Вопрос по опционной позиции

17 октября 2018, 10:15
|
_sg_

Куплены Колы RI 117500 18.10.18 по 150pp
Сейчас они почти At-The-Money и стоят 600-700pp и до экспирации 2 дня (включая сегодняшний день).
Я вчера позицию закрыл по 650pp

Вопрос: А как поступают опционщики-профи в этом случае.

1. Фиксируют хорошую прибыль и расслабляются, как это сделал я вчера.
2. Продают фьчерс формируя Стрэдл и ждут дальнейшего развития событий.
3. Ничего не делают — ждут дальнейшего роста или экспирации.
4. Другие возможные варианты

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
Options,
RI

3.4К | ★3

14 комментариев

можно было спред сформировать и ждать экспиры, если выгода получается.

baron_samedi

17 октября 2018, 10:17
Ответить

baron_samedi, а можно пример как рассчитать прибыль при спреде, в приложении именно к FORTS ?

Денис

17 октября 2018, 10:40
Ответить

половину закрывать надо, а вторая на продолжение тренда

AndreyG

17 октября 2018, 10:48
Ответить

Ключевая фраза

Сейчас они почти At-The-Money, до экспирации 2 дня

Правильно сделал что закрыл.

FZF

17 октября 2018, 10:50
Ответить

опционщики до открытия позиции должны понимать когда и как они её будут закрывать. если планируемая цель по прибыли либо движению б/а достигнута — Вы кроетесь, всё очень просто. для того, чтобы оставлять позицию дальше, для этого должны сложиться определенные условия — скажем, начало движения в Вашу сторону с хорошим потенциалом, либо что-то еще. и однозначно новая цель должна быть хотя-бы сопоставима с уже взятой, попытки выжимать какие-то оставшиеся копейки в вариантах ловли хая и пр. в перспективе однозначно ведут к недополучению прибыли, а то и к убыткам.
отсюда вопрос — когда Вы открывались — что хотели получить от сделки?

Борис Боос

17 октября 2018, 10:51
Ответить

Борис Боос, обычно я покупаю дешевые опционы и в дальнейшем в течении времени на колебаниях БА пытаюсь сформировать стрэдл или стрэнгл как можно дешевле. Если до экспирации я не смог сформировать такую конструкцию я просто закрываю то что есть и все.

Но хотелось бы понять, как можно в теории защитить полученную не зафиксированную прибыль вблизи экспирации, если есть только направленная позиция (одна нога), как в этом случае.

_sg_

17 октября 2018, 11:08
Ответить

_sg_, на таком движении Вы сможете только перевести позицию в безубыток, продав ориентировочно половину опционов. у Вас там на этот момент была только временная стоимость, она сгорит к экспирации. если бы цена ушла за 120 — тогда в опционах уже хорошая внутренняя стоимость, и она может сгореть только при откате б/а, уже можно хеджить тем же фьючем либо взять дешевенькие 120 путы

Борис Боос

17 октября 2018, 14:53
Ответить

Борис Боос, спасибо, понял. Что хеджить лучше когда есть

хорошая внутренняя стоимость

_sg_

17 октября 2018, 15:03
Ответить

_sg_, и еще — Вы в какой программе строите профиль?

Борис Боос

17 октября 2018, 15:04
Ответить

Борис Боос, http://www.option.ru

_sg_

17 октября 2018, 15:05
Ответить

_sg_, рекомендация прям вот в категоричной форме — установите и потестируйте хотя-бы OptionFVV (поищите в интернете). программка позволяет не только отрисовывать текущее состояние, но и моделировать различные события, мегаполезная фича

Борис Боос

17 октября 2018, 15:11
Ответить

Борис Боос, спасибо, посмотрю программу OptionFVV

_sg_

17 октября 2018, 15:13
Ответить

Спасибо всем ответившим.
Мне понравился вариант спреда, буду в дальнейшем иметь его в виду.
Сам же я вчера склонялся к варианту (2) продаже фьючей.

Но мое решение закрыть позиции по опционам было вызвано другой, совсем банальной причиной, — мои роботы, торгующие направленно фьючи RI, минусили и поэтому, чтобы не портить эквити, я решил закрыть плюсующие позиции по опционам.

Если бы минуса по фьючам не было, то я бы продал фьючи, формируя стрэнгл.

В результате общий дневной минус по счету оказался после продажи опционов незначительным плюсом.

Эквити должна быть монотонно возрастающей.

Желаю всем успехов в торговле.

_sg_