Выкупаем гэп по доллару: эффективный рынок уже отыграл новость по Русалу

Вот что значит эффективные рынки. Новости отыгрывают ДО их выхода. В пятницу вечером фиксировал какие-то странные аномалии, не придал им значения. Потом поглядел, а у юриков +100 тысяч шорта по фьючерсу. Удивился, что так агрессивно взяли шорт на лонгах физиков. И вуаля — в воскресенье сняли санкции с Русала, сегодня гэп к минимумам прошлой недели. Но моим прикидкам на этом гэпе юрики откупят шорт, так как на прошлой неделе был спрос на доллар на минимумах. Моя цель к экспирации 31 января 66,6 рублей не снимается. Высокой волатильности сейчас не стоит ждать.

Отличная иллюстрация: 1) Рынки эффективны и работают новости до их выхода (физики сегодня начнут активно шортить на гэпе, юрики будут крыть шорты на их сделках); 2) Действия крупняка всегда скрытны, на свечном графике их не увидеть; 3) Микроструктурные аномалии работают, но нужна нелинейная модель их интерпретации.


(на скрине приведен момент, где юрики покупали в четверг и где продавали в пятницу)



С утра на гэпе буду покупать доллар с целью заработать 1 рубль (65.6-66.6 до четверга)