SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Roodwen
Как подстраховать инвест-портфель?
- 04 мая 2012, 01:51
- |
Портфель упакован на 100%, кое какая прибыль имеется но тает на глазах, к тому же есть серьезные доводы что рынок может еще завалиться процентов на 15-20%.
Как бы Вы поступили в данной ситуации?
Пока в голову приходят только два варианта, либо сбросить часть портфеля (вот только какую часть в поцентах скидывать), либо подстраховатся опционами на фьюч РТС.
Как бы Вы поступили в данной ситуации?
Пока в голову приходят только два варианта, либо сбросить часть портфеля (вот только какую часть в поцентах скидывать), либо подстраховатся опционами на фьюч РТС.
теги блога microTRADER
- Camarilla
- derex
- NYSE
- option.ru
- QE
- quik
- RI
- Roodwen
- RTSVX
- S&P
- S&P500
- Si
- алгоритмы
- алготрейдинг
- арбитраж
- белка
- бернанке
- беспорядки
- бинарные опционы
- биржа
- брокеры
- Василий Олейник
- веселье
- вопросы
- встречи Smart-Lab
- газпром
- герчик
- Демура
- заметки трейдера
- инвестиции
- индекс оптимизма
- интуиция в трейдинге
- итоги
- квик
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2012
- майтрейд
- макростатистика
- Метасток
- ММВБ
- НГ 2013
- нефть
- нефть Brent
- обзор рынка
- опрос
- опцины
- опционы
- офтоп
- оффтоп
- полезное
- приводы
- прикол
- прогнозы
- программирование
- Путин
- Радченко
- рефлексирую
- Ри
- роботы
- РусГидро
- рынки
- рынок
- рынок - взгляд
- сбербанк
- севен17
- софт трейдера
- спреды
- статистика
- Терминал
- тусовки
- усреднение
- финам
- фортс
- фРТС
- фьючерс РТС
- ФЬЮЧЕРСЫ
- юмор
- Юмор Веселье
+20% может и даст, только сначала -20% а потом на эти же уровни к новому году. По старой схеме, короче:))
Да нафиг надо.
Это у кого какие цели. Например такая цель: Сформировать портфель раз в год, ребалансировать его раз в год, Хеджировать его иногда ( по сигналам — в конце дня, когда рынок уже закрыт, и иметь сумму для приличной жизни, а также с «благостной» улыбкой смотреть на возню в 100% в мес, где вся эта сумма составляет ну, пусть 2 шт. бак.
Я то сильно не против (возни) — но только в том случае — если это дело твоей жизни. А если дело жизни другое? То нафик надо такую возню:)
Каждому свое, как говорится:)
-«А если дело жизни другое?»
-«с «благостной» улыбкой смотреть на возню в 100% в мес, где вся эта сумма составляет ну, пусть 2 шт. бак.»
и
— «есть серьезные доводы что рынок может еще завалиться процентов на 15-20%»
Уж если ты инвестор, то не парься: выделяй бабки на покупки на проливах всю жизнь и в конце живи с дивов или продавай их или дергайся за каждый чих, переживай, перекладывайся, но и ожидать при этом 20% прибыльности годовых — странно.
но общая мысль конечно же верна — у каждого свои цели, возможности, потребности.
Я всего лишь озвучил свое понимание.
Похоже тут ошибка в формировании(отсутствие резервов, и, возможно нарушены сами принципы формирования портфеля.
Тогда тем более нужен хедж — хоть какая то защита.
И, кстати, скорее всего это хороший повод пересмотреть составляющие портфеля на предмет:
А остались ли еще живыми те идеи, под которые портфель формировался, и, если нет, то расстаться с такими составляющими…
плюс низкая ликвидность, плюс всякие доп. сложности в греками.
Сейчас пришел к такой идее:
Построил график эквити портфеля например понедельно ( чтобы меньше считать:) для проверки расчета хеджа для начала «продал виртуально» по 10 фьючей на 1 лимон эквити портфеля — нанес на тот же график. Если итоговая эквити около нуля и никуда особо не дергается — можно оставить это соотношение, или подрегулировать кол-во фьючей. Портфель, я надеюсь «лонговый»?
Т.о. выбрали размер и как то грубо проверили его в теории.
Теперь надо выбрать самые простые правила открытия этого хеджа. Я выбрал канал дончиана на дневках фьюча на индекс (ну, параметры — это сами подберите). Вот и все. Есть четкий вход — пробитие канала и выход пробитие в обратную сторону. Сам канал дает небольшую доходность — но это уже спекуляции — на любителя.
Легко проверить на истории -я загрузил все в АМИ и оттуда идут сигналы, но, наверное можно и в экселе построить — сам канал несложен в построении (HHV,LLV за определенные периоды)
Удачи.
P.S. Не переборщите с кол-вом фьючей пож.