Блог им. ssolok

Замечание относительно пробойных стратегий.

/>
Пишу сопроводиловку к расчетам к расчетам своему алгоритму. 
Постулирую, но возможно обсуждение. 


Давно никуда не писал, поэтому текст ни разу ни литературный.

Про амуры получилось бы лучше.
 
Ниженаписанное в первую очередь относится к резковолатильным инструментам, у которых нет выраженного периода консолидации, изменение цены идет по клинообразному сценарию. Например, цена идет сначала резко вверх, потом также резко вниз.  
Периоды берутся короткие, фрейм — день. 
 
Если в новом периоде относительно предыдущего резко меняется экстремумы цены, это, с одной стороны, сильный пробойный сигнал, с другой стороны, это сигнал быстрого реагирования. 
  
Для расчетов адресую вопрос знатокам, какое среднее проскальзывание по фьючерсу Brent.
 



Замечание относительно пробойных стратегий.

    336
    7 комментариев
    Космос, 

    Сколько на фортсе проскальзывание по стопам в %, хотя бы примерно.
    Мне цифирь в расчеты поставить.
    avatar
    виталюня
    +1
    виталюня, Так от объёма зависит. Может ты загрузишь такой объём, что стопом весь стакан соберёт.
    avatar
    Antishort
    +1
    1 цент.
    avatar
    Московский Лоссбой
    Популярный автор
    +1
    Московский Лоссбой, 

    0,02 %, как то слишком хорошо для среднего проскальзывания на фортс.
    avatar
    виталюня
    виталюня, ну добавь ещё обобщённо полцента на биржевой сбор + комиссию брокера. Округли вверх.

         2 цента, хрен с ними. Хотя это МНОГО!
    avatar
    Московский Лоссбой
    Популярный автор
    Московский Лоссбой, 
    Это много для скальпера.
    На пробойных стратегиях скальпинг вреден.
    avatar
    виталюня

    Читайте на SMART-LAB:
    🏦 ЦБ: все говорит в пользу сохранения
    На следующей неделе, 13 февраля ЦБ примет решение по ключевой ставке. Аналитики Market Power прогнозируют, как поступит регулятор.     ❗️...
    Фото
    Market Power
    12:57
    Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
    Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В...
    Фото
    Альфа-Инвестиции
    14:40
    Не тихая гавань. Как меняется восприятие розничных инвесторов на фоне взлетов и падений драгоценных металлов
    После январских исторических максимумов по цене на унцию разнообразных драгоценных металлов восприятие розничных инвесторов относительно данного...
    Фото
    Газпромбанк
    12:43
    Фото
    Рублевые корпоративные облигации: подбираем оптимальные выпуски
    С начала текущего года ситуация в рублевых корпоративных облигациях в целом довольно спокойная – пока не наблюдается какая-либо выраженная...
    Фото
    Андрей Севастьянов
    07:51

    полезные записи за 24 часа

    ★10 4 Сальдирование: ваш ключ к снижению налога при работе с несколькими брокерами
    ★7 6 Эдуард Харин увеличил долю Газпрома в 3 раза.💼 БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые акции».
    ★5 8 Лучший ГАДЖЕТ для ХОЛОСТЯКА-ИНВЕСТОРА (часть 2)
    ★5 0 НЕВИДИМЫЙ НАЛОГ: как курс валюты может создать прибыль из убытка и наоборот
    ★4 0 Новатэк - арктический ветер в паруса
    ★4 0 Криптовалюты: Конец эпохи анонимности и неуплаты налогов?
    ★4 4 🔫 Как один клик убивает налоговую льготу по ИИС
    ★4 19 Доллар продолжает испытывать проблемы
    ★4 2 Делимобиль - шторм позади?
    ★3 4 Инфляция в январе — стабильно высокие темпы, за месяц мы выполнили наполовину план ЦБ по годовой инфляции. Есть ли надежда на февраль?
    +126 103 Самолёт: обсуждение в Думе "кто умер, тот умер"
    +90 19 Доллар продолжает испытывать проблемы
    +89 15 Как заработать на бирже +1300% за два месяца, а потом уверенно обнулиться⁠
    +80 25 Ситуация на текущий момент
    +79 12 Новые заводы России: двигатели, автобусы, конвейерные цепи. Февраль 2026, 4-я часть
    +67 10 10 городов, обнаруженные современными учеными, будоражащие сознание
    +60 23 Самолёт, лудоманы и национализация убытков
    +58 0 Новатэк - арктический ветер в паруса
    +53 8 ⚡ Кризис ликвидности уже наступил?
    +53 4 Инфляция в январе — стабильно высокие темпы, за месяц мы выполнили наполовину план ЦБ по годовой инфляции. Есть ли надежда на февраль?

    самые обсуждаемые сегодня

    14к Нарисовал картину маслом для истории. Картину назвал: "Просто разуй глаза"
    8к ⚡Похоже завтра много бумаг на верхнюю планку запрут
    5к Ориентиры в ценах на закупку Акций
    5к Экономист Андрей Нечаев о нарастающих проблемах федерального бюджета
    1к Причина провала крипты - развал китайского хедж-фонда, проигравшегося на серебре?
    1к Нашему мозгу нужен отдых? Расширение сообщества.
    1к никто больше из девелопмент кроме самолета не просит денег🤷 .. еще несколько строчек кому-и-что принадлежит
    1к Пятничный поцелуй

    теги блога виталюня

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн