SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Mrak
Валютный оверлей. Как рассчитать стандартное отклонение?
- 07 октября 2018, 14:50
- |
Добрый день.
Подскажите, как рассчитать стандартное отклонение валютной пары, если интересует,
каково составит с вероятностью 68,2% стандартное отклонение валютной пары на предстоящий день, какой период брать в качестве исторического?
Подскажите, как рассчитать стандартное отклонение валютной пары, если интересует,
каково составит с вероятностью 68,2% стандартное отклонение валютной пары на предстоящий день, какой период брать в качестве исторического?
теги блога Mrak
- Forex
- windows
- windows 11
- алготрейдинг
- банки
- бизнес
- Валюта
- греки
- дельта
- ЕЦБ
- Инвестиционный банк
- код
- кодинг
- компьютер
- компьютер для трейдинга
- математик
- математика
- математика управления капиталом
- наличные
- оптимальное f
- опцион Ri
- Опционы
- оффтоп
- работа
- себестоимость
- смерть
- ставка LIBOR
- ставка ЕЦБ
- статистика
- Тетта
- торговля
- тормоз
- тормоза
- тормозит QUIK
- управление
здесь все формулы
1 сигма это 68%, 2 сигмы 95% 3 сигмы 99%, но это упрощенно, для нормального распределения, а ведь ещё есть хвосты!
Выборка для расчетов должны быть солидная, минимум 100 баров(интервалов) можете взять 240-260(примерно год) тогда статистические параметры становятся почти константой, очень медленно меняются и это можно использовать в трейдинге.