Валютный оверлей. Как рассчитать стандартное отклонение?

07 октября 2018, 14:50
|
Mrak

Добрый день.
Подскажите, как рассчитать стандартное отклонение валютной пары, если интересует,
каково составит с вероятностью 68,2% стандартное отклонение валютной пары на предстоящий день, какой период брать в качестве исторического?

Ключевые слова:
Forex,
статистика

388 | ★2

8 комментариев

Пожалуйста, пользуйтесь.https://dropmefiles.com/cW4JK

Александр Боровик

07 октября 2018, 16:05
Ответить

Александр Боровик, добрый день, что за формат у файла, как его открыть?

Mrak

07 октября 2018, 16:30
Ответить

Вот новая ссылка, файл откройте в Екселе.https://dropmefiles.com/vzbKH

Александр Боровик

07 октября 2018, 16:35
Ответить

Александр Боровик, подскажите, какова формула расчета значений по столбцу H?

Mrak

07 октября 2018, 17:13
Ответить

Mrak, 68.2% и есть вероятность. Вам для чего? Есть минимум 6 вариантов расчетов СКО. Сформулируйте мысль, а то там масло массленное.

Дмитрий Новиков

07 октября 2018, 18:30
Ответить

dropmefiles.com/ASwcl
здесь все формулы

Александр Боровик

07 октября 2018, 17:19
Ответить

В общем сама цена нам не нужна(бяка она) нужны приращения, берем LN(CLOSE1/CLOSE) и результат переводим в процентный вид. Затем можно посчитать дрифт(среднее приращений) и сигму(стандартное отклонение)
1 сигма это 68%, 2 сигмы 95% 3 сигмы 99%, но это упрощенно, для нормального распределения, а ведь ещё есть хвосты!
Выборка для расчетов должны быть солидная, минимум 100 баров(интервалов) можете взять 240-260(примерно год) тогда статистические параметры становятся почти константой, очень медленно меняются и это можно использовать в трейдинге.

Александр Боровик