Блог им. ssolok

Замечание относительно пробойных стратегий.

/>
Пишу сопроводиловку к расчетам к расчетам своему алгоритму. 
Постулирую, но возможно обсуждение. 


Давно никуда не писал, поэтому текст ни разу ни литературный.

Про амуры получилось бы лучше.
 
Ниженаписанное в первую очередь относится к резковолатильным инструментам, у которых нет выраженного периода консолидации, изменение цены идет по клинообразному сценарию. Например, цена идет сначала резко вверх, потом также резко вниз.  
Периоды берутся короткие, фрейм — день. 
 
Если в новом периоде относительно предыдущего резко меняется экстремумы цены, это, с одной стороны, сильный пробойный сигнал, с другой стороны, это сигнал быстрого реагирования. 
  
Для расчетов адресую вопрос знатокам, какое среднее проскальзывание по фьючерсу Brent.
 



Замечание относительно пробойных стратегий.

    336
    7 комментариев
    Космос, 

    Сколько на фортсе проскальзывание по стопам в %, хотя бы примерно.
    Мне цифирь в расчеты поставить.
    avatar
    виталюня
    +1
    виталюня, Так от объёма зависит. Может ты загрузишь такой объём, что стопом весь стакан соберёт.
    avatar
    Antishort
    +1
    1 цент.
    avatar
    Московский Лоссбой
    Популярный автор
    +1
    Московский Лоссбой, 

    0,02 %, как то слишком хорошо для среднего проскальзывания на фортс.
    avatar
    виталюня
    виталюня, ну добавь ещё обобщённо полцента на биржевой сбор + комиссию брокера. Округли вверх.

         2 цента, хрен с ними. Хотя это МНОГО!
    avatar
    Московский Лоссбой
    Популярный автор
    Московский Лоссбой, 
    Это много для скальпера.
    На пробойных стратегиях скальпинг вреден.
    avatar
    виталюня

    Читайте на SMART-LAB:
    Опыт Х5: Как меняются программы лояльности в ритейле
    Наш управляющий директор «Х5 Клиентский опыт» Михаил Ярцев в интервью Ведомостям подробно рассказал, как в текущих реалиях меняется поведение...
    Фото
    X5 Group
    02 апреля 2026, 18:41
    Фото
    💼 Подведем итоги 2025 года и поделимся планами на будущее
    Друзья, 7 апреля в 18:00 мы раскроем результаты деятельности за 2025 год: опубликуем итоговую консолидированную финансовую и управленческую...
    Фото
    positivetechnologies
    03 апреля 2026, 14:57
    Фото
    Акции как защита от инфляции – работает ли это на дистанции?
    В теории акции часто называют естественной защитой от инфляции. Логика понятна – если в экономике растут цены, то на длинном горизонте растут и...
    Фото
    Газпромбанк
    02 апреля 2026, 17:22
    Фото
    Как Астра теряет денежный поток по пути по сравнению с Аренадатой
    Продолжаем разговор о нездорово низкий дебиторке Аренадаты на фоне сравнения с Астрой. Чтобы вы понимали разницу между Астрой и Датой, я...
    Фото
    Тимофей Мартынов
    03 апреля 2026, 22:53

    полезные записи за 24 часа

    ★11 1 Жизненный цикл облигаций и почему они торгуются по доходности
    ★6 29 Мутки с ипотекой или "в лунном свете все грабли - новые"
    ★5 3 НМТП отчитался за IV кв. 2025 г. — финансовые показатели растут, продолжаются инвестиции в маржинальный проект, FCF хватает на дивиденды. Перспективы?
    ★5 14 🇨🇿Урок инвестиций в Чехии. Фиксируем.
    ★4 14 MTProto пoмoгaeт мyжecтвeнным иpaнцaм
    ★4 2 Аукционы Минфина — министерство планирует разместить во II квартале 1,5 трлн руб. В марте банки привлекли 22₽ трлн через недельные РЕПО аукционы!
    ★3 5 Эффект Матфея: почему «богатые» становятся ещё богаче, а «бедные» продолжают беднеть (Часть 1)
    ★3 0 15 самых выгодных накопительных счетов с доходностью до 16,5%
    ★3 54 Павел Дуров заявил, что попытка РКН в пятницу заблокировать виртуальные частные сети (VPN) привела к проблемам с отечественной платежной системой
    ★2 0 Планируемые дивиденды
    +135 29 Мутки с ипотекой или "в лунном свете все грабли - новые"
    +82 19 Ну у нас и рынок в этом году...
    +70 14 🇨🇿Урок инвестиций в Чехии. Фиксируем.
    +69 3 НМТП отчитался за IV кв. 2025 г. — финансовые показатели растут, продолжаются инвестиции в маржинальный проект, FCF хватает на дивиденды. Перспективы?
    +68 91 Не покупай дом если стремишься к финансовой независимости
    +58 4 ⭐️Котайджест🐾 нефть выше $100 становится нормой, а самый нефтяной фондовый рынок не растет. Почему❓❗️
    +58 2 Аукционы Минфина — министерство планирует разместить во II квартале 1,5 трлн руб. В марте банки привлекли 22₽ трлн через недельные РЕПО аукционы!
    +53 54 Павел Дуров заявил, что попытка РКН в пятницу заблокировать виртуальные частные сети (VPN) привела к проблемам с отечественной платежной системой
    +49 42 Зачем американцы запустили ржавую ракету на Луну?
    +49 1 Жизненный цикл облигаций и почему они торгуются по доходности

    самые обсуждаемые сегодня

    91к Не покупай дом если стремишься к финансовой независимости
    14к 🇨🇿Урок инвестиций в Чехии. Фиксируем.
    18к Mart Twits, Часть 1
    13к Зарекалась ворона дерьмо клевать - а всё-равно клюёт"( пост 106, 12+)
    12к Каким образом Яндекс Шедеврум мог оформить на меня подписку, если у меня нет ни карт, ни иных реквизитов, чего ожидать и как отключить подписку Шедеврум?
    11к "Гений" Костя -Бабочка вернулся на Смартлаб.
    10к "упавшие на луну" где будут создавать поселения (?) малоизвестные факты "первый" памятник "павший астронавт"
    11к Удивительные новости поразили рунет...
    7к Другие 48 часов. Ирану осталось 48 часов для заключения сделки или открытия пролива, заявил Трамп.
    7к кровавый режим США начал блокировать доступ к свободным ресурсам

    теги блога виталюня

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн