Блог им. aimaster

Прибыльные паттерны

Всем привет!

Сделал еще один вариант сервиса по поиску похожих паттернов — ТОП текущих прибыльных паттернов.

Работает это примерно так:

1. Берем текущий сформировавшийся паттерн на графике:
Прибыльные паттерны



2. Для него ищем 100 наиболее похожих паттерна в прошлом на разных инструментах:
Прибыльные паттерны


3. Проверяем, что было бы, если бы мы торговали эти 100 похожих паттерна в прошлом — открываем позицию после каждого и удерживаем в течении фиксированного времени. В итоге получаем такую торговую статистику по всем ТОП100 похожих паттерна:
Прибыльные паттерны

Далее таким же образом нужно пройтись по всем инструментам, попробовать различные варианты длины паттерна и времени удержания позиции. Посчитать для каждого торговую статистику и отбросить те, по которым торговая статистика — не очень: низкий профит фактор, плохое соотношение прибыльных/убыточных сделок, вся прибыль получена за счет всего нескольких сделок и т.д. В итоге получаем вот такую табличку текущих сформировавшихся прибыльных паттернов:
Прибыльные паттерны

Она отсортирована по столбцу Отн-е средней прибыли в сделке к стандартному отклонению — как показатель эффективности паттерна. Также интересный показатель — Коэфф сходства по всем 100 похожим паттернов. Для каждого текущего прибыльного паттерна можно посмотреть 100 похожих, по которым считалась статистика:
Прибыльные паттерны



 Не уверен, что можно в лоб торговать стратегию по всему набору этих паттернов. Очевидно, что среди найденных прибыльных паттернов есть случайные статистические выбросы, которые мы находим за счет перебора. По крайней мере я получил вот такую не очень красивую эквити при тестировании с 01.01.2017 года:

 Прибыльные паттерны

 При тестировании торговля и поиск паттернов выполнялось всего на 6 инструментах. Возможно нужно попробовать на большем количестве инструментов, так как среди этих 6 есть те, которые последние годы сильно выросли (сипи, сбер) и, так как инструментов мало — они вносят большой вклад в итоговую статистику: почти все сделки при тестировании — на покупку (521/38).

Или попробовать добавлять еще какие то фильтры или факторы. Может быть попробовать отбрасывать паттерны, у которых низкий совокупный коэффициент сходства.  
Вот тут поднимал обсуждение данной темы:
https://www.elitetrader.com/et/threads/analyzing-similar-patterns-in-the-past.330478/
и участник форума отписался, что тестировал аналогичную стратегию на 500 ETF и результаты были положительные.

Некоторые найденный похожие паттерны весьма интересны, например вот этот с сигналом на шорт:
Прибыльные паттерны


★30
24 комментария
Отличный материал.

Можно сделать это все еще эффективнее, если по каждому паттерну расписать причину его возникновения в виде анализа ввода заявок продавцами и покупателями. Когда станет понятно ПОЧЕМУ появился именно такой паттерн — да еще это подтвердится анализом предыдущих ситуаций (что исключает ошибку в наших предположениях) — эта система станет весьма эффективной.


avatar
Вита Мих, спасибо. да, тут можно множество различных факторов попробовать подключить — парсинг и анализ новостей или той же макростатистики.
avatar
aimaster, имхо обязательно надо включать в анализ сколько пунктов проходит этот паттерн, что-то типа MFE «вообще» и/или за время.
Просто время — не очень хороший показатель.

Ну и паттерны лучше выбирать приближенные к классическим.
Если хотите, можем вместе поработать, люблю ПРОСТЫЕ паттерны.

PS: при создании отчета по фунту получил ошибку
При переключении на поиск паттернов "Page not found (404)"
avatar
VladMih, спасибо что написали. Да, сам вижу что немного подтормаживает сайт — буду смотреть в чем дело. Попробуйте еще раз фунт — вроде сейчас открывается.

Включать в анализ — имеете ввиду как фильтр паттернов или просто выводить как статистику по 100 похожим?

За предложение также спасибо — подумаю, надо посмотреть как со временем.
avatar
aimaster, не очень понял вопрос, лучше стукнитесь в скайп
или свой дайте
Вариантов может быть куча, всё зависит от ваших возможностей.
avatar
aimaster, не открывается страница. 404 ошибка
avatar
Сергей, сейчас работает
avatar

А 3-5 PF в разрезе паттернов это Profit Factor всех 100 случаев подобного паттерна?

В чем подвох?)

avatar
Replikant_mih, да, это PF по 100 похожим. Нет подвоха. Просто мы ищем  паттерны по многим инструментам, перебираем множество длин паттернов и периодов удержания позиций. И из всего этого множества оставляем только с высоким пф и отношением прибыльных/убыточных сделок. Поэтому и PF такой высокий. А вот результат ли это статистического выброса или паттерн действительно содержит какую то закономерность — уже вопрос. Мне пока не удалось протестировать на большом количестве инструментов (это дело считается не так быстро). Но вот по ссылке человек оттестировал на 500 ETF
avatar
aimaster, Ага, понял, спасибо. В общем если к этому прикрутить блок, который оценивает случайность/закономерность, то может получиться весьма интересный вариант! Он и так интересный), только если с умом подходить).
avatar
 Или прикол в топ, что этот ТОП 100 паттернов, который составлен из изначального, например, ТОП 10000, т.е. тут уже предвзятость и не факт, что результаты не подогнаны?
avatar
Replikant_mih, да все верно — выше так и ответил
avatar
 А так идея с поиском похожих историй в прошлом и на других инструментах в том числе интересная — у меня есть идеи, пересекающиеся с этой.
avatar
Replikant_mih, там если почитать по ссылке, то паттерны еще ранжировались по времени, то есть чем старее паттерны, тем ниже у них был весовой коэффициент
avatar
Ну и конечно, сдается мне, что очень сильно здесь все зависит от того, как определяется похожесть. Предполагаю, что есть существенные факторы, а есть несущественные. Если паттерны похожи по несущественным моментам, то, думаю, толку от их похожести будет мало. А если по существенным — уже интересней. В общем тема для рисёча)).
avatar
Привет, а где считаете «похожесть» и гоняете на истории?
avatar
Делалось такое уже здесь. См. Алексей Ван.
Ответ по всем паттернам: дальнейшее поведение 50/50.

Чтобы отклоняться от 50/50, нужно копать КАК именно эти фигуры складывались, какими внутренними параметрами, кроме тупо цены.
А параметры эти могут быть нетривиальными. Ну, кто до чего додумается.
avatar
Дзянкую
avatar
Изобретаем колесо? Путь от нуля до эксперта =10 лет изучения книжек по ТА.прямой путь -волновой анализ(грааль правило чередования) и сразу идеальный паттерн- фрактал Эллиота 5-3. А фрактал Вильямса чем плох? Почему угол из 5ти точек? Почему не из 1- 3х или 7? У автора куски фрактала Эллиота.Это как оторвать ногу или хвост и исследовать последствия. Свечи -самые простые паттерны.С них и надо начинать.



avatar
Язык программирования? Где проводите анализ? Спасибо!

Задумка классная. В такие моменты думаешь — и почему я сам такое не замутил)). Как думаете монетезировать, месечная подписка?

Чисто по дизайну, я бы чуть шрифт увеличил бы.  Удачи!

avatar
Denis Richardson, спасибо за пожелания. не думал над монетизацией
avatar
Интересно, что у вас под капотом?

DTW?
HMM?
RNN?
k-Means?

или просто корреляции?
avatar

теги блога aimaster

....все тэги



UPDONW