Стоп-лоссы

Remarka, Вы не понимаете о чём пишете. Допустим у меня риск на сделку 0,5%. Который в среднем даёт три-четыре сделки в день с распределением 55% на 45% в пользу прибыльных. Потом наступает такой ударный день, когда могут открыться сразу двенадцать сделок и они ВСЕ будут убыточными потому то рынок льют и бьют все возможные уровни. Таким образом, вы за день получите сразу 6% убытка, что перекроет всё заработанное за предыдущие две недели. Для того, чтобы этого не было и ограничивается убыток на день. Таким образом я и в плохой и в хороший день буду рисковать примерно одинаковой суммой. Даже если у вас профитная система неправильное отношение к дисперсии может «сожрать» ваш депозит. Поскольку мы не знаем, какая будет дисперсия, мы и распределяем риски примерно поровну по всему торговому году. Ограничение риска на день делает эквити более плавной (проверено неоднократно), соответственно позволяет максимально эффективно использовать сложный процент для роста капитала.

Резюмируя: не каждый торговый день одинаково полезен для счёта и когда он вреден, его вред чаще всего многократно перекрывает пользу от хороших торговых дней, поэтому риски мы диверсифицируем по времени.