Блог им. otten

Как создать тестерный грааль - 2

Классический случай =)
Можно во время бэктеста случайно забыть одно важное обстоятельство, после чего любоваться на красивую эквити. Во время входа в сделку внутри свечи тестер знает только значение фильтра за прошедший бар. Если этого не учесть, система будет радостно входить в каждую сделку, зная о том, как поведет себя фильтр в будущем на протяжении текущего бара и получая его одобрение на вход заранее, что в реальности, естественно, невозможно, и подобная ошибка будет стоить вам денег.
Из этого можно извлечь все ту же истину — слишком красивые результаты — главный сигнал к поиску ошибки =)
Слева пример того, как система себя поведет, если знает как закроется бар, справа — поведение системы, если она этого не знает.
Как создать тестерный грааль - 2

★5
24 комментария
Это всем здравомыслящим итак понятно:)
avatar
Oleg Only Algo, здравомыслящие изначально учитывают это обстоятельство, есть пара хороших решений, но не всем здравомыслящим они понятны и доступны:)

2 ТС — виртуально плюсую;)
avatar
Да да сколько этих вот именно тестерных граалей на просторах инета)))
avatar
Левую бери… правая плохая...)
avatar
Но даже зная будущее тестер умудряется сливать в некоторых местах
Научите бэктестер не уметь знать будущее. И не нужно будет этого: " слишком красивые результаты — главный сигнал к поиску ошибки".
avatar
Кто же на тестере системы тестит? Правильно тестить в экселе, прогоняя историю и учитывая комиссии. Сделка за сделкой. Да сложно, да куча времени. Но оно того стоит. Заодно свой психологический порог проверяете. )
avatar
amigo703, бэктестер не решает эти задачи?)
avatar
Friendly Deep Space, ага. Бэктестер нарешает. Как на графике слева.
Вестников, а эксель чем лучше?)
avatar
Friendly Deep Space, «Сделка за сделкой. Да сложно, да куча времени. Но оно того стоит. Заодно свой психологический порог проверяете.»
Вестников, оба инструмента делают то, что вы им говорите делать)
avatar
Friendly Deep Space, но мы-то владеем экселем, а не этими бэктестерами хитровыдуманными! 
Вестников, 
avatar
Бэктестер с заглядыванием в будущее более чем полезен!

Выложишь, бывает, такую эквити на обозрение коллег и слышишь, как за тысячи километров завистливо скрипят мозги и зубы.

Нет слаще музыки )))
avatar
Редкий по своей силе пост, даже если ТС и не осознает всех последствий. Таких постов на Смарт-лабе просто единицы. 

Правда во всей ее неприглядности, диагноз.
Для многих — просто облом. Рубится сук, на котором они — «сам обманываться рад». Большинство предпочтет не заметить или не понять этого. 

Анализ веера вариантов дает как слабенькие, так и радикальные решения, способные поменять идеологию и технологию тестирования и даже повлиять на выбор идеологии торговой системы.

Срочно удалить, как вредный:) 
avatar
Я подобное описывал smart-lab.ru/my/GEEZER/blog/all/
Прикольно, но какие Вы сделаете из этого выводы — это важнее.
Индикатор зигзаг с подглядыванием вперед прославился лет 20 назад. Ничто не ново под луной.
На самом деле, что стандартные решения, что самоделки можно использовать неправильно. 
avatar
грааль достигнут уменьшающие проигрыши
чему посвящены Мои записи
Логарифм Интегралович, не понимаю о чем вы.
avatar
красивенькие графики ) это всё, что я могу сказать по существу данного вопроса 
Юлия Князева, когда начнете интересоваться роботами (отвел глаза..), эти графики станут частью вашей жизни.

… а рано или поздно вас потянет к ним))
avatar
Сергей Симонов, я уже в предвкушении ))  когда же потянет…
Сергей Симонов, роботы только внутри дня.Но внутри дня низкая волатильность(размах тайма). Размах дневной свечи 1.2% а 2 часовой 0.6%.Достаточно понимать ценность времени цены закрытия тайма и можно торговать без роботов.Типа- посмотри какая свеча за день и тогда действуй.Не делай сделок внутри дня.Только ближе к ЦЗ дня.Это потому что большой объем прячется в теле свечи. А он и решает фсе на бирже.
avatar

теги блога Friendly Deep Space

....все тэги



UPDONW