Вопрос по опционной позиции

Куплены Колы RI 117500 18.10.18 по 150pp
Сейчас они почти At-The-Money и стоят 600-700pp и до экспирации 2 дня (включая сегодняшний день).
Я вчера позицию закрыл по 650pp

Вопрос: А как поступают опционщики-профи в этом случае.

1. Фиксируют хорошую прибыль и расслабляются, как это сделал я вчера.
2. Продают фьчерс формируя Стрэдл и ждут дальнейшего развития событий.
3. Ничего не делают — ждут дальнейшего роста или экспирации.
4. Другие возможные варианты

Options RI

_sg_

Москва

121

6 022

с 11 апреля 2011

14 Комментариев

baron_samedi
17 октября 2018, 10:17
можно было спред сформировать и ждать экспиры, если выгода получается.
+2
- Денис
  17 октября 2018, 10:40
  baron_samedi, а можно пример как рассчитать прибыль при спреде, в приложении именно к FORTS ?
  
  +1
AndreyG
17 октября 2018, 10:48
половину закрывать надо, а вторая на продолжение тренда
+1
FZF
17 октября 2018, 10:50
Ключевая фраза
Сейчас они почти At-The-Money, до экспирации 2 дня
Правильно сделал что закрыл.
+2
Борис Боос
17 октября 2018, 10:51
опционщики до открытия позиции должны понимать когда и как они её будут закрывать. если планируемая цель по прибыли либо движению б/а достигнута — Вы кроетесь, всё очень просто. для того, чтобы оставлять позицию дальше, для этого должны сложиться определенные условия — скажем, начало движения в Вашу сторону с хорошим потенциалом, либо что-то еще. и однозначно новая цель должна быть хотя-бы сопоставима с уже взятой, попытки выжимать какие-то оставшиеся копейки в вариантах ловли хая и пр. в перспективе однозначно ведут к недополучению прибыли, а то и к убыткам.
отсюда вопрос — когда Вы открывались — что хотели получить от сделки?
+6
- _sg_
  17 октября 2018, 11:08
  Борис Боос, обычно я покупаю дешевые опционы и в дальнейшем в течении времени на колебаниях БА пытаюсь сформировать стрэдл или стрэнгл как можно дешевле. Если до экспирации я не смог сформировать такую конструкцию я просто закрываю то что есть и все.
  
  Но хотелось бы понять, как можно в теории защитить полученную не зафиксированную прибыль вблизи экспирации, если есть только направленная позиция (одна нога), как в этом случае.
  0
  - Борис Боос
    17 октября 2018, 14:53
    _sg_, на таком движении Вы сможете только перевести позицию в безубыток, продав ориентировочно половину опционов. у Вас там на этот момент была только временная стоимость, она сгорит к экспирации. если бы цена ушла за 120 — тогда в опционах уже хорошая внутренняя стоимость, и она может сгореть только при откате б/а, уже можно хеджить тем же фьючем либо взять дешевенькие 120 путы
    +1
    - _sg_
      17 октября 2018, 15:03
      Борис Боос, спасибо, понял. Что хеджить лучше когда есть
      хорошая внутренняя стоимость
      0
      - Борис Боос
        17 октября 2018, 15:04
        _sg_, и еще — Вы в какой программе строите профиль?
        0
        _sg_
        17 октября 2018, 15:05
        Борис Боос, http://www.option.ru
        0
        Борис Боос
        17 октября 2018, 15:11
        _sg_, рекомендация прям вот в категоричной форме — установите и потестируйте хотя-бы OptionFVV (поищите в интернете). программка позволяет не только отрисовывать текущее состояние, но и моделировать различные события, мегаполезная фича
        +2
        _sg_
        17 октября 2018, 15:13
        Борис Боос, спасибо, посмотрю программу OptionFVV
        +1
_sg_
17 октября 2018, 12:34
Спасибо всем ответившим.
Мне понравился вариант спреда, буду в дальнейшем иметь его в виду.
Сам же я вчера склонялся к варианту (2) продаже фьючей.

Но мое решение закрыть позиции по опционам было вызвано другой, совсем банальной причиной, — мои роботы, торгующие направленно фьючи RI, минусили и поэтому, чтобы не портить эквити, я решил закрыть плюсующие позиции по опционам.

Если бы минуса по фьючам не было, то я бы продал фьючи, формируя стрэнгл.

В результате общий дневной минус по счету оказался после продажи опционов незначительным плюсом.

Эквити должна быть монотонно возрастающей.

Желаю всем успехов в торговле.

0
Frommas
17 октября 2018, 17:34
4

+1