Блог им. Mrak

Валютный оверлей. Как рассчитать стандартное отклонение?

    • 07 октября 2018, 14:50
    • |
    • Mrak
  • Еще
Добрый день.
Подскажите, как рассчитать стандартное отклонение валютной пары, если интересует,
каково составит с вероятностью 68,2% стандартное отклонение валютной пары на предстоящий день, какой период брать в качестве исторического?
386 | ★2
8 комментариев
Пожалуйста, пользуйтесь.https://dropmefiles.com/cW4JK
avatar
Александр Боровик
Александр Боровик, добрый день, что за формат у файла, как его открыть?
avatar
Mrak
Вот новая ссылка, файл откройте в Екселе.https://dropmefiles.com/vzbKH
avatar
Александр Боровик
Александр Боровик, подскажите, какова формула расчета значений по столбцу H?
avatar
Mrak
Mrak, 68.2% и есть вероятность. Вам для чего? Есть минимум 6 вариантов расчетов СКО. Сформулируйте мысль, а то там масло массленное.
avatar
Дмитрий Новиков
 dropmefiles.com/ASwcl
здесь все формулы
avatar
Александр Боровик
В общем сама цена нам не нужна(бяка она) нужны приращения, берем LN(CLOSE1/CLOSE) и результат переводим в процентный вид. Затем можно посчитать дрифт(среднее приращений) и сигму(стандартное отклонение)
1 сигма это 68%, 2 сигмы 95% 3 сигмы 99%, но это упрощенно, для нормального распределения, а ведь ещё есть хвосты!
Выборка для расчетов должны быть солидная, минимум 100 баров(интервалов) можете взять 240-260(примерно год) тогда статистические параметры становятся почти константой, очень медленно меняются и это можно использовать в трейдинге.
avatar
Александр Боровик
Александр Боровик, благодарю за информацию!
avatar
Mrak

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📝 Еженедельный дайджест от ГК «А101» с комментариями экспертов
Снижение ключевой ставки, права миноритариев и снижение переплаты по ипотеке 📊 Новости в мире финансов и инвестиций: — Банк...
Фото
A101
16:03
Фото
📈 Факторы победы: как будут определены победители MOEX AI Invest Challenge
Мы запустили конкурс для управляющих компаний и профессиональных участников. Он призван выделить и отметить лучшие на рынке инвестиционные...
Фото
moscow_exchange
14:55
Друзья, после ожидаемого решения по ставке, мы с новостями по фонду!
⚡️ 86% — такого уровня достигла средняя заполняемость арендных квартир и апартаментов квартиры в нашем фонде Xhouse к середине декабря 2025...
Фото
Самолет
17:20

полезные записи за 24 часа

★10 7 Пол-ляма, которые я взял на ребалансе индекса
★6 4 🔥 7 народных и валютных облигаций с доходностью от 9% до 20% годовых в долларах
★5 27 ⭐️ Прямая линия📏 что важно знать? Ключевая ставка, дефицит бюджета, инфляция и котики…
★4 1 Аукционы Минфина — индекс RGBI среагировал на снижение ставки, банкам не хватает ликвидности, это видно по РЕПО и поднятию ставок по вкладам!
★3 6 ❗️❗️Ключевая ставка снижена с 16,5% до 16,0%!
★3 64 Сегодня проститутки в Москве зарабатывают больше, чем профессиональные управляющие на рынке акций🤣🤣🤣
★3 7 Когда акулы проигрывают, они меняют правила
★3 18 пятничный мем
★2 21 Как не заработать на ставке? Использовать БКС
★2 22 Размышления
+138 117 Молодец ЦБ, опять ты трахнул рынок и экономику
+120 64 Сегодня проститутки в Москве зарабатывают больше, чем профессиональные управляющие на рынке акций🤣🤣🤣
+110 5 ДКП остаётся жесткой, ЕС не стал конфисковывать активы РФ🔥Акции и инвестиции
+101 16 Как люди в прямом эфире сливают деньги на акциях
+97 7 Когда акулы проигрывают, они меняют правила
+83 20 Господа, вы в своём уме?
+68 54 Если околорынок схлопнется, кто первый из гур устроится на завод
+61 6 ❗️❗️Ключевая ставка снижена с 16,5% до 16,0%!
+56 4 🔥 7 народных и валютных облигаций с доходностью от 9% до 20% годовых в долларах
+56 7 Пол-ляма, которые я взял на ребалансе индекса

самые обсуждаемые сегодня

54к Если околорынок схлопнется, кто первый из гур устроится на завод
50к Одноэтажная Россия без адреса.
21к А вы не забыли, что ещё совсем недавно у нас на рынке был пузырь?
20к Господа, вы в своём уме?
20к НИКТО НЕ УГАДАЛ НИЧЕГО. Какими были прогнозы лучших аналитиков год назад?
15к На 200-250 пунктов по индексу улетели выше от минимумов. Не кто не верит не в какие переговоры.
23к Всё и сразу, или частями и понемногу
12к РФ на 4м месте по паритету
14к А не взять ли ещё одну подобную студию
10к Почему Буратины не довольны рынком?

теги блога Mrak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн