Кто может обучить направленной торговле опционами?

Агап, правильно, надо сразу и много, зачем на мелочёвку размениваться

Агап, Правильно, трясти надо. Вы, случайно, не прапорщик?

Агап, )))))))))))))))))))))))))))))))))))) сорри)

SellBuySell, попросите еще пожалуйста Сурена перелогиниться)

однорукий экономист, в точку!!)))))))))))))))

Агап, обычно желание поднят три топора оборачивается для поднимающего крахом.

Агап, бирже тоже нужны деньги, еще сильнее чем вам

Агап, классно троллите, товарищ

Крупный игрок, а мне интересно другое — какое вам дело?
Вы не допускаете, что со стороны умеющего торговать это может быть просто прихоть, или на спор, или «муза накатила», или захотел свои силы в преподавании попробовать, а может и пристреляться к будущему платному обучению, организации околорыночного бизнеса, или тупо звезды сойдутся и сведут двух человек.
Да тупо просто пообщаться по взаимоинтересной теме!
Надеюсь, я хотя бы частично ответил на ваше «зачем»?
И повторю свой главный вопрос — какое вам дело?

VladMih, отвечу чуть попозже… занят…

VladMih, отвечаю: да, конечно, то что вы описываете возможно — «прихоть, или на спор, или «муза накатила», или захотел свои силы в преподавании попробовать..», НО это редкий случай)) Вы поставьте себя самого на это место))) Вам все сразу станет ясно)) Вы пробовали обучать? Я — пробовал, но с другой целью — не денег заработать с обучения)) (гроши)) а с целью взять и обучить помощника… Что бы мог хоть немного разгрузить меня у терминалов((( К сожалению, пока, как оказалось это утопия...((

Крупный игрок, демагогия.
Если признаете, что это возможно, то и говорить не о чем.
Попросту говоря — зря вы пытаетесь быть в этой бочке затычкой.

Человек имеет право надеяться на редкий случай? Имеет. Ну и написал! Чего лечить пытаетесь? Он не менее взрослый мужик, чем вы. И глупее вас себя вряд ли считает.
А, ну да, главное ведь не это, а совсем наоборот ))

Кстати, вы ВСЁ, что у вас не получилось, называете утопией?
ИМХО если б трейдинг попробовали один разок — он тоже оказался бы утопией и не умничали б сейчас на эту тему.

Хи. Помощник у терминалов… )))))))) Вот уж действительно дичь.
А еще беретесь кого-то чему-то учить...
Мозг включите! Если б вы подготовили такого помощника...
Ой, нет, это выше моих сил объяснять такие вещи.

А может меня возьмете в помощники? )
Подготовите, я учиться люблю и довольно способный ;)

VladMih, ))))

Крупный игрок, ну, по сути вы наверно мой коммент поняли.
А вот последний абзац… Я ведь не шутил.

Умненький, благоразумненький, не пацан и по жизни, и в трейдинге.
Слабо подготовить помощника?
PS: даже русским-письменным владею, что ныне редкость )))

Крупный игрок, все в итоге после недели профита сбегают на вольные хлеба разгонять свои 50к до миллионов?

Добрый человек, сори за минус, промахнулся :(

Агап, тут еще проще. Если думаешь что движение будет завтра — покупаешь центральный, если через неделю дальний.

Агап, так бывает, да. Но раз в три года. Как это бывает можно посмотреть у Коровина.

Агап, плохо изучали. Если бы такая вола была бы на рынке можно было просто раз в неделю покупать срэддл и не париться. Но это не так.

ves2010, а если серьезно, то в направленной нужно особо заморачиваться с греками и им подобными?

BRABUS Сергеевич, нет, там греками можно подтереться 

BRABUS Сергеевич, по этому поводу очень хорошо написанно у макмилана в торговле волатильностью...
 500 страниц он льет воду и ездит по ушам греками и моделями...
и где то в середине есть абзац в одно предложение… что типа если опционы ликвидны, то их можно торговать как обычную акцию

и это тоже сложно очень

ves2010, https://smart-lab.ru/profile/quant-invest/ вот кстати торгует реально надеюсь не слился еще

ves2010, даже не надейтесь ;)

Quant-Invest, успехов и удачи
тема интересная

BRABUS Сергеевич, вообще нафиг не надо. Это выглядит так:
Ты создаёшь прогноз в котором самое важное — это время.
Ну и в идеале — точная цена.
Если прогнозируется только цена — подтирай попу таким прогнозам (для опционщиков). Ещё раз: самое важное ВРЕМЯ!
Далее, когда известно время — это определяет серию опционов и момент входа в них. Чем позже, тем дешевле будет стоить вход. Чем точнее известно время выхода, тем больше профит.
Если известна ещё и цена, тогда вообще зашибись!
Тогда ты продаёшь колл чуть выше цели, а покупаешь колл ниже цели. Такая конструкция называется вертикальный колл спред. Это даёт максимально возможный профит для «человека из будущего», который пришёл в прошлое и точно знает котировки. Больше, чем так уже не заработаешь. Именно такая конструкция несёт в себе максимум возможного профита.
Собственно в общих чертах всё.
Осталось только спаять машину времени, но у меня закончились транзисторы. =/

Fry (Антон), не совсем так, но за «транзисторы» — плюс))))

НеГрустин, давай так. Приезжай ко мне в гости и расскажешь как надо делать. Договорились?

Fry (Антон), давно вопрос!))))
На когда назначим?

НеГрустин, давай на выхи. Днём или вечером. Сходим в какую-нибудь кафешку, можно и дома поболтать за чаем с огурчиками.

Fry (Антон), дату! Дату давай! 
Только не дальше, чем три недели назад в прошлое, а то у меня транзисторы тоже слабенькие))))

Тогда не только расскажу, но ещё и покажу! ;)

ves2010, в таком случае, наверно, вы уже на опционах заработали миллиарды)))

Крупный игрок, 
я торгую ботом опцики 2 мес… по тестам там хорошо получается

baron_samedi, )))) главное, при этом, вы должны угадать «когда именно» цена вырастет (если покупаете колл), чтобы опцион ваш не сгорел — это -раз, во вторых опцион должен быть «в деньгах», иначе вы вообще ничего не получите ни при каком варианте))) И в-третьих, вы должны правильно рассчитать ваше ГО, потому что, даже при (по идее) прибыльной позиции с приближением срока экспирации ГО на 1 контракт опцина (например по RTS) запросто может вырасти на порядки раз (так решает биржа)))) И все это вы должны учитывать в своей позиции… а иначе вас просто закроет брокер)))!!)))

Крупный игрок, если вы точно знаете направление — то это все не надо.
Вы берете  опцион на деньгах.  А если уж так опасаетесь — берите спред .
Го просто — опцион на деньгах — это полфьюча, соотв и Го. Если спред — то вообще — тьфу  почти на все.
Естественно, биржа может поменять правила, или катастрофа выйти.
Тут простой смекалкой можно обойтись.
Это такие мелочи все!!!
Знать бы направление!

baron_samedi, вы уж извините, я торгую в т.ч. опционами каждый день (а если быть точнее, просто использую их в своей торговле, когда надо))) Если вы купили, например, колл и не угадали хотя бы на 3-4 дня, распад его временной стоимости уже даст вам минус.., чего тут говорить))) Направление, к сожалению, это еще не все!!)) Не знаю, где вы учились...((

baron_samedi, «го… это полфьюча..»????!!!??? Вы чего? Вы торговали опционом в деньгах в последний день экспирации??!!! О чем это вы?? Уважаемый???!!! В последний день экспирации ГО купленного вашего колла в деньгах легко, при соответствующей волатильности рынка, биржа может заявить равным фьючу на 100%% ВЫ это что, не знаете или как???)))))))

Крупный игрок,
не засоряйте мозги сами себе.
Даже если Вы прекрасно считаете ГО  — риск у Вас  будет все равно.
Это то же что и фьючей купить с 10 плечами.
И чтобы покупать перед экспирой  опцы в деньгах (и продавать!) — опыт действительно нужен.
Хотя и обычной логики должно хватить чтобы крокодилу в пасть член не совать.

Крупный игрок, Esli na americanskom brokere torgovatj Equity Index, Stocks(akcii) — tam vrode   ne marjiruemie  Opcioni, MarJa (  ili GO rus) — postoyanna.

Крупный игрок, при купленных, особенно коллы, вроде Гар обесп. брокер меня не особо поднимает, так как сам маржа еще и растет? а вот при проданных, даже при спредах, брокер в обязател-ом порядке поднимает…

gelo zaycev, да, только если вы говорите про коллы вне денег — там да, но я имел ввиду купленные коллы «в деньгах» в последний день экспирации и «при высокой волатильности».

baron_samedi, я как то тестил… продажу волы на американсий сипи… вообщем +20%+30%годовых… но просадки большие… меня останавливает торговать только отсутствие статистики по 2007-08гг… я не могу понять сколько там было слито и было ли слито вообще

тут на смарте пробегал индекс на проданные колы… на сипи… не могу найти… очень наглядная картинка

ves2010, у меня есть сырые дневные по опционам на акции и за 2007 и за 2008, могу дать, если надо.

Quant-Invest, спасибо, может озадачусь… счас некогда — занят другим проектом... 

Тимофей Мартынов, вы о чем это Тимофей???))

Тимофей Мартынов, вы про то, что торговле опционами может научить Коровин???)))) Ну флаг в руки, как говорится...))) Конечно может.., только, не работает в итоге все это!!))) Даже 1,5-2 года может быть плюс, а потом, в одночасье, сразу раз!!! и все это в итоге МИНУС))))

Крупный игрок, ну вы зря так про Коровина то — человек на рынке всё-таки не один пуд говна съел… есть/был у него например курс торговля временем, — так он там весьма дельные вещи говорит… в плане того что надо работать от покупки волы, про интрадей под прикрытием опционов (вместо дельта хеджа), что волу продавать это жопа… и т.п...  я то смотрел это всё еще до трампа и махнул рукой — курс то дельный, но в то время работа от покупки волы в дальносроке ни к чему хорошему не приводила… а вот вот нынче, с трампом, это совсем другое дело... 
Так что г. Коровин это, как гоорится, не только продажа волы, но и 3… 4 килограмма вкусного питательного меха 

Бабёр-Енот, так сам смысл прикрытого интрадея, покупки или спреды строятся в купе типа с «рехеджем фьючерсов?

gelo zaycev, смысл в том что ты торгуешь там типа внутри дня неким полупроизвольным образом заранее рассчиатнным объемом,  при этом у тебя заранее куплен стреддл, и если капитально не угадал с направлением, то вместо стопа или жопы в случае его отсутствия, твою задницу прикрывает стреддл… а то еще и в плюс выводит… в теории…

Агап, крипта?))))

Агап, чуть подождать нужно, о юный Падаван, чуть подождать!))))


ЗЫ:


ЗЫ:
Научу ОПционам. 

Коммент затёрт, читай почту
Интересно — пиши.

О чём тогда речь?))

Агап, Тогда зачем вам направленная торговля???
Бросьте эту затею «заработать быстро на опционах». Опционы это тренировка для разума и творчество для души. Это дело любить надо, как рыбаки любят рыбалку. :)))

Агап, По трудозатратам, торговля опционами это самое затратное дело. Чтобы получать стабильно прибыль с ограниченным риском и понимать все тонкости, нужно потратить много времени. Думаю проще Нобелевскую премию получить. Поскольку для опционов еще не написана нормальная формула. То есть, нет нормально работающей модели для торговли.

Агап, За короткую серию сделок — это продажи опционов. Если повезет, то получите прибыль. Но в долгосроке это 100% потеря капитала

Агап, поисковик знает все мне выдало например
Четыре шага к миллионуКонстантин Илющенко, Журнал D` (Д-штрих) №7 (115), 11 апреля 2011 года

FZF, Можпт подскажите тогда, хотя бы общих чертах.
Вот например, если предпологать, что в течении следующей недели Ри достигнет 115000. 
Каких серий колы и в каком страйке сейчас нужно было бы купить, чтобы их можно было с максимальной выгодой реализовать при достижении БА 115000? Короче, чтоб они и не подешевели в течении следующей недели и чтоб дешево и выгодно их купить.

advocat, вам бы поучиться бы не мешало, раз такие вопросы задаете..))))))

Крупный игрок, И я о том же)

advocat, Если грубо, то купить 115 страйк (сейчас по 550) и продать 117,5 по 140 Количество проданных зависит от ваших планов. Если вы не собираетесь подходить к терминалу, то соотношение 1:1. Если будете все время сидеть у монитора, то 1:2. Но тогда вам надо следить, чтобы цена слишком сильно не выросла и вовремя закрыть позицию.
Но опять же, это на основании ваших ожиданий на  115.
Но на данный момент соотношение цен мне не нравиться. Но это лучше чем просто купленные коллы.

FZF, А я себе представлял без дополнительной продажи коллов.
Что-то типа купить к примеру 120 страйк условно по 150 и продать при достижении 115000 например по 300 или сколько он при этом будет стоить.
А если за это время по моему анализу цена не дойдя до 115000 развернется — то купить путов, каких-нибудь 108 к примеру, и тоже не дорого), но по количеству в два раза больше, ранее купленных коллов.
И когда цена БА будет снижаться, то при достижении прибыли в путах такой, чтобы за счет реализации половины путов, перекрыть затраты на купленные коллы(их в этот момент тоже продать).
Останется тогда половина купленных путов и цена идет вниз при этом. Т.е. я в моих фантазиях остаюсь в плюсе))
Это не реально наверно?))   
И кстати, какие серии выбирать лучше, выгоднее: чтоб на экспирацию не попасть?

advocat, Не все так просто. Я вам давал раскладку на декабрьские коллы. Но на следующей неделе 120 страйк уже ничего не будет стоить (если до него не дойдет).
Если использовать январскую серию, то с ростом РТС волатильность будет падать и скорее всего вы ничего не заработаете. К тому же  во временном распаде будут учтены новогодние праздники и цена может еще сильнее упасть. Перед самым новым годом цена на опционы может чуть чуть вырасти, поскольку некоторые будут пытаться закрыть позиции на праздники.
Если только покупать, то в большинстве случаев будет минус или ноль.
При покупке надо сравнивать волатильность заложенную в цене опциона и волатильность базового актива. Чаще всего, временной распад опциона съедает возможную прибыль.
Поэтому с покупкой желательно что-то продать.
Но опять же, надо исходить из конкретной ситуации. Нельзя просто сказать :" делайте по такой схеме и у вас будет прибыль"

FZF,  Спасибо! Буду думать на досуге, а пока по старинке фьючерсы колотить.

advocat, Направленно торговать опционами лучше всего на календарных позициях в недельных сериях. Там вообще праздник жизни и практически нет теты. Сейчас неудобный момент для примеров, поскольку недельные опционы относятся к разным фьючерсам. Но я постараюсь описать достаточно простую для понимания технологию. Вам потом не захочется торговать фьючерсами. Но это не раньше чем на следующей неделе.

FZF, Про календари интересно, жду с нетерпением.

FZF, жжОшь, шахматист!))))

advocat, если есть готовая стратегия, почему бы просто не протестировать ее на истории. 

Sofikhafi, Я пытался, но надо знать стоимость опционов на всех страйках и сериях в конкретные моменты времени, а истории такой ведь нет нигде?

FZF, от115 страйка, чтобы выйти в деньги это 1процент, то есть 116.150 и типа пусть дальше растет, но зафиксировать прибыльесли надо, то продать пут и продать фьюч на 116.150 уровне?

gelo zaycev, Всё зависит от того какую именно вы позицию сделали. Если у вас пропорция 1:1, то можете ждать дальнейшего роста, или продать фьюч. Если 1:2, то лучше в какой-то момент закрыть позицию. И опять же, зависит когда цена туда вышла. Если это будет в день экспирации, то при цене 117 — 117,5 нужно закрыть позицию на максимуме прибыли.
Но в общем случае подход такой: Закрываем позицию при получении профита в размере 50% от возможных убытков (это лично мои предпочтения исходя из личного опыта). Либо ждем максимальной точки прибыли, что бывает не всегда.
Иногда можно закрывать часть позиции, чтобы потом не было мучительно больно, когда цена откатит.
Закрытие части позиции или всей предпочтительней, поскольку в день экспирации ГО сильно вырастит.

FZF, согласен, лучше закрывать (исходя из предчувствия по базовому, потому, что выйти в деньги редко в «от общих движений бывает), но если опцион выходит в деньги особенно в день экспиры от 330пунктов допустим на 1600пунктов бывает…но в день экспиры удержаться в на центральном страйке, тоже не просто бывает,… фьючи не помогают, (роллирование уже не поможет, имею в виду в одной серии (на недельном речь идет) Да, после 14час вообще если мы не уверенно в достижение уровня, то гамма и распад „убивают...? но если я купил до 14час брокер не закрывает (у меня только купленные)он просто как вы говорите поднимает в несколь-ко раз Гар обес

gelo zaycev, Гарантийное обеспечение поднимается биржей, чтобы избежать рисков связанных с превращением опционов во фьючерсы. И это логично потому как, 100 опционов купленных за копейки могут вдруг превратится в 100 фьючерсов. Если у вас хватает средств на количество фьючерсов которые можете получить, то о ГО можете не беспокоится.
Работа с опционами в последний день — это на любителя. :)))) Я стараюсь иметь на экспирацию нейтральную позицию, чтобы не было слишком большой дельты.

FZF, за 2-3 дня до экспиры, КПД «клеевое» около денег в 2-3 раза увеличиваются, если выбрали нужное направление..(нефть, размещение ОФЗ, ДА И ФРС,) сильные прохождения, кстати на эту среду тоже пройти можем, (только экспир-ция на сорт Лайт нефть пугает опционы 18дек, а фьюч вроде 20дек)… но вы упомянули по календарные (то есть если месячные продать допустим колл 120.000 и на недельном купить около денег 115.000страйк, то распад меньше на 120.000 будет, а в недельных серии еще и фьючерсом работаете на 115.000коллом, если вниз допустим?

gelo zaycev, Если покупать ближние опционы (за 2 -3 дня до экспирации), то дальними распад не компенсируешь. Может случиться так, что волатильность дальних возрастет и на них тоже в минус уйдешь.

FZF, втор и понед-к, в приоритете отдаю прохождению только; базовому активу то есть по вектору фундаменте, так скажем, так как сама вола она, что историч-ая, что подраз-ая, не предсказуема и очень «легко-ранима», поэтому преобладает сам вектор направления(сколько Мамба пройдет(от Си-пи зависит)и сколько ОФЗ«сьедят» нерезиденты… все это грубо конечно(погрешность закладываем.., но мы берем около денег центр-го страйка и фьючом дельту «нарезаем»… мое мнение, что после экспиры нефти Лайт 20 декабрьских фьючерсов (если не 19ФРС подстегнет к росту, то 21 пойдем на 117.500… целесообразно брать 27дек опционы РТС(не зависима какая вола, потом она выравняется, то есть придет в норму с исторической типа так, уже она «ведома становиться… и сами новости ужу «лягут» под эти обоснованные движения техни ческих активов

gelo zaycev, Я практически не торгую направление. У  меня результат прогнозирования 55:45. Это практически не дает прибыли.
Для извлечения прибыли использую несоответствие цен опционов на разных страйках и разных сериях опционов. Конструкции получаются сложные и не стандартные.

FZF, но для этого типа скальп, нужно руку держать ежеминутно (что -то продать что-то купить, а через пять минут наоборот… чисто на несоответствие греков? но там и маленькие прибыли… а 28нояб(среда) после 20час Пауэла как пошли в рост, а 3марта 2014года поймали (с 28февр, путов) и так далее...(здесь в торговле если пристально-кропотливо «пульсировать»направление(Фибо, эллиот, и фундамент… то профиты такие что год отдыхаешь… РТС сейчас то гуляет по 4-8тыс пунктов за месяц…  Несоответствие на опшин.ру, анализируете ?

gelo zaycev, У меня своя формула «справедливой цены» опционов. Я беру три опционные серии по текущему рынку, усредняю их и вычисляю цены на опционы относительно этой усредненной цены. Потом смотрю отклонения. Если отклонения между какими-то опционами больше 10% стоимости на центральном страйке, то начинаю набирать позицию (обычно дельтанейтральную). Через день или два дисбаланс цен выравнивается и я закрываю позицию с профитом.

FZF, грамотно, но кропотливо..! продолжение следует… Удачи, крепкого сна, «придавил „каштанового меда и помогает вставать в 6 утра…

advocat, если точно отвечать на ваш вопрос, то потерю временной стоимости купленных опционов колл возмещает доходом от проданных путов. Однако вы готовы дать гарантию, что на след неделе будет 115? Тогда вперёд. Представляю выражение вашего лица, если ваш прогноз не только не сбудется, но и случится нечто подобное 9 апреля. Поэтому задавайте вопросы не так. Но если задавать вопрос правильно, то ответ вам будет — нет такой стратегии.

Sofikhafi, Спасибо, уже понял, что время работать будет против меня. 
Вот поэтому я и с прицелом не более недели хочу попробывать замудрить какую-нибудь стратегию только с покупкой опционов. Т.к. тренды в основном быстро реализуются 2-4 дня на 5-10000 пунктов по Ри.

Агап, Ок)

Friendly Deep Space, там все очень сложно, ТС не поймет ;)

KLoYH, где там сложно то, вроде просто все) Хотя читать придется все-таки, значит не подходит))

Friendly Deep Space, да, если чел читать не любит — то тут только в руки лопату нужно брать и копать, копать, копать... 

KLoYH, имхо тролит от скуки просто)

Friendly Deep Space, таких гавнюков, кто время чужое на троллинг тратит пороть надо. Хорошо хоть комменты были полезные со ссылками на блоги реально торгующих

Биотехнолог, просто наблюдай за Борисом Боос))

KLoYH, хорошо. За одним человеком из миллиона, который еще пытается спасти депозит)

Агап, я не делаю ставку на то какая будет цена к определенному времени.

Агап, так чем тогда опционы лучше акций или фьючерсов?

Агап, чем сложнее инструмент, тем сложнее на нем заработать