользящих средних. Или когда увидите бабу с пустым ведром. :)
     Поверьте это все вторично.
    Старайтесь не работать на мелких таимфреймах они крадут бесценное время. Тут уж лучше перейти на большие таймы и заниматься своей семьёй или хобби.
    С малым плечом стопы не нужны, при условии грамотного хеджирования.

    avatar
    Mezantrop, ну а свободные средства куда хотите туда и закопайте, хоть в офз, хоть в доллар.
    Но мне кажется лучше будет 2/3 свободных в еврооблигации или хотябы новый ETF fxrb, а 1/3 в goldrub,
    avatar
    qwerty, 
    Не верю я Финексу, тогда уж в долгую, в Сбер СпП. Вопрос, как он будет следовать индексу…
    avatar
    Mezantrop, а сберовскому снп почему верите? :)
    усбера пиф а у файнекса всеже etf .
    вебовских еврооблигаций возьмите.
    avatar
    qwerty, пока, не сильно приглядываясь, на временную парковку тянут или большие корпораты или Субфеды. Надо их волатильность посмотреть...
    На евро дополнительно потери будут на конвертации. Идея не  вложить с держать — это отдельная тема — а пока есть рабочие деньги, пустить в оборот свободные. Выводя средеарифметическое за сегодня самый интересный вход (кроме Вашего предложения) — среднесрок в акциях. Если стратегия рабочая, можно выбрать разнонаправленные акции (при условии, что в графиках " есть изюм" и запулить туда — среднесрок по спокойней, пока кажется, чем интрадей, или, свят, свят, скальпинг. Если солью в интрадее — можно выйти из дохловатых среднесроков ( если еще по ним лоси не пришли) — и продолжить интрадей. 
    avatar
    Mezantrop, ну для парковки как раз евробонды и золото-спот отлично подходят.
     За курсом не приходится вообще смотреть, купил и забыл.
    avatar
    qwerty, 
    абажите, что Вы имеете в виду? Еврооблигации за доллары, или те, которые за рубли, но по курсу, типа RU? 
    avatar
    Mezantrop, еврооблигации за доллары.
    И золото за рубли которое(не все брокеры дают выход на спот)
    И раз не очень доверяете файнексу то можно как раз у них взять самый рисковый FXIT на 5% от портфеля
    avatar
    qwerty, 
    мне пока нравится идея раздробить остаток на доли, 1-5%, выбрать идеи из индексных акций, поставить там коротких лосей и обозначившихся  профитов  и пустить это все в работу. Грустно будет, если только завтра наступит 2008 или 14... 
    avatar
    Mezantrop, при таком разбиении ставить стоп не надо, тем более короткий.
     Если сам индекс начнет заваливаться, то просто зашортите индекс и всё.
    avatar
    qwerty, 
    Благодарю!
    мой микроопыт показывает, что шортить надо до обвала, а не во время…
    avatar
    Mezantrop, без плечей не критично. Поэтому просто можете поставить отложенную «заявку по другой бумаге» а именно по индексу IMOEX /
    Если он упадет ниже определенного уровня, автоматически зашортится фьюч 
    avatar
    qwerty, 
    А вот это мысля! Благодарю! У мня завки снимаются через ночь, кроме лосей и тейков. Без разницы, как ставить? И проскальзывание, на Вашем опыте, сколько лучше ставить?
    avatar
    Mezantrop, вроде как заявки не снимаются целый месяц, если поставить галочку до отмены.
    А проскальзывание ставлю большое 0,5% или даже 1%

    avatar
    Благодарю, а если остаток использовать на среднесрок в акциях? Акции же берутся в залог?
    И еще уточнение — пока, по крайней мере, планирую без плечей в интрадее — тут же переход через ночь не важен? В ночь уходим с результатом без открытых позиций (без учета среднесрока).
    avatar

    Mezantrop, акции берут, надо смотреть с каким коэфициентом 

    если вы на 100% купили офз или акции например, то через ночь можно переносить только их, плеч не будет, если же вы хоть один фьюч оставили (если фьючами интрадеете) — то будет плечо взято 

    avatar
    Igr, 
    пока планирую рукоблудить классику: сишка, ришка, пара рубль-доллар, может фьюч на нефть. 
    Ну давит жаба 70% депозита не использовать, но и всрать счет нет желания…
    avatar
    Видете ли, в позицию можно входить по разному, например есть точка входа с далёком стопом,  там поменьше  поза, она может предполагать добавление к позиции, тоесть усриднение до определённой критической точки ( точке выхода при неблагоприятно сложившейся ситуации),  есть точки входа в позицию с коротким стопом. Вход так же надо регулировать как и выход, тогда торговля становится более пластичной. Не надо смотреть на проценты,  надо смотреть допустимый риск при сделке и от этого выбирать объем которым входить. Все эти цифры и так далее это что б баки забить всякой шляпой! Просто смотри ситуацию, подбирал объем и учитывая вареанты как добавления по движению, так же и вареант усриднени, но про зону выхода не забывай в случае чего! 
    avatar
    Ditya, 
    благодарю! Если позволите, по достаю исчо?
    Допустимый риск по сделки — проценты от позиции до лося? Или процент позиции от счета?
    avatar
    Mezantrop, допустим идёт рынок в какую либо сторону, и на его-то встаёт объем в стакане критический, естественно он будет от него отскакивать, но где именно мы не знаем. Допустим первый отскок пунктов за 20 от объёма,  естественно мы зайдем малым объёмом так как далеко, но мы же берём в расчёт что рынок может попробовать объем так и нет, тоесть он может пройти ещё 20 пунктов до объёма — это расстояние мы и используем для усриднения,  улучшпэая позу.
    avatar
    Ditya, 
    То есть Вы торгуете по стакану?  Пока для меня темный лес… Прайс Экшен более менее понятен…
    avatar
    Mezantrop, не важно почему торговать, важен сам подход, а торговать можно хоть по звёздам)))
    avatar
     поступай вобщем проще, меньше бумаг, меньше шума, выбери одну две бумаги, можно даже разно направленные или с хорошей корреляцией, но это уже сложнее, для начала одну и по ней научишься! Ещё древние люди говорили: в малом скрыто большое,  так же как и в большом скрыто малое)))
    avatar
    Ditya, 
    благодарю! Под бумагой понимается что то конкретно? Или все, что торгуется (фьючи, акции, пары)?
    avatar
    Mezantrop, абсолютно любой инструмент! Будут вопросы спрашивай, всеравно вся эта информация есть в открытом доступе, просто кто не торгует тот всякую хрень придумывает!
    avatar
    Ditya, 
    благодарю, Вы скоро пожалеете, что согласились! ))))))
    avatar
    торговать надо на всё. несать как грится. у страха штаны велики. тяпните рюмку воды и вперед. штурмовать вершину финансового Олимпа.
    avatar
    сам факт таких вопросов 
    указывает на то что тебе надо читать ларри вильямса долгосрочные секреты краткосрочной торговли
    avatar
    ves2010, 
    благодарю, пока Бегса читаю, показалось, как то ближе к рынку…
    avatar
    Mezantrop, абы на пользу!))) все мы с чего-то начинали!)))
    avatar
    да кто как торгует. И нет никаких негласных жестких правил.
    Вообще — многое зависит и от стиля торговли, и от таймфрейма. Многие интрадейщики, и уж тем более скальперы — торгуют на бОльшую часть депозита, оставляя немного в запасе на случаи просадок. Т.е., в тех-же фьючах, используют оч. высокое плечо.
    А вот если ты средне-, или долгосрочник, то там уже вообще без плеча в основном торгуют.
    Многое зависит от стиля торговли — инвестирование, или это ручная торговля краткосрок, или ручная интрадей, или алго-торговля...
    Если алго-, то просчитываются максимальные риски на размер просадки, и этот размер всегда остается в запас, а на остальную сумму торгуют...
    Если торговля «от балды», то ясен перец, что на все торговать нельзя.

    Но в любом случае, какого-то конкретного правила на размер депо в торговле — нет. Кто это Вам сказал, или где прочитали? — это частный згляд того автора. Чушь. Всё зависит от способа торговли и индивидуальности каждого трейдера
    avatar
    Впринципе народ прав — торговать надо на все, иначе зачем тогда они просто будут создавать баласт, входить в позу надо по разному ичитывая резервы своего всего!
    avatar
    Ditya, 
    судя по среднеарифметическому сего, что есть в интернете — это прямой путь к сливу, как я пока понял…
    avatar
    Mezantrop, так и есть! Все математические ожидания приведённые в инэте построены на истории, это и неплохо с одной стороны, но на практике несколько все иначе! Нельзя входить в рынок всегда одним объёмом и выходить также, рынок не предсказуем, всегда надо иметь возможность войти в рынок, добавится, скинуться, по возможности выводя себя в безубыток хотя бы от точки входа, а уж потом при благоприятно развитии ситуации мы можем как добавляться так и скидываться — это ж трейдинг ( серфинг) надо держать равновесие))) единственное чем мы можем держать равновесие в рынке это манепулирование своего объёма в сделке и сопровождение его!
    avatar
    Ditya, 
    это если депо позволяет, а если депо на 1 фьюч без плечей (больше пока не готов всрать)? Остается рукоблудить одной позицией…
    avatar
    Mezantrop, это слив сто процентов! Но для понимания рынке просто необходимо полазить в рынке одним контрактом! Считай определённые потери при торговле одним контрактом это изучение рынка, ты потеряешь что-то конечно, но это будет не критично, набережная опыта и поймёшь определённые моменты,  которым никто научить не сможет! Это необходимый процесс! 
    avatar
    Риск 10% на сделку это очень много. Для начинающих это должно быть 1-2% максимум.
    Дядя Ваня СпекулянтЪ, 
    1-2% чего? Кто пишет суммы депозита, кто — лося… Ни чего не понимаю. Как считается этот риск? Причем быстро — перед входом, как я понял, и лось и тейк в черновую уже должны быть?
    avatar
    Mezantrop, максимальный убыток в одной сделке 1% от депозита. Если депозит 100 000 рублей, то размер позиции в зависимости от расположения стоп-лосса надо выбирать так чтобы в случае неудачи потерять не более 1000 рублей. 
    Дядя Ваня СпекулянтЪ, 
    Воот, если я СОЗНАТЕЛЬНО, при постановки заявке, сталю не более 10% от депозита с коротким лосем, Всю ставку я не потеряю — максимум ставка — лось — комиссии и спреды, следовательно, риск еще меньше — нет?
    avatar
    Mezantrop, если Ваш «короткий лось» меньше чем 1-2% от депозита, то Вы правы и «риск еще меньше»)
    Дядя Ваня СпекулянтЪ, 
    То есть важна не ставка входа, а ширина лося с учетом проскальзывая, я правильно понял?
    avatar
    Mezantrop, можно назвать и так — «ширина лося»)
    Дядя Ваня СпекулянтЪ, 
    благодарю, я ж «юный чебуратор», мне можно называть по всякому…
    avatar

    теги блога Mezantrop

    ....все тэги



    UPDONW